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7月22日收盘，因为轻信了某宽的一个吃贴水的策略，实盘买入了im2503，收盘后猛然发现这个策略的逻辑有问题，7月23日早上本来还有机会可以跑出去的，可自己贪心，总想着赚一点再跑，结果眼睁睁看着亏损逐步扩大。于是将自己的的目标变成了回本就行。
如果目标是回本的话，备兑就可以选择在成本价附近的行权价了，这样可以收到更高的权利金。可我后来才反应过来这一点，如果建仓im的同时直接建仓备兑，那就会更有优势，现在没办法了，如果平掉im，那么后续反弹自己就会吃亏，幸好im的贴水大，叠加备兑，争取用贴水和备兑搞回本。
先说一下目前的局面:
im2503,1手，成本价4540；
mo2408-c-4800，2手，成本价72.1。
往后每日盘后记录一下当天的操作，看看几天能回本。那些时间成本就甭计较了，能回本就成。
如果目标是回本的话，备兑就可以选择在成本价附近的行权价了，这样可以收到更高的权利金。可我后来才反应过来这一点，如果建仓im的同时直接建仓备兑，那就会更有优势，现在没办法了，如果平掉im，那么后续反弹自己就会吃亏，幸好im的贴水大，叠加备兑，争取用贴水和备兑搞回本。
先说一下目前的局面:
im2503,1手，成本价4540；
mo2408-c-4800，2手，成本价72.1。
往后每日盘后记录一下当天的操作，看看几天能回本。那些时间成本就甭计较了，能回本就成。
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7月31日：
懊悔呀，昨日看到新闻说第二次会议闭幕，且更换了副主席，想着今天可能会有发展，但还是懒得动，等到14:30分的时候，看盘才发现今天竟然有4%-5%的涨幅。
如果昨天下跌1%的时候建仓，今天已经赚挺多了。
可现在不仅没有赚，反而赔了很多！！！
当日成交：
平MO2408-P-4200,1手，成交价1.6
平MO2408-P-4150,2手，成交价1.2
已平仓盈亏
昨日已平仓盈亏：-17220
今日平仓盈亏：
平MO2408-P-4200,盈亏为(12.6-1.6)*100=1100
平MO2408-P-4150,盈亏为(9.2-1.2)*200=1600
合计为-17220+1100+1600=-14520
由于今天开始另外一个底部死缠烂打的策略，资金无法兼顾，故将这里的盈亏和持仓转移到另外一个贴子里。
这个开局真惨。
懊悔呀，昨日看到新闻说第二次会议闭幕，且更换了副主席，想着今天可能会有发展，但还是懒得动，等到14:30分的时候，看盘才发现今天竟然有4%-5%的涨幅。
如果昨天下跌1%的时候建仓，今天已经赚挺多了。
可现在不仅没有赚，反而赔了很多！！！
当日成交：
平MO2408-P-4200,1手，成交价1.6
平MO2408-P-4150,2手，成交价1.2
已平仓盈亏
昨日已平仓盈亏：-17220
今日平仓盈亏：
平MO2408-P-4200,盈亏为(12.6-1.6)*100=1100
平MO2408-P-4150,盈亏为(9.2-1.2)*200=1600
合计为-17220+1100+1600=-14520
由于今天开始另外一个底部死缠烂打的策略，资金无法兼顾，故将这里的盈亏和持仓转移到另外一个贴子里。
这个开局真惨。
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7月30日：
早上有1%的大跌，但我没有看盘，也没设置条件单。
如果设置了条件单，可能会成交，但这是事后诸葛亮，自己对于接下来的行情发展实际上是没有信心的。
如果建仓了实值购买方，那么下跌，自己继续亏损；如果上涨，那就还好；
但自己没必要非得通过实值购来获利，剩下亏损的部分通过期权卖方就可以慢慢赚回来了。
而且自己还需要省下钱来做另外一个底部反弹死扛的策略。
所以除非真的是大跌，自己不会建仓了。省下资金来做另一个策略的准备。
当日无成交。本来想再卖购的，可没下去手，算了，等等再说吧。
当日持仓：
卖MO2408-C-4700,2手，建仓价格66.2，盈亏-1760
卖MO2408-C-5000,2手，建仓价格7.9，盈亏60
卖MO2408-P-4150,2手，建仓价格9.2，盈亏1400
卖MO2408-P-4200,1手，建仓价格12.6，盈亏920
已平仓盈亏：
-17220
早上有1%的大跌，但我没有看盘，也没设置条件单。
如果设置了条件单，可能会成交，但这是事后诸葛亮，自己对于接下来的行情发展实际上是没有信心的。
