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@建淞 > 我是投资草根,虽然经常说量化,但主要交易还是基于技术分析。举例:当构建了卖沽和卖购组合后,明天开盘因为某个原因低开一个点或者跌到一个技术信号做多点,我立即平仓卖购空单。随后果然反弹了,于是又逢高回补了这个卖购仓位。收盘后我们评论为做了一次回转...

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我想用建淞老师的永动机策略写个5分钟级的回测试试,虽然这个策略里有很多需要主观操作的部分,但尽量把这些量化一下,回测看看历史效果如何。 我能想到的就是(以50etf为例), 1.每个月卖出当月实值1档认沽期权,同时买入相同数量的虚值3档认沽期权(废纸)。 2...

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@建淞 > 5.588元,平仓3月5500沽,终于把多头杠杆率调降到200%以内了。 > > 这次股灾大比率多头仓位没有发生太大的风险全部归功于废纸买权的保护。 实践告诉我们,带个套很重要,安全

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@luckywang > 老师,能讲一下各指数波动率正常是多少么?或者大概率应该是一个什么范围? > 上证50,深证300,中证500,创业板,和科创板这几个指数 2022年以前基本上只有50etf一个期权,加权波动率中位数在20%左右。极值20...

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