goalmany99

上周四收盘的时候，我的期权组合delta对冲成中性，theta，vega全为正，留下gamma负值敞口，今天并没有遭到gamma毒打，，反而是赚钱的。很多时候遭到毒打的原因是gamma和vega都是负敞口，特别是碰到大波动的时候，vega为正更重要

@湘漓浪云 > 就怕有些人不是量化韭菜，而是抱着特定的目的闭着眼睛说瞎话

@hzhdj > 想到这个策略的人，大概率是陷入了一种歧途无法自拔，，，做过量化的人都会掉入这种陷阱里，，，，就算真有效果，你去做的时候也很难坚持的，祝楼主成功。 我觉得我应该算在对这个策略进行打假，可能文章写的不好，您没看出来，呵呵

1、假设价格波动符合正态分布特征 但实际上金融市场波动是肥尾特征，按照正态分布概率计算，国庆前后指数的波动幅度可能一千年也不会发生一次。（大概5个标准差以上） 关于这一点，不光是a股这样，其他市场也是这样，是正态分布假说不对的问题。 2、假设价格波动符合随机...

@润土先生 > 需要喂最新数据吗 没有喂最新数据，那份chapgpt的研报上说gpt的打分其实不看最新业绩，不过加了的话也未必不好