Edge
Chrome
Firefox
谢谢大家的支持~没想到预告就有这么多人了~~~刚刚股票收工了，今天忙了一天还是剩了点尾巴没买完，这周整体还是顺利的，这周转债相关策略的仓底跌了很多很惨，没想到新策略已经开始提供盈利了，周净值竟然又上升一丁点，整体比我预想的要提前。，我对这个策略还是有信心的。
但是写这个帖子的本意，我也说了，是展现我的能力，或者说是上来吹牛B炫耀一下自己的成功，不然很多人看到我说赚70倍，80倍总有人不信，或者觉得是运气。我也不需要什么人来抬轿，认不认同的就当个看热闹的东西，一起验证个逻辑和结果。况且我也只说原理教一下方法，具体标的也看你们自己研究了。。。
**【新机会】正文：
投资机会总在各种大变动中产生，过去的几个月经历了这样的大变动，一个新机会又诞生了。 当然新机会往往会埋下了下次灾变的种子，但那是后话了。浸泡~~找好地方享受这次恒纪元的温暖阳光吧~~~
这次机会是这样产生的。。。
书接上回。市场气候交替变化总带来大的机会，正如2020年我设想、观察的市场的变化，就想到这像非洲动物大迁移一样，这是自然这是规律这是必然，所以我抓住了那次公募基金抱团股暴涨的机会，也提前预言了这场基金盛宴的终结。
去年在那场暴跌后很多东西都有了很大的改变，总是最大的变化在哪最大的机会就在哪里，自然原来的公募基金是越来越不行了那可以看作是自2021年底以来的一次漫长的正反馈，自从上千亿每年的打新收益被抽出基金的也慢慢现了原形，然后带来的漫漫赎回下跌的正反馈，影响延续至今，现如今已经各种销售渠道也再不提那些两三年前还火热的明星经理了，取而代之的是买基金要买ETF基金的说法，个基金公司也成批成批的发着新的各式类型的ETF。渠道，大V也在反反复复的普及ETF的优势，有的人自然而然觉得去买ETF相比买主动基金的对基金更懂行一些。自1月15日开始GJD开始新一轮出牌，购入各种ETF，ETF在这些规模越来越大，成交量大，品种多，各种围绕ETF产生了许许多多的机会。
我就讲一个和最近ETF相关的，无门槛，容量大的简单机会。“300ETF指数调整带来的股票涨跌影响”。因为现在的ETF大热，在300指数的股票能够享受到一定溢价，买入调入股票吃到溢价加持带来的收益。现在4大300ETF有5400亿规模，一些小的300ETF加上各基金的场外的300ETF联接基金也有不小的规模，如果算上各种以300为基础的各类300增强基金，还有名字稳健等类型的主要围绕300选股的其他主动基金，总共合起来是一个非常大的群体。一但一个股票被选为沪深300标的股则能带入很多配置型的稳定持仓的买盘，这是今年以来最大的一个变化，过去一个能影响涨跌的一个小因素变成可以单独操作的机会。这来自于两个条件：.ETF等相关规模极大的扩大。过去半年多的大跌。
展开说：
1.现在的ETF规模足够大而且这些持仓稳定，ETF规模短时间也不会消失，这样的好处持有过沪深300股票的人有体会，在这波下跌中沪深300的股票还是整体相对强势的。这个相关规模甚至未来还有可能变的更大，这在以往还是没有过的。 在以往的数据里调入带来的影响平价值也只有2%，3%，但这次应该远远不止，具体会产生多少影响只能到时候看效果了，以我这次的完整操作为基准我会给大家一个年化收益的数字。
2.过去一年经历了一轮大跌，这要从调入调出规则说起，规则大致是先选年日均市值240名，然后选老股日均市值360名，剩余名额由新股按顺序补上。 这样大致有两类4种股会被调人调出。①新300大涨进入240调入。②老300大跌跌出360调出，③老300在360边缘滑出调出，④新300在300边缘补入调入。理论上如果行情平着走一个混进了300的股很难出300，调出的速度很慢。 今年的大跌情况是②+④，是最好操作的情况。如果是大涨行情①+③就不敢买了，那种都极热门股市值翻倍再翻倍，炙手可热的时候我可不敢碰，举个例子假如240名是日均540亿市值，360名是360亿市值，一个非300股在360亿起飞假如是45度直线上涨要涨到亿才能720亿才能把年日均拉到540亿，如果加速上涨则需要更高的市值。这次调入的股都不是这种，这次是有很多老300，比如地产的那个几个巨亏市值暴跌后迅速跌出360，腾出了位置，后面补入的除了个别大涨的周期股以外，许多都只是在这一轮大跌中没怎么跌的股，这样比较适合用与我所需要的买入等待调人的模式。**
