春节后T+3~T+8,中证1000小盘短期博弈

更新说明:
1. 短期偏好博弈说明,可视为对【春节档期套利】的补充或平行事件两个独立操作
2. 谈谈心路和认知提升,及修正系统

短期偏好博弈说明:
1)GZ2000标的少,ZZ1000相对ZZ500有额外收益(之前统计范围局限造成丢失)
2)T+3逢低买,T+8或提前卖 ,期望收益3.5%(按实情随机应变,比如T+3低开可大胆买进)

图表说明:
1. 蓝冷红暖,将图缩小远看,能明显感受到小盘节前冷节后转暖
2. 对比大小盘的T+3,T+8平均收益,一目了然ZZ1000有超额收益!

现在翻看记录,在背景贴02-05写下:ZZ500下跌弹性无限,上涨无力持续第4天。。。在短短几天中要ZZ500大踏步赶上+风格切换概率极低”当时写下这段话的心情是绝望的,看不到任何超额趋势。但还是相信数字,做了反人性操作,当天建仓。
笔者并不认为这次基于事件统计与以下行为相关:
1.“赌大小概率50%",之前15次连续都赢,你的这次下次概率还是50%
2. ”36选7的花色彩票“在格子上斜连出下一次彩票号码

最初概率论的起源与赌博相关的研究,但当胜率大于50%还能将套利与之划等号吗?推荐《对冲基金奇才》爱德华·索普,此人研究过21点/转轮,并将概率提升到胜庄,最后导致21点规则改变。

背景贴:
春节档期T-6~T+8套利@中证500@ []春节前T-6买入中证500,节后T+8卖出,历史2005-2020年中平均收益8.22%,仅一次跌

以上,以您理解的为准
发表时间 2021-02-20 10:44     最后修改时间 2021-02-20 10:48

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