玩期权卖方~~~

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@smza55

同意楼上朋友的观点。

今天把500ETF卖沽卖购全部撤了。

五个指数，就500ETF最弱。20日线站不上去。

50ETF最强，60日均线都站上去了。短期方向看多

隐含波动率，持续创新低。

买购300ETF，7月份3400购0.1416，时间价值是-0.013。离到期还有7天。

相当于是比同时买正股的300ETF，接近打了个9.7折。

300ETF，短期趋势，还是偏多。

贪小便宜，吃大亏。。。想着占负时间价值的便宜。结果倒在了，行权的最后三天（三连阴）

连本金都亏进去了。。。。唉。。

2024-07-25 08:36 来自福建引用

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smza55

日期标的名称价位均线排列指标KDJ21333 持有操作手数备注
2024/7/25 500ETF 4.737 20空，60空空持有，虚二档，4900卖购

2024/7/25 50ETF 2.474 20空，60空空持有，虚二档，2550卖购

2024/7/25 300ETF 3.479 20空，60空空持有，虚二档，3600卖购

2024/7/25 创业板ETF 1.619 20空，60空空持有，虚二档，1700卖购

2024/7/25 科创50ETF 0.746 20空，60空空持有，虚二档，800卖购

尽量仓位控制在50%以下，用均线做方向，KDJ做参考

7-10号到7-25号，一趟过山车，9天上涨，3天亏回去。。。静心等待

2024-07-25 08:34 来自福建引用

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smza55

同意楼上朋友的观点。

今天把500ETF卖沽卖购全部撤了。

五个指数，就500ETF最弱。20日线站不上去。

50ETF最强，60日均线都站上去了。短期方向看多

隐含波动率，持续创新低。

买购300ETF，7月份3400购0.1416，时间价值是-0.013。离到期还有7天。

相当于是比同时买正股的300ETF，接近打了个9.7折。

300ETF，短期趋势，还是偏多。

2024-07-18 09:05 来自福建引用

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丝绸转债

只做300卖沽，国家队护盘，还怕大跌吗，其他看不准，不做

2024-07-16 17:26 来自上海引用

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smza55

日期标的名称价位均线排列指标KDJ2133 持有操作手数
2024/7/16 500ETF 4.946 20空，60空多持有，虚二档，5250卖购

2024/7/16 50ETF 2.494 20多，60多多持有，虚二档，2500卖购止损2500卖购，开仓2550卖购 2450卖沽 1：1
2024/7/16 300ETF 3.535 20多，60空多持有，虚二档，3600卖购止损3600卖购，开仓3700卖购 3400卖沽 1：1
2024/7/16 创业板ETF 1.647 20空，60空多持有，虚二档，1700卖购