**我算的稍微早一点，我也没买wind，我就花50块在淘宝买了个数据自己拉了一下，你们有wind的可以拿调入调出规则算一算，时常关注一下，我算的时候大概有16个，最后排在末位的两三个股日均接近，后面有1个多月日均还会变，干脆就把尾部这部分砍了，然后又横砍竖砍留下了6个比较满意的。 一方面是股票的基本面，另一方面要考虑指数给与权重与实际流动性的比例，虽然权重计算剔除（5+，创建，国有，员工）然后分档靠档取整，已经充分考虑流动性比例的问题，但每个股还是有很大差别，这些差别会体现未来基金买入配置时买入资金带来的溢出效果。具体个股优缺点各人可根据自己的需要去选择个股数量上也是可多可少看各人喜好，是直接上仓位还是对冲也看自己的整体策略。需求不同选择不同。
再还有需要注意的是介入的时间结点。
调入规则生效要等到6月第二个星期1。
但在那个之前买入是不行的，因为5月1日统计日期完成中证指数就会发布正式的调入调出名单。
但是等名单也是不行的，因为在4月中，统计日期完成95%+尘埃落定各个券商就会提出预测报告
但等券商给预测还是晚了，因为会有人提前埋伏在券商预测报告前。
但在券商报告前埋伏还是晚了， 在我的计划中是4月2日完成全部部署，但3月27日似乎有人就动手了。
还好我是小资金，匆忙的两下就搞完了。**
**这个解决了一部分仓位的中期持仓问题，这个东西还是很省心省力的。。剩下的就看看到时候的成绩吧。
这是上一集https://www.jisilu.cn/question/439820 喜欢的也可以先看看前情提要。哈哈哈
全文完**
**
看了回复，有人很多人没能完全理解，看来还是帖子写太长了，很多人都只大致一看，没搞懂原理。 还是建议不懂的不做。 看看就好，别乱搞。
持仓将来我会公布，这些东西慢慢会揭示出这个策略的一些关键技巧战术，所以等到未来这个策略完全被废弃的时候 我会再写一篇长贴。展示这本武功秘籍的下半部分。
赞同来自: jjmdh 、gaokui16816888
选了6个，选中4个，5.15号清仓，对比6.14的收盘价，只有天坛生物卖飞，其它都基本算成功撤退。当然，这里有2个变量：
1.今天有资金抢跑，砸盘，随着策略的普及，这个很难避免
2. 5.15的沪深300比6.14要高2个点
不知道大家收益如何
@指锚湾
来交作业了，说下我的筛选方法：
1.通过wind把2023.4.12到2024.4.11的数据拉出来，分别拉了日均成交额和日均总市值，按日均总市值由大到小排序，找到排名360市值，中船防务362.37亿
2. 把当前沪深300的股票也按日均总市值由大到小排序，找到小于中船防务市值的股票，有12支，得出本次会剔除并调入12支
3. 把1和2的结构放在一起对比，找出总市值排名前300但不在沪深300的...
赞同来自: 流沙少帅 、gaokui16816888 、eflikai
先总结“性价比组合”：有个新结论：
盛美上海，60%仓，6月4日买入价：79.95，6月14日卖出价：84.40，收益5.6%
小商品城，40%仓，6月4日买入价：8.15，6月14日卖出价：8.26，收益1.4%
组合整体收益：4%
全过程总结：
1、4月15日至6月3日，“预测调入组合”8个选中了5个，组合收益6.15%，同期沪深300收益3.01%；
2、6月4日至6月14日，“性价比组合”收益4%，同...
