买入深度实值期权（一年），每月卖期权，感觉胜率不错

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期货账户买入股指期权，远期实值的时间价值远远低于近月的价格。

只要每月轮动卖近月的，5个月就可以把成本打到0。

碰到极端情况，这个效果远远高于备兑啊

发表时间 2024-04-01 16:47 来自四川

赞同来自: 努力吃饭吃饭、仰望多空

13 个回复

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学习了一下，这其实就是水平策略的日历策略

2024-04-03 07:55 来自四川引用

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电动自行车

赞同来自: 溢彩流光

胜率高的策略都是零取整存

市场会一次性讨回的。

不过喜欢赢得感觉的可以搞。

花钱消费图个乐子也没啥。

2024-04-02 10:52 来自广东引用

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仔细想了一下，不会大亏，很有可能搞了个寂寞

2024-04-02 10:52 来自四川引用

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赞同来自: 嘻哈少年、北风号叫、chenjxj

期权没有无脑的便宜可占, 这个就相当于日历备兑, 大涨削平收益, 大跌卖权收益杯水车薪,叠加升波搞不好卖权根本没收益,还要不断追加保证金

2024-04-02 10:35 来自云南引用

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@cityrusher

楼主你考虑一个场景，第一月近月跌，拿权利金；第二个月你低价上要不要再卖近月期权？然后再跌，你发现近月的时间价值跟你多单的时间价值差不多了，但是你多单期权已经亏了好多。期权任何策略都有亏钱的场景。所以选择一个策略就是赌一种未来的行情模式，跟你赌正股涨跌没啥本质区别。

不上杠杆，年亏损在4%以内，同时因为是保证金制度，年亏损可以控制在2-3%，收益最高年18%。我感觉可以搞，现在正在券商开期权账户，刚考完试了。

2024-04-02 10:17 来自四川引用

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赞同来自: 溢彩流光

近月卖购？对角+日历价差？
本质上是在赌市场不波动嘛，可以一直吃下去，如果市场确定不波动，我双卖赚得更多啦
问题是市场怎么可能不波动

连跌几个月，你就发现你的期权深度实值变虚值了。
大涨一次，只要配合得好，不亏钱是可以的，最多感觉搞了个寂寞
转头再暴跌一次，你发现卖购那点小钱不够补上你的“深度实值”亏的

期权是一种向前向后两面挨打，站着不动也挨打的东西，别问我怎么知道的。
我还不会赚钱，我就只会挨打。

2024-04-02 09:55 来自广东引用

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楼主你考虑一个场景，第一月近月跌，拿权利金；第二个月你低价上要不要再卖近月期权？然后再跌，你发现近月的时间价值跟你多单的时间价值差不多了，但是你多单期权已经亏了好多。
期权任何策略都有亏钱的场景。所以选择一个策略就是赌一种未来的行情模式，跟你赌正股涨跌没啥本质区别。

2024-04-02 08:57 来自上海引用

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赞同来自: 努力吃饭吃饭

这个策略也不是不行，适合目前这种窄幅震荡的行情，反正最坏的情况也就是亏完你深度实值的权益金。

2024-04-02 08:47 来自广东引用

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赞同来自: bill4321 、cllu 、varvar

所有的组合策略都有BUG，只是你还没有遇到。

2024-04-02 08:05 来自河北引用

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过去，现在，将来........都有不好玩....................

2024-04-02 07:58 来自四川引用

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赞同来自: 努力吃饭吃饭

@jiangdaya

玩期权，想占便宜不易，别问我为何知道。你深度了，我为何给你5个月时间？第一个月就暴跌不行？然后，就木有然后了。哈哈

说是深度，其实2444的指数，也就2300栋深度

2024-04-02 07:19 来自四川引用

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玩期权，想占便宜不易，别问我为何知道。
你深度了，我为何给你5个月时间？第一个月就暴跌不行？
然后，就木有然后了。
哈哈

2024-04-02 06:23 来自北京引用

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滑点损失打

2024-04-01 23:17 来自广东引用

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