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这是我自己的记录贴，不晒收益，心情好会有操作逻辑。涉及现金管理、基金、债券、可转债、股票、期货和期权。我追求的是每年稳定收益和资产的安全最大化。希望能坚持下去，如果有观众可以讨论。有什么新的规则我在帖子中会随时补充。通过时间、波动、规则、博弈在不影响看孩子的情况下做到投资收益最大话，控制风险。
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赞同来自: jjssllbeta
今天郑煤继续跌停，如果持仓明天就到了清仓区域了，可惜跌停板无法开仓。叠加去年的石油油价为负我觉得期货市场简直就是不对称屠宰场。甚至期货期权市场都是及其变态的，很难向下前天卖沽的人如今什么心态。都是保证金交易啊！！！今后只单边做多且只在2年新低后做多！卖出一份中联重科亏损3%+挂单买入一份万科A价格20元，平仓卖跨3200获利10%，卖出通信ETF平盘买入奥赛康都是一份
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卖出一份云南白药亏损3%买入一份东旭光电一份泰禾集团，收盘价。平仓50ETF一份卖跨11月3200目前还剩一份。郑煤反转了了，2对合约如果持有到现在其实亏损的更多。理论上可以把仓位拿回来但今天都是单边仓位没法一对建仓想做都没机会。哈哈哈
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期货保证金不够了，砍了一对郑炭亏损10%，多单赚了160%空单亏损100%，但是多单价格低空单价格高。差价策略就这样，开场只有40%的使用率，一个单边之后就是90+了，还剩下一对。可能减少损失但是亏损已经注定了。卖出锦龙股份获利2%，脉冲上涨有可能是深圳证券有消息。先卖了博弈一下。卖出塔牌集团亏损5%。刚才郑煤一波跳水把剩下的一对也止损了亏损10%-挽回少量损失。即使仓位很轻依然肉疼。这亏损算是天灾吧，多空平衡仓这么大亏损实在罕见。除非做单边，否则亏损坐实了。2.1加一份泰禾集团、收盘买入一份金科股份。目前来看整个市场量能都萎缩的厉害，今天也就是反弹性质。个股持仓都还不错，明天后天分批落袋了。前面亏损的都砍了后面都是盈利的，银行股有点特别，它经常跟大盘反着来打算留着看看，其它的落袋吧
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卖跨300本来是做对冲用的上涨按说该赔钱但波指降了而且是暴跌所以都赚钱了，落袋获利2%。开盘还做了些交易，等收盘一起总结。早盘卖出一份中矿资源一份天齐锂业平均获利3%，收盘卖出一份龙柏集团获利1%。收盘把海螺水泥换成了中国平安。平换的
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牧原和新希望都卖了，算是给毛大师上供了，亏了顿饭钱。4.48买入了一份中南建设28.65买入一份龙柏集团。热点都没有持续性，估计要节后再来行情了。临近收盘买入了一揽子银行股，智飞生物、锦龙股份（赌深圳证券消息）、天齐锂业、中矿资源、塔牌集团、通信ETF、H股ETF、海螺水尼、达安基因。明天可能再买几只，看看结构行情怎么样。
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平仓铁矿石和沪金，合计亏损0.8%，只留下沪铝。继续持仓.清仓所有中国平安，总亏损5份16%+。清仓保利4份亏损3%，清仓万科A，4份亏损18%.厦门空港、中南传媒、美盈森、东华软件、航天信息也都清仓了，盈利亏损都在5%以内综合亏损2%。买入一份牧原股份，买入100股腾讯做观察。清仓闰土、浙能电力、阳光照明、天虹股份。闰土一份有20%收益，其它的收益都是盈亏2%以内.买入一份002286保龄宝价格13.37买入一份605118价格14.35落袋沪铝沽1196，购80合计盈利20%。开仓郑煤ZC205做多价格859.2，做空ZC201价格989.4，都是一手。