利好了宽基指数基金，因为在尾盘，以下杀个0.5%～3%的价格买到了新成分股。。。他们会觉得好爽
赞同来自: gaokui16816888
按照以往经验，最后一天都是正超额的。这次是大家踩踏出逃了….谁说的啊
MSCI提高A股权重的第一年，出现了大幅超额
然后，第二年开始， 新成分股，尾盘都是下杀的，甚至能下杀个2%以上
大家都是“聪明人”，最后变成这好几年的最后一天，负超额太多了
清仓组合，全力主攻“最具性价比”组合，市值越靠近末尾的，越极具价值，其中昆仑万维爆炒过，太让人不放心，操作如下：先总结“性价比组合”：
盛美上海，60%仓，79.95
小商品城，40%仓，8.15
6月4日集合竞价入，6月14日尾盘竞价出。
期待有10%或更多的收益。
盛美上海，60%仓，6月4日买入价：79.95，6月14日卖出价：84.40，收益5.6%
小商品城，40%仓，6月4日买入价：8.15，6月14日卖出价：8.26，收益1.4%
组合整体收益：4%
全过程总结：
1、4月15日至6月3日，“预测调入组合”8个选中了5个，组合收益6.15%，同期沪深300收益3.01%；
2、6月4日至6月14日，“性价比组合”收益4%，同期沪深300（3615.07-3541.53），约-2%;
3、总体而言，这个套利策略是有效的，整两个月，确实享受到了“大资金推动”的抬轿子效果。
4、没想到的：6月14日的行情太糟心了，也太玄幻了，但，魔幻的核心点肯定包含：套利的大家伙和小家伙们都疯狂卖出了。另一个猜测，是不是ETF基金耍诈了？
血书求分享这几天研究了一下标的基本面，感觉风险还是挺大的，只打算轻仓短期买卖一下了，不适合就不拿出来了。。。
最近300调仓标的好疯狂，调仓这个还是安全很多，毕竟可以按自己需求有很多保守的好股可买， 不过感觉实操的人应该无论如何买也不可能亏钱或者跑输任何相对指数了。
赞同来自: gaokui16816888
最近市场变化挺大，新的变化新策略新的标的又有了，这几天想了很多，目标基本面还在看，暂时还没出手，需要腾一些仓位或者降一些收益一般的策略切换。 让我想想这个适不适合单写一个帖子。血书求分享
赞同来自: gaokui16816888
你这是不是搞错了，6月14日后生效，14日收盘的集合竞价才会有一个大的换手吧？清仓组合，全力主攻“最具性价比”组合，市值越靠近末尾的，越极具价值，其中昆仑万维爆炒过，太让人不放心，操作如下：
盛美上海，60%仓，79.95
小商品城，40%仓，8.15
6月4日集合竞价入，6月14日尾盘竞价出。
期待有10%或更多的收益。
赞同来自: gaokui16816888 、塔塔桔
我个人预测调入沪深300，并在4月15日买入，在6月3日收盘价清空的组合：组合选了8个，进了5个，4.15-6.3期间未作任何调仓，沪深300收益3.1%，组合收益6.3%，主要收益来自华勤和中远还能，未进入的3个全部正向收益，令人意外+惊喜。
（进入）华电国际，7.48 - 6.71
（未进）迎驾贡酒，61.8 - 68.05
（进入）招商公路，11.89 - 11.67
（进入）中远海能，16.12 - 17.56
（未进）沪农商行，6.92 - 7.32
（进入）华勤技术，74.55 - 84.19
（未进）首创证券，18.01 - 20.14
（进入）中国...
