胜率、盈亏比以及凯利公式的一些闲扯

周末无聊，来闲扯。
源自于和朋友讨论一个抖音视频：50% 赢80%，50%可能性亏50%，如果每次全仓进，重复多次后，大概率亏。

高数忘的差不多了，于是我写了个脚本，模拟了下过程。

（无商业引流，无广告行为，如果违反了集思录发帖规则，麻烦提醒）

模拟结果验证了结论： 期望为正，百分百满仓梭，最后的结果也是死路一条。
于是和朋友引申讨论开来：
1 是否有一个临界的仓位，使得重复下注，最后盈亏的期望是0，也就是不赚不亏。
凯利公式计算的仓位是最佳仓位，是资金曲线最陡的仓位。
有没有这样一个临界仓位，单次期望为正的策略，多次下注情况下，仓位大于这个临界仓位，结果是亏。仓位低于这个仓位，结果是盈利，即使资金曲线不像凯利公式的最佳仓位那么陡。
2 高胜率 还是 高盈亏比？ 哪个在交易中的权重更大？
3 这些问题的数学证明。以及数学角度怎么理解胜率和盈亏比。
（后悔没学扎实，忘干了）
4 开局的影响。
模拟的时候，有开局三连胜的，往后的曲线，大概率不再会回到成本线了。
开局三连败的，要在成本线下挣扎很久，才能摆脱。
但是，最终，还是可以远离成本线，冲很高。
没啥好说，别躺平，坚持吧。

联想起一个公务岗位招聘要求：25岁硕士。这就要求幼儿园开局到研究生毕业，步步对步步快，这
个简单的要求拦住了绝大部分人了。这个与话题无关，就闲扯感慨下。
5 关于加杠杆。
胜率和盈亏是相互补偿的关系。 从收集的数据和计算、模拟的结果看，高盈亏比低胜率的加杠杆的
更符合计算和模拟的结果。高胜率的反而不应该加杠杆。但是，现实交易中，情况完全相反。
加杠杆的是高胜率的交易品种和策略。现实更加直觉，模拟结果有点反直觉。
把这个问题泛化：单次期望值相同的两个策略，一个高胜率，一个高盈亏比。高胜率的策略最优仓
位很低于高盈亏策略最优仓位。 这点有点反直觉。
我想一定是我对胜率和盈亏的数学意义理解上出了问题。
暂时先记录这些吧。
本来贴了 模拟脚本的github地址，我所在的新手组不能发链接，删了。