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952平仓郑煤空单，50.5平仓卖购，合计亏损0.2%，就算平盘吧，开仓价好像是938和62.5，1000.5是止损触发，已经触发止损了这种幅度的回踩能平安退出就算盈利了。36.55卖出000028获利3%，2.4元卖出159905获利3%换成了002382价格19.35和688068价格127.95。买跨沪铝22800：认沽485 认购415，夜盘买跨黄金372，认购9.38认沽8.18，合计17.56
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50认购牛差期权收益有20%-了，期权高杠杆不能5%就落袋哦，有点纠结如何落袋。目前月阳线3.5%，打算拿到6%的月阳线3%的周线收摊。或者单日2%+看看今天会不会到。还买入一份159915创业板ETF，打算明天就落袋的单纯做个短线。买入一份浪潮信息29.65。郑煤当月937了加了手空单同时加了一手5月多单802。嗯嗯，煤炭判断错了但是获利了结。很爽，看截图。然后构建新组合卖谷zc201P900、价格62.5.卖空zc01价格939.8，毕竟历史新高。期货配期权的组合。总体还是看空，要是T0交易今天我就落袋创业板ETF
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铁矿石又达到5%的收益了，获利了结。等待新的介入机会，煤炭也来了多ZC2205空ZC2201都是一手小打小闹.平仓所有卖沽的50，换了一份买3100购+卖3200购。一会儿收盘万科保利平安都卖出，其中保利比万科强势，中国人寿比平安强势。以后可能会换股做。9.33如一份闰土股份
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买回一份中国平安，今天的平安就是收盘价，另外还会继续买回万科、保利、并且越跌越买。5月打新额度总不够用了自认为比较稳妥的几只股票解决，结果是失败的，但逻辑问题不大。本身打新不需要很大仓位，垃圾债和可转债都是上百份的仓位。股票也就那么一两份或者三五份总共也没多少，期货期权也都做的没毛病这也是至今总体还是盈利的原因。今年前边放牛后边新股亏本金这种错误估计未来还会继续范。有精力就继续短线，继续放牛吧。打新不打新的放一边..这个价格的保利万科平安我觉得是机会。上次说每只不超过初始的4份资金感觉还是少点如果跌破目前价格可以适当增加吧。哦还有今天又成交几张卖沽。而且当天就有利润了。打算弄几张买购呢，感觉最近50机会不错。8月结束了，总体还算满意。后面继续加油
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卖出163417获利2%，算算清仓时候的情况吧，万科损失20%大约4份，保利8%也是4份，平安20%大约3份，厦门空港和中南传媒都是亏损5%大约2份002303亏损5%1份，其它都是获利1%到5%之间。目前全年综合获利还有8%+，这几个月做的很不好单纯打新求稳都能踩到雷。凡是亏损的都留了100股，等着未来又机会再进去，保险和地产行业不可能消失，总有机会。打新还是要依附于股票之上的不能为了打新而持股。还是股票赚钱优先，打新属于附带效果.目前铁矿石又有了5%+利润，继续纠结是否落袋。不纠结了，落袋先。目前只有B股等拆迁，其它的都清了，重打鼓岭开张
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一早落袋了期货，以后第二天有5%收益的先落袋一半，不用10%了，还有就是迈瑞医疗早上看到由赚变亏了，直接砍了亏损7%，这也是改规则的由来，反而的涨停的只要封住版就第二天再卖出。封不住当天卖出。临收盘又卖了3张沽，今天就这样了，哦还有明早肯定把卖购落袋一半，先记录上吧。
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002601又涨停了，这回就不卖了，等着新高或者三天不创新高再卖出了。2201铁矿石和煤炭各建了仓都是一手期货+一手卖购的套利组合。保证金104800元，占用60%大约60000理论最大收益22000，到期日2022年1月14日还有112天。加买1张当月50期权3100价格1500
