QDII 产品的损耗

一直担心QDII跟踪指数的能力,这2天查数据计算了一下,QDII对标的是跟踪相同指数的美股ETF。计算区间是从2023年6月30号至2024年6月28号。汇率采用美元中间价修正。和LOF基金对比时,美股ETF涨幅打95折。

不算不知道,一算吓一跳。这损耗也太大了。平时我们看基金定期报告时,感觉跟踪得还可以,是因为基金的业绩比较基准采用了净收益指数,其实衡量指数跟踪能力,应该采用包含分红的全收益指数。

发表时间 2024-09-11 11:24     最后修改时间 2024-09-11 11:32     来自上海

赞同来自: yuyue0277 johhny2009

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wanglian001 - 高夏普比例才是硬道理

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LOF跟踪得好些,可能的原因是LOF赎回时,有部分赎回费归属于产品。
2024-11-07 06:30 来自上海 引用

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wanglian001
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高夏普比例才是硬道理

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