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例子：假设手持100万现金，购买1手IM（当年IM一手大概110万，我们认为100万不会爆仓）；每个月只买最近月合约，快到期时置换到下月合约，假定每个月换月大概可以吃到40点贴水；也就是每个月可以取出40*200=8000元；指数暴涨也好，暴跌也罢，坚持只吃贴水；每年10%的收益，请问是否可行？
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1.没有稳赚的方法
2. 即使有，公开就会失效
没什么人听这些高度提炼的话。后来我也懒得讲课，讲什么讲，神经病，有钱自己赚好了。
中国股市中不同时间还真有很多稳赚不赔的方法，诸如最小市值法，打新，可转债这些无脑的方法，他们存在过，现在还在么，不在了。一个方法你从街边听来，再给你临街讨论，这个方法已经失效了。
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想到一个方案，用平值期权的买购＋卖沽合成多头，在买入深度虚值认沽期权防止爆仓不知是否可行我翻译一下：买股指期货做多(兼吃贴水)，然后再买深虚值认沽防爆仓
这样的操作确实能防黑天鹅，但不代表一定是好策略或者坏策略。
深虚值认沽，相当于交保险费。保险费交的少，保护力度不强；保险费交太多，自己也吃不消
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从以往的历史记录来看，楼主办法可行。未来行不行？严格说不确定，个人认为大概率在短期几年内行，长期可能不行，例如纳指期货升水。如前面集友指出，能否坚持初心，是个关键。例如，1.100%仓位吃贴水，如果吃一段时间很爽，会不会考虑200%仓位吃？2. 随着长时间持仓，会不会想做一个波段，例如涨多几天会不会抛再指望接回来3.再精进一些，你会发现远期和近期的之间的贴水有放大或缩小的现象，你会不会跨期套利4...我一步步走过了同样的历程，基本都是先小赚，再大亏，然后放弃。
所以很赞成本录一位朋友，他只买最远月的，不用看，少操作，一年换月两次。这样反而避开所有坑，实现吃贴水的初心。
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但市场并不像预想的那样走
etf连续下跌，我连续收权利金。
但随着市场反转，etf连续上涨，我得不断移仓才不会被行权，到最后已经没了向远月上方移仓的空间，只好把收到的权利金全都吐出来，然后平仓
您说的吃贴水，我没操作过，但原理应该一样
股指不断下跌，不断吃贴水，假设股指亏了1万，贴水收了5千
但如果上涨，贴水变升水，楼主跟不跟？
不跟的话，算总账，亏5千，跟的话，得把收过的贴水全都吐出来
最近读《交易圣经》这本书，感触最深的一点内容：没有什么放之四海皆准的股市操作法则
过来人的经验，希望楼主小马过河亲自尝试的时候，一定要小幅试水
Aolin120
- 套利 期指 爱好者
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实际的情况是，大跌以后没有贴水，甚至升水；大涨以后会贴水，但也预示着调整交来来到，做多会跟随指数下跌，只能说比指数跌得少罢了。太无知了。升贴水能预示涨跌。那直接做日内短线了。
IM 今年初大跌，最底部时贴水是何其巨大。暴力反弹了两天后。溢价了也不妨碍它又反弹了一个月。
没有直接关系的，只代表一点避险情绪而已
是的本坛有个常年吃贴水的。。。。经常更新帖子在今年这波巨幅调整回弹回来后，某天他说，“溢价了，暂时卖出”。。。。至今，指数即便近期下跌，但还是比他卖出时高不少然后，再也沒见他更新过帖子了似乎他还有其它品种在交易，不至于因为卖出这个导致空仓不更新帖子的哪个帖子？观摩一下
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未来行不行？严格说不确定，个人认为大概率在短期几年内行，长期可能不行，例如纳指期货升水。
如前面集友指出，能否坚持初心，是个关键。
例如，
1.100%仓位吃贴水，如果吃一段时间很爽，会不会考虑200%仓位吃？
- 随着长时间持仓，会不会想做一个波段，例如涨多几天会不会抛再指望接回来
3.再精进一些，你会发现远期和近期的之间的贴水有放大或缩小的现象，你会不会跨期套利
- 看了期权策略，会不会加卖虚购或者浅虚购增强月收益，会不会增加期权复杂期权策略
- 会不会视波动做日内
以上并非我的推荐，而是我付出代价后的教训总结，以上几条做不好都是坑，还是应该坚持初心(100%仓吃贴水，升水转ETF)
低风险策略家 - 以低风险策略构建投资组合
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