c2c2

@鱼头85 >2023年我卖沽就很惨，往后不断移，后面24年2月实在撑不住了，然后我靠反手做多买购才挽回了一半多损失 只卖一个品种的put可能就是有这样的风险。所以要分散，低相关地卖，所以商品期权的分散性更好。 反而是etf期权只能当一个品种。

@dengyao9977 >做卖方，还是很累的，要盯盘，要移仓。还是做价差好，时间价值亏的不多，可以不怎么盯，短期被套也不怕，错了亏损有限，对了就是赚钱，少赚点没事。就等走出希望的方向来，赚钱还是要靠方向的。 估计是你卖期权的方法，我个人觉得不是特别好...

@新西伯利亚 >可能咱们对量化的定义不同，我理解的量化主体至少是机构做的、有客户的，期望通过程序化交易对收益率微小但确定的增长然后通过杠杆放大的，而且一定不只针对自有资金，一定有客户资金的。资金量至少10位数吧？否则就是个会编程的超大号散户(和上市公司买...

@新西伯利亚 >前面已经有老兄提到了，量化的唯一永远不可能解决的弱点就是不做长线不做小资金，原因很简单，因为长线不需要量化，小资金市场容量小，覆盖不了量化的成本。作为散户，别做徐翔的梦，安心做大资金看不上的领域，安心守长线吃大周期，把风控放在第一位任何时...

先区分量化和程序化交易的定义吧。 量化是投研过程，本身可以是高中低频率的，就是一个数据分析过程而已。 手动下单，而且一年才交易一次也是量化。 我就有这种的策略，一样赚钱。 当然也有tick级别策略下单的也有。 程序化交易是交易过程，是按照规则程序化执行，本身...