沪深300一共调入12个，另外7个，也以4.15-6.3区间计算，2个正收益，5个负收益，其中最后三个确实有“6月3日拉升的现象”，但不是尾盘巨量拉升。
（进入）华电国际，7.48 - 6.71
（未进）迎驾贡酒，61.8 - 68.05
（进入）招商公路，11.89 - 11.67
（进入）中远海能，16.12 - 17.56
（未进）沪农商行，6.92 - 7.32
（进入）华勤技术，74.55 - 84.19
（未进）首创证券，18.01 - 20.14
（进入）中国通号，5.83 - 5.88
我未预测到或未买入的调入沪深300的票，4月15日收盘价与6月3日收盘价：
云铝股份，15.36 - 14.57
昆仑万维，42.18 - 34.98
润泽科技，28.08 - 26.69
新产业，64.99 - 77.73
天坛生物，28.59 - 30.07
小商品城，8.76 - 8.14
盛美上海，81.91 - 78.68
赞同来自: 塔塔桔
（未进）迎驾贡酒，61.8 - 68.08
（进入）招商公路，11.89 - 11.62
（进入）中远海能，16.12 - 17.53
（未进）沪农商行，6.92 - 7.34
（进入）华勤技术，74.55 - 84.62
（未进）首创证券，18.01 - 20.10
（进入）中国通号，5.83 - 5.85
沪深300区间涨幅3.01%，组合的收益6.15%。
未进入的迎驾贡酒、沪农商行、首创证券贡献的较大的收益率。
进入的中远海能、华勤技术是盈利的。
今天收盘后全部清仓，明天更新最终的收益率，今天在14:55之后，应该有一波拉升的。
如果没有主观选股，基础名单是：
6月1日前的剔除 盛美上海，小商品城，云铝。 加上 沪农，和宁波港
6月1日后反过来，去掉 沪农，和宁波港 加上盛美上海，小商品城，云铝。
为什么这么算，因为错误的共识也是共识，别忘记6月以前埋伏的目标是谁，是券商预测和看券商预测去埋伏的套利者， 虽然我也知道宁波港成交量可能差一点，但是在券商预测里11-12名单里普遍有5-6个错漏，普遍包含了沪农商行，极少有云铝，并且所有券商几乎都没有盛美上海，小商品城，包括我在内几乎没有人会选到这两个，所以前面2个月这两个必然不会有任何策略带来的收益。。。。。
所以假如拿最终12正确个名单去回测反而是错误标的，必然会得出错误的策略无效结论。
陆续买了华电，中远，招商，华勤，通号，天坛，宁波港，除了宁波港都进了，期待接下来的两周。潜伏这期间分化还挺大的，华勤已经20个点了，还有几个水下3-5个点的，无论如何，感谢大佬的新思路是不是周一要跑?
赞同来自: 野生财神 、gaokui16816888
不过这里也有两个问题还在思考，一个是揭晓调入名单时，如果自己选的个股不在里面，是否是要立马卖出，还是和其他的一起卖出。
第二个是卖出时机问题想不明白，我观察调入股都会在生效日的尾盘集合竞价出现巨额成交，我认为被动etf主要是集中在这个位置买入的，也有可能是一把梭哈。但是很大一部分调入股在尾盘并没有上涨，反而是下跌的，猜测是大部分埋伏的人在这里出货。有朋友愿意分享下卖出节点吗？
赞同来自: 野生财神 、一思难过 、黑洞君 、满城风 、didier112 、 、更多 »
买了润泽科技、中远海能、天坛生物、沪农商行、华勤技术、中国通号、云铝股份
从4.15指数大涨那天买入，5.15指数下跌尾盘卖出，期间沪深300指数涨了3个多点，我小赚0.3个点，大幅跑输指数。当然，现在还没到看底牌的时候，我提前卖出的原因是，中美贸易战重启，虽然是美国为了拉选票搞的小动作，但我认为宏观的形式并不明朗，权益仓位降到70%，我会比较舒服。要砍仓，先把指数增强策略的都砍了，毕竟，降仓位就是为了回避指数下行的风险。
搬个小板凳看大家赚钱了！
@指锚湾
提醒一下：
这个策略的本质是指数增强，类似股指期货吃贴水。想要获得超额收益，有一个前提是指数平稳或者向上。
想通过选股，走出独立于指数的行情，即楼主所说的划入沪深300，我个人认为，难度很大，需要眼光或者运气
基于以上认识，不建议跟盘的同学上大仓位
找到一篇2022年12月成分股调整的老文章，内有调整收益分析，给大家参考下：你说的对，收益全部是在埋伏这个阶段， 按过去经验6月19日生效以后。。。ETF接盘中。。。
2.1 沪深 300 指数成分调整收益分析
纳入样本相对沪深300的正超额收益从调整日前60交易日开始持续存在，而相对市值组的超额收益从调整日前20交易日期转正，二者在[-10,0]这一区间达到最大值，分别为1.85%、1.32%；相对指数和市值组超额收益为正的概率，随着调整日的临近不断升高，在调整日前10个交易...
