晏守拙

@ji1si2lu3 >我偏向盈亏比低的组合，这样赢率高些，行情判断错了也能盈。如果卖出实值买入虚值那么盈亏比就高，更依靠对行情的预判 对行情判断难度比较大，楼主有什么好的方法预判行情？

@ji1si2lu3 >还是新手大家一起讨论吧，垂直价差最大损失锁定所以说止损可以很从容，目前就只有pvc4400-4300组合亏损，9月到期还早就没有止损。实际上应该评估一下概率在决定是不是要提前平仓 是的，垂直价差盈亏比不对等的。持有到期的情况下，...

@ji1si2lu3 >说一说垂直价差策略尝试了好几笔有豆一玉米氧化铝豆粕pvc多晶硅，全部是认沽牛市价差即卖出高价格的看跌期权收租金，然后买入较低价格的看跌期权做为保护。有了一些体会。一、需要判断行情，因为只有轻度虚值才有操作价值，看对了两份期权全归零...

@ji1si2lu3 >今天上海到期白银P15000打到了实值，这次没有对冲，熬到下午认赔平仓大概花了三万，随手卖出P12000把权利金拿到手再说。开户半年收益15%，资金全部到位也就二个多月，年化可能有40太高了，以后多开些垂直价差组合单降低利润降低风...

@ji1si2lu3 > 用凯利公式试算一下资金配比，期权卖方收益是正期望，也有比较明确的盈亏概率和盈亏比例。 > f=p/a-q/b > f单票比例，p胜概率，a亏损率，q败概率，b盈利率 > 标的物选择30天期Delta=0.1虚值...