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今天卖了一半建设银行一半金融街一半002601龙佰集团..这只是刚买了，就一份没记住名字都，居然今天涨停了，卖一半先。一早把认沽落袋大半目前平衡仓，沽购差不多。保证金降下来了。最近半个月总保证金获利大约3.5%，最高的时候保证金用到80%+，目前都降下来了。回吐的获利也回来不少，目前还是地产保险在亏损。收盘还加了一份中南传媒一份603328一份600479新开了002233.目前就是这样了。铁矿石煤炭看起来跌到前低了，目前看美元还是没有收水的意思。打算小仓位试试水呢
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一早买了很多股票，光大银行、交通银行、建设银行、万年青、双汇发展、中国石化、阳光照明、联发股份、天虹股份、加仓金融街还有一些记不住的。加了几张卖购算是做空。分散持仓，开了老妈的新户。卖出了东北制药清仓了最后一部分国债目前就这样了国债是老婆账户的自己的就升10张观察了，后市看多。挂单的卖购基本都成交了形成了部分卖跨，卖沽依然占多数
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目前卖沽基本都浮盈了，开始一点点加入卖购形成卖跨了。股指期货方面没有做，6、7月的实验仓并不好，本身又需要移仓和每日看盘所以错过了这次的震荡。总体看之前的策略还是有机会的。可转债目前只剩一个搜特了。还是昨天买的，单纯等下修。国债也清仓了，垃圾债仓位依然是最重的。其它的都是现金类理财。这次目测就是普通的反弹，卖购也是慢慢加的。其它的没什么等着转债回落。股票等着前期强势的回落，目测是个低估修复，强势回落的过程。
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赞同来自: hippohippo 、ywfhaker
今天买了冀东水泥、航天信息、东华软件、三六零、中国平安、厦门空港。还有一大堆卖沽。目前看今天也就这样了，明早还有一波沽要卖。然后就这样了。下一次就是等保利万科平安它们腰斩的时候来一次稍大的仓位加仓了，希望能加到。
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最近几天没怎么操作，昨天加了一份保利也是打新，其它的就是期权实验了，等着下周到期日看看有没有套利机会啦。目前总体我是看多的，估计分化还会持续说不定赛道股来个冲高500和创业板拉几个大阳线解决出货问题呢。500可以吃贴水顺便做多的，看情况做一波
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019547和019536都给卖了，其它的不变，平安还是一买就套，1份罢了，居然还套我。又买了一份闰土股份一份浙能电力，都是为了新账户打新的。期货贴水9个点，期权也综合9个点，还是看得到吃不到，期货还有一周，看看到底如何。期权就接近三周呢，最惨的情况移仓后下个月期货贴水扩大依然吃不到。但无论如何月底都要结算一下啊，下周五移仓的时候截图计算收益
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今天继续加2份目前160，100：60，这次用了3700买沽70张（2613）+5张3400卖沽（393）+5张3500卖沽（955）。股指期货3403,目看指数和ETF有点差。看看最终结果吧。还有26天
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继续转钱过去34：31，防止爆仓。挂了高单卖出碧水源，成不成随缘.碧水源清仓成交7.5元，亏损1%+，补充保证金35：31了.算了补充到39：31这样一共70，凑个整数吧。卖出辽宁成大20.5元获利3%-
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又赚了2w去期权36：29了，早上平盘卖出蓝帆医疗.又移了1w去35：30，平仓所有卖沽加了买3900购用来和卖3600购合成保证金策略，不然要爆仓了。目前测策略变成变成偏重于吃贴水了，实际上坚持原来的偏多策略只保留实一档买沽会有更好的收益，比目前策略能多吃到10个点，目前浮盈只有12个点收益大约7200元，保证金也多了20W。当然带着卖购策略在横盘和下跌的过程中会多出大约8000元收入，所以很难说孰优孰劣。还是等7月16日和28日见分晓吧。