哈哈哈，好多说这策略历史回测无效的。 怕是计算收益的时间都搞反了。。。
不过今年的ETF规模巨大或许也会埋伏和接盘的比例会有不同。
赞同来自: KevinLe 、tangyin88 、流沙少帅 、野生财神 、塔塔桔 、 、更多 »
2.1 沪深 300 指数成分调整收益分析
纳入样本相对沪深300的正超额收益从调整日前60交易日开始持续存在，而相对市值组的超额收益从调整日前20交易日期转正，二者在[-10,0]这一区间达到最大值，分别为1.85%、1.32%；相对指数和市值组超额收益为正的概率，随着调整日的临近不断升高，在调整日前10个交易日达到最大的82.61%。而调整日之后，纳入样本的超额收益转为负值，且60交易日内持续扩大。
剔除样本在调整日前后60交易日内，相对沪深300及市值组持续存在负超额收益；相对市值组负超额收益概率在调整日前10日达到91.30%，调整日后，相对沪深300的负超额收益概率逐渐下降。
但是这个券商名单真是一言难尽，调入调出数量还好基本是11，12个。但是具体标的。。。差不多有将近一半都不一样。。。不管是哪家估错了，总体确实还有错很多耶会不必要的分散了火力。不过总体来说券商研报会对这个策略起到积极作用。
数量比我之前估算的少一点，因为当时自己算的时候在3月情绪还没那么乐观，把3-4月剩下的交易日按假设价格算入了日均市值。这种假设不利于跌下来的老300，后来没想到最近这个月猛烈反弹了，原本以为要跌出来的又维持住了日均，不过还好挑选标的时候怕有不确定性，砍掉了末位的几个，所以基本现在还是没有影响。
下一步等5月后面的中证指数公司发布吧。等最后的第一埋伏阶段了。
赞同来自: tangyin88 、zhuzi51 、noelhu 、gaokui16816888 、谢家宝树 、更多 »
来交作业了，说下我的筛选方法：提醒一下：
1.通过wind把2023.4.12到2024.4.11的数据拉出来，分别拉了日均成交额和日均总市值，按日均总市值由大到小排序，找到排名360市值，中船防务362.37亿
2. 把当前沪深300的股票也按日均总市值由大到小排序，找到小于中船防务市值的股票，有12支，得出本次会剔除并调入12支
3. 把1和2的结构放在一起对比，找出总市值排名前300但不在沪深300的...
这个策略的本质是指数增强，类似股指期货吃贴水。想要获得超额收益，有一个前提是指数平稳或者向上。
想通过选股，走出独立于指数的行情，即楼主所说的划入沪深300，我个人认为，难度很大，需要眼光或者运气
基于以上认识，不建议跟盘的同学上大仓位
赞同来自: neverfailor 、noelhu 、流沙少帅
请问楼主和各位有的。 可以查的到， 300的市值要乘以流动比例系数，系数是除去4类然后靠7档取整得来的。
这种宽基指数， 各个成份股的权重，有计算公式吗？
好像指数公司没有公布算法阿，似乎也不是简单的叠加市值来比例权重
赞同来自: eflikai 、指锚湾 、gaokui16816888
来交作业了，说下我的筛选方法：1.通过wind把2023.4.12到2024.4.11的数据拉出来，分别拉了日均成交额和日均总市值，按日均总市值由大到小排序，找到排名360市值，中船防务362.37亿2. 把当前沪深300的股票也按日均总市值由大到小排序，找到小于中船防务市值的股票，有12支，得出本次会剔除并调入12支3. 把1和2的结构放在一起对比，找出总市值排名前300但不在沪深300的股票...宁波港的日均成交金额太小了
赞同来自: gaokui16816888 、黑洞君
我没太懂剔除逻辑，我选了中国通号，华电国际等几只，但是纳入300etf按道理要配置，即使过去涨了，就不配置吗剔除逻辑，调入带来的预期收益2-5%，万一热门的股票回调10-15%，会把整体收益带沟里，这个偏技术分析了。我计划是6月中旬卖出，如果长期配置，可以把那几个加回来
赞同来自: 水利万物而不争 、zqbxlq 、哈弄八弄 、gaokui16816888 、黑洞君 、更多 »
证券代码 证券简称 总市值 日均总市值 日均排名
688235.SH 百济神州-U 1701 1811 58
601127.SH 赛力斯 1356 917 146
600703.SH 三安光电 577 752 167
688347.SH 华虹公司 508 709 182
601727.SH 上海电气 676 691 188
601018.SH 宁波港 702 681 192
600221.SH 海航控股 583 647 205
600026.SH 中远海能 771 641 207
001965.SZ 招商公路 800 611 218
600027.SH 华电国际 767 594 223
601825.SH 沪农商行 661 579 225
688009.SH 中国通号 613 552 238
603296.SH 华勤技术 544 529 246
603198.SH 迎驾贡酒 489 528 247
