做猪呢最开心

偏多双卖，认沽牛差遇到大跌行情，组合净值归零，备兑卖购也归零。 移仓的时候认沽牛差下移行权价，双实值开仓，账户负债额度不变。这个时候还应该继续开卖购吗？卖购行权价可能比卖沽行权价更低，遇到大反弹，风险是不是很大？不开卖购，则账户权利金净支出，也坚持不了多久吧？...

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@阿彪12345678 > 初始delta多少？变动多少对冲？然后再留多少delta,用什么对冲？用标的买卖对冲？用期权对冲？谢谢 看你的gamma，期权标的每天的正常涨跌幅。每天保留的delta，和gamma对应就差不多。比如gamma导致delta...

@建淞 > 记得你前几天好像在质疑反向比率策略。按照教科书知识，预测未来会有大幅波动那么适合构建这个策略。但是，如果预测错误大量的买权支出就浪费了，拖累了收益率。 > 所以说，你的质疑是对的。问题不在于教科书而在于我们自己。 > 刻意去构建反...