能否利用多个标普500etf进行相互套利

513500在6月13日中午的溢价4.78%，6月19日早上溢价变为3.39%，这几天有1%多的溢价回落，如果之前持有513500，在6月13日中午卖出换成其他标普500的etf，等到溢价回落时再换回去或者干脆就一直持有了，是否就完成了溢价套利

背后的核心问题是为什么只有513500的溢价明显高，是因为这只最出名买的人最多么？纳斯达克的etf的溢价基本就是完全一样的

另外集思录上美股的qdii的t-1溢价=实时价格/t-1估值（9点半更新），这不就已经是实时估值了么，美股在国内的白天又不开盘，估值按理说是不会变化的啊？小白求解