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这总打法在前几年行情好，波动率高的时候应该可行。好像当时卖近月平值期权，遇到不利方向时，可以平移两格而不亏。所以，对卖方而言，波动率是关键。

@机场大巴 >没啥机会！IH和IF的分红绝大部分在7月，将近60个指数点左右，7月到9月总共5个指数点左右的分红，市场是非常有效的！ 7到9月才5个点？这么少，难怪了，我之前哪里看到说有30个点。如果这样倒也说的通了。

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@子轩的Daddy >毛师的信用贷利率只有3.9％？还不是抵押贷？没想到现在贷款利率降的那么快，这么低的利率快要接近公积金贷款了。所以，可以毛估估现在银行业利差应该有多差。毛师还敢买银行股？ 更有3.6的

@红牛Y >卖沽是不用讨论的，无论是理论上，还是实践上。从三个知道来说，卖沽的最大亏损是指数跌完，像50期权，最大每手也就亏28500左右,100手才285万。期权卖方的风险无限只要集中在卖购。因为上无顶，当然不是真的无顶，是这个顶对荬购方来说，已经没有...