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今天又吧期货转款了1W去期权，目前40：25，合计亏损600，今天加了几张7月3000、3100、3200的卖沽，就不上图了。认沽熊差策略保证金，白送的。打新门票少量回血，可转债也回血。国债也不错
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今天在期权这边加了15w,40：25的初始比例了。加了卖购的部分，目测移仓会继续滑点。回头上图。期权转期货，保证期货不会爆仓，41：24，今天上午移仓的按照收盘价移仓损失10个指数点，大约6000元。这算吃一堑长一智吧，如果什么都不做则根本不用加保证金还能浮盈6200元，目前浮盈只有200，吃的贴水全都被移仓的滑点吃了，其实还有三天，不着急的。我懒得看了，提前移仓实大错特错！一共就打算吃30+点的贴水，这一次就损失10个点，太失败了，不说明天后天就是今天收盘都差了10点。目前移仓损失大约7000元+，这种策略的核心应该就是减小移仓。最后这几天不配卖购都无所谓的。未来如果把策略长期执行那就坚决最后在移仓！！！！
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又转了5000目前股指期货20万，期权5万。合计没变，考虑加一份中，加一分18W到期货7W到期权38：12的比例。今天开仓在3700，然后移仓3600一部分滑点又2左右，好累，这个策略移仓会滑点目前合并亏损600元。跨月还不知道怎么移仓合适呢，多余现金配了卖沽和卖购抵消滑点。具体看截图，另外开仓了128124科华转债102.5两份。股票方面今天居然少量回血......继续打新。
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今天期权移仓了把3800移到3700空出资金为移仓下个月做了认沽熊差，同时把期权取出5000元到了股指期货那边，目前初始资金股指期货19.5万现金期权这边5.5万了，具体今天的移仓回头直接上图了。移仓损失3个指数点约，做个认沽熊差的移仓准备。股指期货贴水还扩大了，目前合计盈利1000元了。这个策略打算加一份呢，IH下月目前贴水14%了。股票继续跌，都是打新仓。中了一签001208希望能回点血
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事实证明没有我的卖出闰土是不可能涨的。作为放牛娃兼具反向指标在我卖出平安万科保利之前它们都不会涨的。0.679卖出165525基金工程两份赚了个菜钱，买入000961中南建设2份.贴水没吃到还变大了，目前策略浮盈1000元了。买入600739辽宁成大2份，新账户打新仓位用的。这次打新等级放在波段后面。股票盈利优先不追求打新了。新账户是个机构户，主要用来买垃圾债的。打算过几天把老爸的户头开了打新用。哦对了还买了8份019536价格97.25元。163275蓝光债到33了，可惜是无量的买不了，等待放量了
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9.68卖出闰土赚了个菜钱。买入等量019538。今天日内弄了200块，目前3700沽6张，3800沽27张。今日策略浮盈还2000元。好奇怪，贴水没吃到升水全都搭进去了，耐心等着吧.盘中冲高会有浮盈增加，目前看策略攻守兼备只是期权升水变贴水期货贴水吃不到形成目前局面。不着急让它继续走。我在考虑要不要加一份这个策略。
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赞同来自: jackest
6月2日至今指数3623-3587=36比ETF收盘3613-3582=31亏损5个点，实际上差5点本身又是偏多的组合，波动率也从21.5到20.5。目前还能浮盈完全是吃了波动的水，即使用当月3800沽看也就是涨20个点亏了11个点升水，IH2107有33个点跌幅吃到3个点贴水理论亏13点。指数目前3587-3546还有41个贴水点吃，最终如何很难说。没有6.04和6.08的脉冲上涨移仓和 日内差价那么目前就是亏损的。这个策略买沽要用升水少并且占用资金少的期权端，挺有难度同时选择贴水多的期货端。游戏挺有意思继续玩下去吧。当然以后做套利要考虑指数和ETF点差的问题，其实目前是个加仓的好时节，3800沽几乎没有升水了IH还有41个点的贴水。至少半个月内是比较好的标的。从这里记录一个虚拟盘到期权结算吧。如果用当月IH能吃7个点的贴水，目前看比远月的好，但是远月还有41当月只有5个点了，未来几天觉得能跑赢当月，当然要是当月变升水那就算我吃一堑了
