期权网格（取样记录）-化繁为简,化腐朽为神奇（完贴）

----------------点点滴滴--------------------
交易系统一般问题：
1.趋势
●看趋势做交易。
2.跟随
●不逆势,顺势交易+加仓.
3.缓开急平
●缓开：趋势，格线--三重滤网
●急平：
4.不建底仓
5.轻仓交易
●1单 ★★★ ★★★ 切记！切记！切记！ 重要的事情说三遍.★★★ ★★★
交易系统重点解决问题：
●100W上涨100%翻倍，200W跌50%保本。上涨和下跌是不均等的游戏，下跌风险永远大于上涨.
●200W+对冲，跌50%为100W。对冲所得100W，可增持股票。份数翻倍，近似于0成本增持.少许反弹就可盈利.股票没有对冲手段就洗了睡吧。

1.资金管理，风控第一,永续交易。
2.不止损而风险低。
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a. 调大线格过滤.
b. 平移仓，上下移仓 ，数字化处理。（格线库存开仓价，选择新合约，移仓永续交易）
平移仓：
旧合约=3000，旧合约买平=5121，亏损=2121
新合约=5530，计算线格=5530-2121=3409
线格=3400，线格认沽库存=3409
向下移仓：
3月认沽6.7500 Max线认沽库存=16500，买平=17155. 亏损=650
6月认沽6.0000 卖开=10346 计算线格=10346-650=9696
线格=9500，线格认沽库存=9696
c. 库存合约折价时，移仓好时机.
d. 风险侧买保护.
●大的黑天鹅时，应买入虚值构建组合保证金，锁定风险.
e. 暂停风险侧交易.
f. 交易盈利所得累计达到一定程度，才能用于复制和管道安装.
★ 解决保证金风险--不止损,而能永续交易★

交易系统的要求：
1.一致性
2.简单
3.可复制

交易对象的要求：
▲深实值代替ETF
1.T+0（不再需要建底仓）
2.双向
3.流动性（期权由做市商提供）
4.容错性(看上义务方空波动率，时间和移仓时的天然优势，后续方法手段很多)
5.永续
6.市场容量

扩张：
1.趋势做小就是波段，波段做小就是日内。反之亦然。
2.不同的趋势周期，不同的合约时间，不同的合约行权价，足够容下不同的资金量。
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市场参与者：价值投资，趋势投资，趋势投机，趋势交易，套利者(跨市场、跨品种)，做市商，...等等.
对止损有不同认识，也就有各种退出.
我自认为是日内趋势交易者.
期权的世界：
● 一个大箱体内有不同周期下的多趋、空趋、小箱体.
●大箱体的顶和底借助期权可以由交易者来动态移动和调整，并能降低资金管理风险.
●大箱体的顶和底动态移动和调整，可不考虑止损.
●交易者不断积累小盈利来增加抗风险的能力.
●资金、风险的管理和应对，让交易者做到可控风险下的交易.

2021.05.14
对机器人整理，可单独选择策略.
风险低→→→→→→→→→风险高
策略2（7K）→→→→策略1（7K）
出差时，想到策略4：对风险高的辅助策略，采用反向T,不买保护，需要试试.

2021.05.29
完贴.留个爪印.