不懂,中证500怎么套利吃贴水

本人菜鸟,没怎么做这些股指期货,不懂,想问问各位大神
例如现在中证500,指数现在是6265.58,中证2106是5929.2 折价5.37%
中证500ETF(510500)是6.93

假如能够给你融到足够的500的券,那么买一手中证500股指期货,然后融券卖出等量的ETF

现在中证500是13%保证金,大多数期货公司+1,那就是14%,每点200元
买进一手金额是:5929.2*200*0.14=166017 元,但是你不可能只放16万吧?为了风控,以防被平仓,估计比较安全的做法是,放进166017*2=332034元

由于要等量,所以需要融出的等量金额,也就是5929.2*200=1185840,现在保证金比率应该是0.8(听说有0.5的),需要金额1185840*0.8=948672

总投入:948672+332034=1280706

利润:(6265.58/5929.5-1)*1185840=67212元

利润率:67212/(332034+948672)=5.2%

半年的利息不懂怎么算,如果算进去,利润率估计就2%而已,我在想,是不是我算错了?

半年2%回报率?是不是融券和股指期货可以互相抵消,不用占用这么多金额?
请问各位大神回答一下。万分感激
发表时间 2020-12-15 17:00     最后修改时间 2020-12-15 17:01

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yiyi8484 - 小女子经济要独立

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谁又挖坟?
2022-01-28 12:16修改 引用

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