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今天期权有15张期权买卖，股票少有一点回血。交易贴图了。实验策略浮盈还剩2500.当月3800沽开始让点了。如果用最初的买7月3800沽卖3400沽的策略至今会浮亏4000元。移仓到近月是没问题的卖沽更是出现暴跌才能加上的。
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赞同来自: jackest
买入两份019547，国债跌两天就加点，在跌把之前清仓的都加回来。还跌就把火鸡理财分别弄进国债。挂了期权买卖单，要是有成交收盘上图.上午成交就这样了，下午不看盘，也不挂单了。毕竟我懒。打新策略继续浮亏。可转债基本都平仓了。股票实在懒得做，二季度要是股票没机会就算了。说不定二季度最赚钱的是国债呢。主要是出差几趟也算有收获，回头也记录下。还有之所期权以都是一张一张的是因为现金就那么多，之前7月移仓6月就额外4千现金目前变5千了，要是想更多还要转款到账户。用熊市认沽策略确实省保证金但是要少量现金腾挪。本身就想试试25万标的能有多少利润。所以能不额外使用现金就不额外使用。收盘了，sz50策略浮盈3300了，这种幅度的下跌变成吃贴水了在跌就把期权向远月3700沽移仓同时加上卖沽3400或者3300。目前相当于吃到11点贴水，这其中有日内做T和远月移近月的操作，同时吃时间和波动的钱。
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一早清仓搜特转债，亏损6%。上周就该清仓的，可转债看周线做多。止损晚了,50指数和ETF偏离度还是有一些的，一个跌了31点一个跌了26点。目前合并盈利只有不到3000了。今天债券暴跌不是啥好事.万科已经套了一成了，保利平安也都6、7个点套着。本来就为了打新买了几份。这要是仓位重了多郁闷。还好中了个新股算是安慰。恶心死了
收盘50指数和ETF一个跌了8点一个11.5点，目前合并浮盈3000，这个组合还是起初中性偏多的，目前的状态没有卖沽算是平衡吃贴水了。期权是当月还要有移仓问题，两个标的的点差和不同结算时间都是风险。两个月后看看最后的盈利状况吧
收盘50指数和ETF一个跌了8点一个11.5点，目前合并浮盈3000，这个组合还是起初中性偏多的，目前的状态没有卖沽算是平衡吃贴水了。期权是当月还要有移仓问题，两个标的的点差和不同结算时间都是风险。两个月后看看最后的盈利状况吧
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平仓所有期权仓位换成当月3800沽30张均价1644。今天股票继续跌，记录一下中签中了个新股300997，前天开盘就卖出了。有个1.2万的收益。这两年打新第一次中签。好激动，算是弥补了一部分打新仓位浮亏
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清仓5GETF，获利1%，9月卖宽跨换成七月3700购和3500沽1530元。开仓1张ih2107,价格3572.8同时买沽7月3800一份30张均价2322元，卖沽7月3400一份30张均价336元合并认沽熊差。之前的期权全部平仓赚了几十块。卖出金田、海环、济川三个转债都清仓。卖出19国债08三份，还剩三份。补充一下一张IH保证金16万实际放了19万，期权保证金6万。一共24万保证金。今天股票跌了不少，保利和万科涨，碧水源也涨。
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买购12月3700买沽12月3500合计3710元，卖跨当月3600合计1510元。买沽3500价格225元，还挂了单买沽。总体看平，买虚值认沽防止暴跌.把卖跨当月3600换成款跨9月3700沽和3500购了2610元
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