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16年搞完B级和那波私有化浪潮以后，好多年都没咋碰过股票了，现在有了Cusor，tushare，搞搞短线量化。
目前写了两个半，
1. 顺势买入FB, 每日用代码扫出最近40-60交易日内走一定斜率上升的股票，入库，交易开始跑自动监控，当股价跌入10线和20日线之间告警。经典样本：盈方微。
2. 修复买入RB,每日扫描前期大涨并已经A杀的股票入库，这些股票在经过一段时间的修复后会积累可观的反弹能量，交易开始跑自动监控，一旦突破所有均线压制，告警。经典样本：华夏幸福
3. 一进二 OB, 半个，目前只做了回测程序，还不成熟，按我构想的策略回测从11月中旬到12.12这段时间，4日区间平均收益率在10%，最高收益率60%多，最大回撤13%，胜率70%，我还以为我发现了什么财富密码，结果从10.13号开始平均收益率-13%，感觉我写了个寂寞，还需要继续完善
目前写了两个半，
1. 顺势买入FB, 每日用代码扫出最近40-60交易日内走一定斜率上升的股票，入库，交易开始跑自动监控，当股价跌入10线和20日线之间告警。经典样本：盈方微。
2. 修复买入RB,每日扫描前期大涨并已经A杀的股票入库，这些股票在经过一段时间的修复后会积累可观的反弹能量，交易开始跑自动监控，一旦突破所有均线压制，告警。经典样本：华夏幸福
3. 一进二 OB, 半个，目前只做了回测程序，还不成熟，按我构想的策略回测从11月中旬到12.12这段时间，4日区间平均收益率在10%，最高收益率60%多，最大回撤13%，胜率70%，我还以为我发现了什么财富密码，结果从10.13号开始平均收益率-13%，感觉我写了个寂寞，还需要继续完善
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2024/12/22 更新
FB/RB 实时监控改进，在告警同时将股票/价格/时间等元素入库，作为回测点。后续会每日对 T-4(买入日为T,T+3为结束点）进行回测记录。
另 FB 周五收盘后扫描入库17只，RB入库148只,
OB 回测点12/17日结果：
整体计:
总信号数: 26
成功买入数: 9 (34.62%)
未能买入数: 17 (65.38%)
- 不符合买入条件: 9
- 未达目标价: 8
2024-12-21 19:03:26 - INFO -
收益统计:
1. 收盘价收益:
- 平均收益: -9.95%
- 最大收益: -0.32% (000595.SZ)
- 最大回撤: -22.32% (000715.SZ)
- 平均回撤: -13.58%
2. 最高/最低价收益:
- 平均最高收益: -6.63%
- 最大收益: 2.59% (000595.SZ)
- 最大回撤: -22.44% (000715.SZ)
- 平均回撤: -15.09%
3. 收益分布:
收盘价收益:
- 收益>0: 0只 (0.0%)
- 收益>5%: 0只 (0.0%)
- 收益>10%: 0只 (0.0%)
- 亏损<-5%: 8只 (88.89%)
- 亏损<-10%: 8只 (88.89%)
OB之前的 历史回测：
2024-12-19 01:13:52 - INFO -
低开-3.49%至-0.5%:
- 交易数量: 6只 (4.84%)
- 平均收益: 3.57%
- 最大收益: 17.82%
- 最大亏损: -2.8%
- 盈利比例: 66.67%
2024-12-19 01:13:52 - INFO -
平开-0.5%至2.5%:
- 交易数量: 28只 (22.58%)
- 平均收益: 7.1%
- 最大收益: 49.33%
- 最大亏损: -6.42%
- 盈利比例: 78.57%
2024-12-19 01:13:52 - INFO -
高开2.5%至5.5%:
- 交易数量: 58只 (46.77%)
- 平均收益: 6.82%
- 最大收益: 57.17%
- 最大亏损: -12.57%
- 盈利比例: 67.24%
2024-12-19 01:13:52 - INFO -
高开5.5%至9.5%:
- 交易数量: 32只 (25.81%)
- 平均收益: 8.62%
- 最大收益: 40.28%
- 最大亏损: -10.75%
- 盈利比例: 59.38%
FB/RB 实时监控改进，在告警同时将股票/价格/时间等元素入库，作为回测点。后续会每日对 T-4(买入日为T,T+3为结束点）进行回测记录。
另 FB 周五收盘后扫描入库17只，RB入库148只,
OB 回测点12/17日结果：
整体计:
总信号数: 26
成功买入数: 9 (34.62%)
未能买入数: 17 (65.38%)
- 不符合买入条件: 9
- 未达目标价: 8
2024-12-21 19:03:26 - INFO -
收益统计:
1. 收盘价收益:
- 平均收益: -9.95%
- 最大收益: -0.32% (000595.SZ)
- 最大回撤: -22.32% (000715.SZ)
- 平均回撤: -13.58%
2. 最高/最低价收益:
- 平均最高收益: -6.63%
- 最大收益: 2.59% (000595.SZ)
- 最大回撤: -22.44% (000715.SZ)
- 平均回撤: -15.09%
3. 收益分布:
收盘价收益:
- 收益>0: 0只 (0.0%)
- 收益>5%: 0只 (0.0%)
- 收益>10%: 0只 (0.0%)
- 亏损<-5%: 8只 (88.89%)
- 亏损<-10%: 8只 (88.89%)
OB之前的 历史回测：
2024-12-19 01:13:52 - INFO -
低开-3.49%至-0.5%:
- 交易数量: 6只 (4.84%)
- 平均收益: 3.57%
- 最大收益: 17.82%
- 最大亏损: -2.8%
- 盈利比例: 66.67%
2024-12-19 01:13:52 - INFO -
平开-0.5%至2.5%:
- 交易数量: 28只 (22.58%)
- 平均收益: 7.1%
- 最大收益: 49.33%
- 最大亏损: -6.42%
- 盈利比例: 78.57%
2024-12-19 01:13:52 - INFO -
高开2.5%至5.5%:
- 交易数量: 58只 (46.77%)
- 平均收益: 6.82%
- 最大收益: 57.17%
- 最大亏损: -12.57%
- 盈利比例: 67.24%
2024-12-19 01:13:52 - INFO -
高开5.5%至9.5%:
- 交易数量: 32只 (25.81%)
- 平均收益: 8.62%
- 最大收益: 40.28%
- 最大亏损: -10.75%
- 盈利比例: 59.38%
京公网安备 11010802031449号