持仓里的一些关键数据的算法

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持仓

净值：使用类似基金方式按市值和份额计算净值，初始入金按每份1元计算，后续出入金按当前净值为每份进行折算。

总市值 = ∑ 各证券持仓数量 * 证券现价（债券类按全价计算市值）
总成本 = ∑ 各证券持仓买入成本（含佣金）
总现金 = ∑ 现金 * 当前汇率中间价
总资产 = 总现金 + 总市值
总仓位 = 总市值/总资产 * 100%
累计盈亏 = 总市值 - 总成本 + 历史盈亏
今日盈亏 = 当前市值 - 昨日市值 - 今日买入 + 今日卖出

持仓股票总市值 = ∑ 持仓股票数量 * 股票现价
持仓股票总盈利 = ∑ 持仓股票数量 * 股票每股盈利
持仓股票总净值产 = ∑ 持仓股票数量 * 股票每股净资产

股票PE = 持仓股票总市值 / 持仓股票总盈利
股票PB = 持仓股票总市值 / 持仓股票总净值产
股票ROE = 股票PB / 股票PE
股票股息率 = 持仓股票总股息 / 持仓股票总市值，其中持仓股票总股息 = ∑ 持仓股票数量* 股票每股分红

平均溢价率 = ∑持仓转债总转股价值 / ∑持仓转债总市值
平均价格 = ∑持仓转债总市值 / ∑持仓转债总张数
到期税前收益率 = 按持仓转债总现金流计算到期税前收益率，其中现金流用现价、后续每次付息和到期兑付来计算

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有任何的意见或建议，请同我们联系。

发表时间 2019-10-11 14:03

15 个回复

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@四季

这个早期数据可能有缺失，感谢您的提示，已补充上

谢谢。我发现转债十大持有人数据里边，非定期报告的平时减持的数据，缺失还有不少。建议官方能不能专门开一个帖子，集思广益，号召大家一起来挑错，指出缺失的部分，共同把数据完善。

2024-03-01 12:31 来自江苏引用

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@xf8848

转债十大持有人的数据。是不是只有定期公告的？平时减持的数据没有更新吗？比如利元转债，2023年12月22日有大股东减持转债的数据，但转债十大持有人里面没有更新最新的数据。还是我看的地方不对？谢谢！

这个早期数据可能有缺失，感谢您的提示，已补充上

2024-03-01 10:31 来自北京引用

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@brian841

【建议】持仓数据里面增加品种当日盈亏百分比，比如转债、股票、基金当天盈亏百分比分别是多少？

这个百分比的分母应该是多少呢？它是变化的

2024-03-01 10:30修改来自北京引用

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转债十大持有人的数据。是不是只有定期公告的？平时减持的数据没有更新吗？比如利元转债，2023年12月22日有大股东减持转债的数据，但转债十大持有人里面没有更新最新的数据。还是我看的地方不对？谢谢！

2024-03-01 08:50 来自江苏引用

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【建议】持仓数据里面增加品种当日盈亏百分比，比如转债、股票、基金当天盈亏百分比分别是多少？

2024-03-01 08:29 来自福建引用

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@四季

具体是哪个数据呢，要具体分析额。

因为持仓较多，没仔细查看，但金额总数肯定不对。

2022-05-16 19:55 引用

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@brian841

@四季，今天持仓数据是不是有什么问题，我两个数据都跟券商的数据有点对应不上。

具体是哪个数据呢，要具体分析额。

2022-05-16 18:22 引用

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@四季，今天持仓数据是不是有什么问题，我两个数据都跟券商的数据有点对应不上。

2022-05-16 16:18 引用

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superbee - 严谨求实，博学致远

为什么持仓净值和累积收益率偏差很大？
净值有1.459
累积收益率只有28%

2021-09-06 22:42 引用

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@四季，为什么今天新上市的新三板836077无法在持仓里面买入、卖出？

2021-08-31 09:57 引用

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@四季，最近几天，刚收盘时好像市值不太准？

2021-07-13 15:29 引用

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@四季

持仓功能中我想确认下t日的入金，【当前净值】是按t-1计算么？
我是盘中入金操作的，弄不太清楚按哪天计算。

2021-07-13 15:20 引用

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