如果建仓了实值购买方，那么下跌，自己继续亏损；如果上涨，那就还好；
但自己没必要非得通过实值购来获利，剩下亏损的部分通过期权卖方就可以慢慢赚回来了。
而且自己还需要省下钱来做另外一个底部反弹死扛的策略。
所以除非真的是大跌，自己不会建仓了。省下资金来做另一个策略的准备。
当日无成交。本来想再卖购的，可没下去手，算了，等等再说吧。
当日持仓：
卖MO2408-C-4700,2手，建仓价格66.2，盈亏-1760
卖MO2408-C-5000,2手，建仓价格7.9，盈亏60
卖MO2408-P-4150,2手，建仓价格9.2，盈亏1400
卖MO2408-P-4200,1手，建仓价格12.6，盈亏920
已平仓盈亏：
-17220
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7月29日：
想等大跌，结果没等到，接着卖出期权挣点小钱
成交MO2408-C-5000，卖开，2手，成交价7.9
当日持仓：
卖MO2408-C-4700,2手，建仓价格66.2，盈亏-1000
卖MO2408-C-5000,2手，建仓价格7.9，盈亏140
卖MO2408-P-4150,2手，建仓价格9.2，盈亏1120
卖MO2408-P-4200,1手，建仓价格12.6，盈亏720
已平仓盈亏：
-17220
想等大跌，结果没等到，接着卖出期权挣点小钱
成交MO2408-C-5000，卖开，2手，成交价7.9
当日持仓：
卖MO2408-C-4700,2手，建仓价格66.2，盈亏-1000
卖MO2408-C-5000,2手，建仓价格7.9，盈亏140
卖MO2408-P-4150,2手，建仓价格9.2，盈亏1120
卖MO2408-P-4200,1手，建仓价格12.6，盈亏720
已平仓盈亏：
-17220
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7月26日
昨晚人民币汇率上升，今天就稳了点。早盘快结束时，看到im2408已经2%了将近，于是做了波段，平掉了mo的权力仓，初步盈利18000左右，剩余的单独靠卖购卖沽估计就行，明天跌下来当然最好了，这样做T就成功了。不跌下来也没事了。
感觉期权就是做止盈，少赚而已，别赔就行。止损方面有别的方法可以弥补，不用直接止损。
当日成交:
平mo2408c4150,2手，成交价514.8
平mo2408p4550,1手，成交价73.6
持仓情况
卖mo2408c4700,2手，成本66.2，盈亏-4560
卖mo2408p4150,2手，成本9.2，盈亏1000
卖mo2408p4200,1手，成本12.6，盈亏660
已平仓盈亏
昨日已平仓盈亏-41680+6300=-35380
今日已平仓盈亏
平mo2408c4150：（514.8-434）*200=16160
平mo2408p4550:（93.6-73.6）*100=2000
整体已平仓盈亏为-35380+16160+2000=-17220
昨晚人民币汇率上升，今天就稳了点。早盘快结束时，看到im2408已经2%了将近，于是做了波段，平掉了mo的权力仓，初步盈利18000左右，剩余的单独靠卖购卖沽估计就行，明天跌下来当然最好了，这样做T就成功了。不跌下来也没事了。
感觉期权就是做止盈，少赚而已，别赔就行。止损方面有别的方法可以弥补，不用直接止损。
当日成交:
平mo2408c4150,2手，成交价514.8
平mo2408p4550,1手，成交价73.6
持仓情况
卖mo2408c4700,2手，成本66.2，盈亏-4560
卖mo2408p4150,2手，成本9.2，盈亏1000
卖mo2408p4200,1手，成本12.6，盈亏660
已平仓盈亏
昨日已平仓盈亏-41680+6300=-35380
今日已平仓盈亏
平mo2408c4150：（514.8-434）*200=16160
平mo2408p4550:（93.6-73.6）*100=2000
整体已平仓盈亏为-35380+16160+2000=-17220
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7月25日
思考了现在的局面，杠杠不大，但如果发生极端股灾不好办，向下的风险敞口太大了。怎么处理呢？看了反比率认沽价差，构建需要的保证金比较多，而整体的delta才10多万。不合算，双买的话目前隐波太高了，也有点不合适。为了防止股灾，还是先把im换成实值购，同时把卖购盈利的平掉，下移行权价到4700，一来权利金更多，二来如果上涨到4700，叠加卖沽的收入，基本就回本了。