2024/7/16 科创50ETF 0.755 20多，60空多持有，虚二档，800卖购卖沽700 1：1

尽量仓位控制在50%以下，用均线做方向，KDJ做参考

期权卖方，吃的是时间价值，多看少动。

7-10号到7-16，刚调整成全部虚二档卖购，大盘三天，开始转向。但还受20天线的压力

减掉5均线的参考比重。不轻易随5天均线上下加减仓位。

2024-07-16 13:13 来自福建引用

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smza55

唉。。。7-10刚调整成看空方向。

市场用三天时间全变了。。。

2024-07-16 11:50 来自福建引用

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大宝天天yong

@只取半瓢r

这个不也是赚权利金的策略？

啊？这一张才几百块钱赚到

2024-07-11 10:17 来自浙江引用

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只取半瓢r

@westerngod

必须坚持深度虚值卖方，不要为了赚那点仨瓜俩枣的权利金，把自己暴漏在巨大的风险之下。

比如黄金市价550左右，我只敢卖执行价在440、450以下的Put。

点位找准的话，算下来一年年化也接近10%了。

这个不也是赚权利金的策略？

2024-07-11 09:56 来自广东引用

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smza55

看均线做方向，五个ETF，都在20日和60日均线以下。

今天有一个翻上20天线了，50ETF希望坚持到收盘。撑上三天。

50ETF，就可以转成双卖了。

2024-07-11 09:49 来自福建引用

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骆驼1978

赞同来自: 川军团龙文章、wjl127411

昨天卖购又麻烦了

2024-07-11 09:23 来自广东引用

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smza55

日期标的名称价位均线排列指标KDJ2133 持有操作手数
2024/7/10 500ETF 4.908 20空，60空多持有，虚二档，5250卖购

2024/7/10 50ETF 2.44 20空，60空多持有，虚二档，2500卖购

2024/7/10 300ETF 3.463 20空，60空多持有，虚二档，3600卖购

2024/7/10 创业板ETF 1.618 20空，60空多持有，虚二档，1700卖购

2024/7/10 科创50ETF 0.743 20空，60空多持有，虚二档，800卖购

尽量仓位控制在50%以下，用均线做方向，KDJ做参考

恐惧心理，仓位管理不当——来来回回的切换过程中损失不少

7-1号到7-10，来来回回受5天线均线的上上下下，去调整，造成大亏损。

减掉5均线的参考比重。不轻易随5天均线上下加减仓位。

2024-07-11 09:19修改来自福建引用

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smza55

恐惧心理，仓位管理不——来来回回的切换过程中损失不少

7-1号到7-10，来来回回受5天线均线的上上下下，去调整，造成大亏损。

减掉5均线的参考比重。不轻易随5天均线上下加减仓位。

2024-07-11 08:51 来自福建引用

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smza55

日期标的名称价位均线排列持有持有比例
2024/6/28 500ETF 4.996 5空，20空，60空持有，虚二档，5250卖购8月+4700卖沽8月 2:1
2024/6/28 50ETF 2.441 5多，20空，60空持有，虚二档，2500卖购8月+2350卖沽8月 1:1
2024/6/28 300ETF 3.487 5空，20空，60空持有，虚二档，3600卖购8月+3300卖沽8月 2：1
2024/6/28 创业板ETF 1.652 5空，20空，60空持有，虚二档，1750卖购8月+1550卖沽8月 1：1
2024/6/28 科创50ETF 0.745 5空，20空，60空持有，虚二档，800卖购8月+700卖沽8月 2：1

仓位控制在50%，用均线做方向。持仓在63.09%，下周还要继续调整，创业板ETF持仓比例 2：1

只有50ETF，有一点点止跌的意思

2024-06-28 15:27修改来自福建引用

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smza55

这两天，真的是没有管住手。

24跌，小亏，25跌，方向做反了，26号涨，抄底追涨，27号跌，亏回来。

这周四天，来来回回被修理。。。。。一定要管住手。

2024-06-27 15:51 来自福建引用

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smza55

@smza55

日期标的名称价位均线排列持有操作手数
2024/6/21 500ETF 5.155 5空，20空，60空持有，虚二档，5500卖购
2024/6/21 50ETF 2.446 5空，20空，60空持有，虚二档，2500卖购
2024/6/21 300ETF 3.516 5空，20空，60空持有，虚二档，3700卖购
202...

一加仓，750卖沽+10手。。。。。。立刻破三条均线给你看。

又是来回两巴掌

2024-06-24 15:11修改来自福建引用

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smza55

日期标的名称价位均线排列持有操作手数
2024/6/21 500ETF 5.155 5空，20空，60空持有，虚二档，5500卖购

2024/6/21 50ETF 2.446 5空，20空，60空持有，虚二档，2500卖购

2024/6/21 300ETF 3.516 5空，20空，60空持有，虚二档，3700卖购

2024/6/21 创业板ETF 1.723 5空，20空，60空持有，虚二档，1800卖购

2024/6/21 科创50ETF 0.795 5多，20多，60多持有，虚二档，850卖购+750卖沽

计划7月份750卖沽+10手

仓位控制在50%，用均线做方向，

只有科创50ETF是站在三条均线之上的，需要减卖购，增加卖沽，向多方看

2024-06-24 09:12 来自福建引用

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smza55

日期标的名称价位均线排列持有
2024-6-20 500ETF 5.146 5空，20空，60空持有，虚二档，5500卖购
2024-6-20 50ETF 2.451 5空，20空，60空持有，虚二档，2500卖购
2024-6-20 300ETF 3.522 5空，20空，60空持有，虚二档，3700卖购
2024-6-20 创业板ETF 1.728 5空，20空，60空持有，虚二档，1800卖购
2024-6-20 科创50ETF 0.791 5空，20多，60空持有，虚二档，850卖购+750卖沽

