提一个专业的问题，如果有金融科班学生想写文章，可以写篇论文吧

想到一个问题，没仔细琢磨过，在这里码字算扯淡吧。
传统金融学中，通过资产组合可以构建一个前沿曲线，在前沿曲线上的点对应有对应的方差和期望回报。
主要涉及的资产参数是相关系数和各类资产方差协方差和预期回报，如果加入无风险资产，那么无风险资产与前沿曲线构建的切点就是最高夏普比率组合。
那么，传统金融学中，提到另外一个组合构建方法是风险预算，其原理是各类资产预期风险补偿与边际风险贡献比值相等，用到的数据是无风险资产回报和资产相关系数和各类资产方差协方差，与前沿曲线构建用到的数据相同。

那么问题来了，如果两个理论都是寻找最优投资组合，那么找到的点应该是同一个点，就是夏普比率最大的那个点，从直觉上猜想是这样的，这个猜想也应该是对的。但是，怎么从数学上来证明这个猜想呢？应该是可以推导出来这个东西的。
如果这样的话，两种方法既然讲一个东西，那么各自优劣性是什么呢，各自又有什么应用场景呢？
如果讲这个东西的实际意义，给我的启发就是用在资产配置中，特别大类资产配置，可能理论上大致有参考指导意义。