我的可转债投资策略

实验一个月了，采用多因子策略。筛选标底为：
1.价格在90-115之间，债底护体。筛选思路为大多数债券为赎回价115，不含利息；
2.转债市值在2-5亿之间。筛选思路为小额债券下修的几率更大，并且即使到期赎回也风险小，适合低位潜伏；
3.溢价率在60％以下。筛选思路为溢价率不是特别大的情况下下修动力更足，更容易让转债达到强赎标准，上市公司不需要还钱，促进转股。
4.排除A评级以下的转债。排除依据为评级太低，垃圾转债容易违约。
5.排除市净率在1.3以下的。排除依据为市净率1以下的转债下修概率低，且不少转债下修条款市净率低于1是不能下修的。设置为1.3是下修能够提供30％下修空间，增加安全垫。
6.筛选到期时间为2年以上的转券。筛选依据为，转债到期时间短，下修空间跟几率都不大了。
7.排除快要强赎的转债。
8.从上面的策略中按价格跟双低排序只选择10只。
卖出策略为：
1.根据双低排序10只每日轮动；
2.设置冲高回落条件单，触发价为120，回落幅度为1.5％。设置依据为筛选出来的标底价格基本在110-115之间。波动大拉升的时候一个10％涨停价格差不多在120左右。取120容易落袋为安。且小盘转债波动大，有时候机会一瞬即逝。设置120吃了大部分涨幅。避免回落失去卖的机会。