仓位控制在50%，用均线做方向，尝试着做。

2024-06-21 09:02 来自福建引用

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zhangzaqa

卖商品期权收益率如何？比卖指数期货要好吧

2024-06-19 11:07 来自浙江引用

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smza55

@investorSean

感觉单卖最重要的是现金要够

单卖，最重要的是方向要对。

现金多的是，只能是抗得住

2024-06-19 10:50 来自福建引用

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investorSean

赞同来自: 流沙少帅

感觉单卖最重要的是现金要够

2024-06-19 10:38 来自北京引用

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进击的买狗

做方向卖方也不好弄，反复大幅拉扯打脸。不过把负gamma控制住的话损失应该是可控的。

上证50ETF，30分钟级的趋势卖方近一年毛线钱也没赚到，都贡献手续费了，共勉吧。。。

2024-06-19 10:30 来自北京引用

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under14

@smza55

整理自己的期权卖方思路：

以均线，5 20 60的排列顺序，做趋势方向的判断依据。

以双卖 2：1的比例，虚值二档，为标的，到虚变实值止损，重新下单配置。

50%仓位，选择次月合月，30-60天的标的。低于30天后，逐步移仓到下一个次月合约。

追求稳定高胜率，切记大幅波动的行情时，停手休息。

胜率更高的是卖虚值标普500put，从来没有被行权过。不过好像错过了什么~

2024-06-19 09:41 来自上海引用

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smza55

整理自己的期权卖方思路：

以均线，5 20 60的排列顺序，做趋势方向的判断依据。

以双卖 2：1的比例，虚值二档为标的，到虚变实值止损，重新下单配置。

长期50%仓位，选择次月合月，30-60天的标的。低于30天后，逐步移仓到下一个次月合约。

追求稳定获利，自我切记大幅波动的行情时，停手休息减少操作。

5 20 60日均线多头或空头排列，只做二档的虚值，随着ETF价格变化，小幅加仓新的虚二档。

5和20 60日排列相反时，1：2的二档虚值比例。

20和60日，上下交

2024-06-19 09:42修改来自福建引用

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smza55

@westerngod

若是卖权的年华收益能稳定在10%，我觉得就很不错。

长期执行下去，只要本金足够大，收益还是很客观的。

我也这样想，要足够的资金，抗得住亏损，能克服人性，没有几个。

2024-06-11 10:12 来自福建引用

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westerngod

赞同来自: smza55

若是卖权的年华收益能稳定在10%，我觉得就很不错。

长期执行下去，只要本金足够大，收益还是很客观的。

2024-06-06 16:26 来自广东引用

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川军团龙文章 - 70后IT男

赞同来自: 柠檬茶1225 、投资顺利

不碰衍生品为好，挣几年的钱遇到今年年初行情一下子全还回去，杀完多头杀空头，最后连滑头都不放过。
不说了，亏钱了心痛。

2024-06-06 11:39 来自上海引用

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fydydhorse

单卖狗即可，a是啥样，你还不知道吗

2024-06-06 11:32 来自四川引用

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brokenboy

双卖不合适那就做双买，特别中证1000期权感觉双买的胜率挺高的

2024-06-06 11:13 来自上海引用

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westerngod

@进击的买狗

目前的波动率卖方适合看着。双卖策略连想都不用想，已经进入赔率极度不合适的区域。

以有资金托底的上证50和沪深300为例，市场方向判断是易涨难跌，波动率判断也是易涨难跌。
做策略应该是构建正delta，正vega的。。。

卖点商品期权吧，权利金比较合适，股票期权那点权利金，不够弥补风险的

2024-06-06 10:50 来自广东引用

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进击的买狗

赞同来自: 亚太1 、重低音

目前的波动率卖方适合看着。双卖策略连想都不用想，已经进入赔率极度不合适的区域。

以有资金托底的上证50和沪深300为例，市场方向判断是易涨难跌，波动率判断也是易涨难跌。
做策略应该是构建正delta，正vega的。。。

2024-06-06 10:25 来自北京引用

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westerngod

必须坚持深度虚值卖方，不要为了赚那点仨瓜俩枣的权利金，把自己暴漏在巨大的风险之下。

比如黄金市价550左右，我只敢卖执行价在440、450以下的Put。

点位找准的话，算下来一年年化也接近10%了。

2024-06-06 09:30修改来自广东引用

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shendq

低波动率情况下，做空似乎胜率更好？

2024-06-06 09:21 来自湖北引用

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北风号叫

波动率新低，卖期权要看波动率啊

2024-06-06 09:18 来自四川引用

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smza55

尝试过，双买赌方向。。。。失败的经验多。。。。

震荡市双卖，现在就是这个模式中，增加了一定，平值卖方，好听叫找方向，想顺着均线看方向，只是最近被打脸的厉害。

指数难看准，赞同，才会卖期权去赌方同，被打脸。

低波动率，不纯做双卖，偏方向卖期权，猜方向。（如果管得住手，最好是不参与更好）

心情不好，发发贴子，吐槽，吐槽

2024-06-06 09:08 来自福建引用