quickman

追求稳健收益率的过程中，还是得有短期超高收益（是否能抓住是关键）。不然很难摆脱年龄增长的开销与消费欲望所带来的收益和本金下降引力。

华泰柏瑞300ETF上限63亿份，上证50ETF50亿份

510310有个当日累计不超过45亿份赎回，2点45分后估计额度用满，套利机构都套不了，所以价差扩大到1%之上，后来所幸国家队消停了，机构主动单边买入加期指对冲，抹平了价差。

@波尔多斯 > 你这句话里面有个点站不住脚. > 套利资金接盘转换为股票后, 股票卖出给下手也是需要有人接盘的. > 如果单只股票正价接盘的人较少, 一样会导致对应股票的大型卖盘形成跌停. > 但是奇怪就奇怪在, 像招行这种65亿的卖盘...

类似转债折价套利吧，但细节会复杂一点