所以今天的成交是:
买平mo2408c4800，2手，成交价40.6
卖开mo2408c4700,2手，成交价66.2
卖平im2503,1手，成交价4331.6
买开mo2408c4150,2手，成交价434
卖开mo2408p4150,2手，成交价9.2
持仓情况：
买mo2408c4150,2手，成本434，盈亏1760
卖mo2408c4700，2手，成本66.2，盈亏280
卖mo2408p4150,2手，成本9.2，盈亏-160
卖mo2408p4200,成本12.6，盈亏-200
卖mo2408p4550，成本93.6，盈亏-820
已平仓盈亏情况：
平im2503,盈亏（4331.6-4540）*200=-41680
平mo2408c4800,盈亏（72.1-40.6）*200=6300
总盈亏： -34520
继续思考:如果做空，但买沽的iv太高的话，其实可以拿期货做空，然后构建反向的领口，由于用的是卖沽和买购，这样iv高反而会合适些。但缺点呢？期权可是很公平的，再琢磨琢磨。
回本我一点都不担忧，也不怀疑，但父母之间的矛盾才是难解的。
思考了现在的局面，杠杠不大，但如果发生极端股灾不好办，向下的风险敞口太大了。怎么处理呢？看了反比率认沽价差，构建需要的保证金比较多，而整体的delta才10多万。不合算，双买的话目前隐波太高了，也有点不合适。为了防止股灾，还是先把im换成实值购，同时把卖购盈利的平掉，下移行权价到4700，一来权利金更多，二来如果上涨到4700，叠加卖沽的收入，基本就回本了。
所以今天的成交是:
买平mo2408c4800，2手，成交价40.6
卖开mo2408c4700,2手，成交价66.2
卖平im2503,1手，成交价4331.6
买开mo2408c4150,2手，成交价434
卖开mo2408p4150,2手，成交价9.2
持仓情况：
买mo2408c4150,2手，成本434，盈亏1760
卖mo2408c4700，2手，成本66.2，盈亏280
卖mo2408p4150,2手，成本9.2，盈亏-160
卖mo2408p4200,成本12.6，盈亏-200
卖mo2408p4550，成本93.6，盈亏-820
已平仓盈亏情况：
平im2503,盈亏（4331.6-4540）*200=-41680
平mo2408c4800,盈亏（72.1-40.6）*200=6300
总盈亏： -34520
继续思考:如果做空，但买沽的iv太高的话，其实可以拿期货做空，然后构建反向的领口，由于用的是卖沽和买购，这样iv高反而会合适些。但缺点呢？期权可是很公平的，再琢磨琢磨。
回本我一点都不担忧，也不怀疑，但父母之间的矛盾才是难解的。
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7月24日，盘中想着连着大跌了2天了，估计iv挺高的，看了下果然比较高，于是想着卖出平值沽，（买沽下不了手），这样时间流逝，iv回归，能赚点小钱，而且对应的delta才十多万，金额也不大。如果涨，那么卖沽能赚盈利的钱和降波的钱。如果跌，那么卖沽在到期能赚到降波的钱和一点折价的钱。而且今天跌的没有昨天狠，没准降波很快发生。
今日操作，卖出mo2408P4200，mo2408p4550各1手。
具体持仓成本及盈亏情况：
Im2503，成本4540，1手，-40840
Mo2408c4800,成本72.1，2手，6220
Mo2408p4200，成本12.6，1手，-160
Mo2408p4550,成本93.6，1手，-1300
目前卖购的盈利可以换到更低的行权价上面了，换到更低的行权价代表只要股指回到行权价我就能回本了。
同时，买沽自己下不去手，但假如判定价格不会在此处停留的话，可以做双买和反比率。但这个还需要考虑下。没做过，只是知道有这么个曲线。
今日操作，卖出mo2408P4200，mo2408p4550各1手。
具体持仓成本及盈亏情况：
Im2503，成本4540，1手，-40840
Mo2408c4800,成本72.1，2手，6220
Mo2408p4200，成本12.6，1手，-160
Mo2408p4550,成本93.6，1手，-1300
目前卖购的盈利可以换到更低的行权价上面了，换到更低的行权价代表只要股指回到行权价我就能回本了。
同时，买沽自己下不去手，但假如判定价格不会在此处停留的话，可以做双买和反比率。但这个还需要考虑下。没做过，只是知道有这么个曲线。
京公网安备 11010802031449号