zzzc

@zyhsdx > 中金所的股指期权和股指期货都有合约偏大的问题，对散户不太友好，深度和远月合约会有滑点偏大的问题。ETF期权合约面值小，参与人数更多一些，而且券商推ETF期权更主动一些，散户参与多。主力合约成交流动性两者都没有什么问题，平值附近合约滑点...

@bigbear2046 > 3手平值IO=1手IF，怎么会是5手... 持有至到期是3手，如果不持有至到期，期权价格是非线性的，我是按照上涨计算，以300点为一段，IF上涨300点，期权价格大约上涨200点，5手IO的上涨幅度大约与一手IF相等。估算...

@stevezhang89 > 买平值购，，，真是服了 涨了想多点涨，跌了想少点跌，代价是付出一点权利金，就是买个作用最大的保险，只不过保费最贵。虚值彩票或者深实才是对的？从深虚到深实，只不过考虑的东西有侧重而已。 有啥可服的？没有点有意义的内容，只知...

表达对楼主的崇敬，已收藏并计划长期学习。 我以前的策略是买购平值IO代替裸多IF，计划涨跌300点换到新平值IO，粗略计算5手IO相当于1手IF，执行了一段时间就因为时间价值损耗太大受不了了，已经放弃期权买方了，哪怕已经事先计算好了最大时间损耗且有心理准备，在...