601136.SH 首创证券 483 527 248
601991.SH 大唐发电 576 523 250
来交作业了，说下我的筛选方法：1.通过wind把2023.4.12到2024.4.11的数据拉出来，分别拉了日均成交额和日均总市值，按日均总市值由大到小排序，找到排名360市值，中船防务362.37亿2. 把当前沪深300的股票也按日均总市值由大到小排序，找到小于中船防务市值的股票，有12支，得出本次会剔除并调入12支3. 把1和2的结构放在一起对比，找出总市值排名前300但不在沪深300的股票...赞叹不已
赞同来自: gaokui16816888
来交作业了，说下我的筛选方法：1.通过wind把2023.4.12到2024.4.11的数据拉出来，分别拉了日均成交额和日均总市值，按日均总市值由大到小排序，找到排名360市值，中船防务362.37亿2. 把当前沪深300的股票也按日均总市值由大到小排序，找到小于中船防务市值的股票，有12支，得出本次会剔除并调入12支3. 把1和2的结构放在一起对比，找出总市值排名前300但不在沪深300的股票...我也有上面几只，为啥你这个没有华电国际呢？怎么筛除的？
赞同来自: asword 、墨本白 、chisj 、wangmn21 、didier112 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、更多 »
1.通过wind把2023.4.12到2024.4.11的数据拉出来，分别拉了日均成交额和日均总市值，按日均总市值由大到小排序，找到排名360市值，中船防务362.37亿
2. 把当前沪深300的股票也按日均总市值由大到小排序，找到小于中船防务市值的股票，有12支，得出本次会剔除并调入12支
3. 把1和2的结构放在一起对比，找出总市值排名前300但不在沪深300的股票，20
4. 市值由大到小，剔除之前出过公告有经营问题的股票：上海电气、三安光电、海航控股；排除市值下跌的股票：华虹公司、百济神州；排除上市不满一年的股票：华勤技术、阿特斯
5. 剩下的股票里，总市值由大到小依次取11支，本来应该取12支的，12、13、14比较接近，不好判断，全部舍弃
6. 11支里去掉近一年和近一个月涨幅大的，这种属于赛道股，调入不是驱动股价上涨的主要因素；去掉近一个月跌幅过大的，这种股票和赛道股一样，调入可能也阻挡不了股价下跌。得到中间的部分：中远海能、润泽科技、中国通号、沪农商行、宁波港、天坛生物
赞同来自: KevinLe 、gaokui16816888 、杨过j 、黑洞君 、tangyin88更多 »
SH688235 54
SH601127 92
SH600026 157
SZ001965 161
SH600027 178
SH601018 190
SH601727 194
SH601825 195
SH600160 198
SH600703 207
SH603296 209
SZ300394 211
SH688009 212
SH600221 213
SH600377 215
SZ002463 220
SH601991 228
SH688347 231
SZ300442 232
SH601077 235
SH603198 238
SH601136 239
赞同来自: zzczzc666 、skyblue777 、noelhu 、gaokui16816888 、林相王 、更多 »
根据JSL的ETF数据，沪深300ETF总市值约5400亿，中证500ETF约1100亿
沪深300和中证500总流通市值分别为13.1万亿和48.7万亿（我是根据东方财富上的成交额除以换手率得到的）
那么，ETF占市值比，沪深300是1.13%，中证500是0.835%。 或者说调入300会使得etf持仓总共会增加4成
（顺便算了下中证1000是0.63%）
另外，这个策略本质是追涨杀跌的，会被调入的股票都是过去几个月表现较好的。这类股票从过往回测来看并不理想
赞同来自: c476514034
Y<=0的时候，表示，前240个是必然要进去的，部分新老，但是，从240到360之间，有超过60家老股，这些老股享受优先权，即：第360名的老股，要比第241的新股享受优先权，虽然241更优秀，但，不好意思，按规则走。Y>0才是我们乐意看到的，其实这个Y不会太大的。没数据的，可以按下面这个思路目测：1、用你的行情软件，切换到年K，年K的最高价与最低价求中间值，不一定科学，但基本上八九不离十...感谢你的回复，我说一下自己的理解哈：Y小于等于0，根据“Y=300-强制240-X”反推出来X大于等于60，进而根据“X=120-老300”反推出来老300小于等于60，此时新股更有机会（因为老300没有把数量占完）。反过来，Y大于0时，老300大于等于60，新股是没有机会挤进去的。不知道我上述分析是否正确哈？
赞同来自: noelhu 、gaokui16816888
请教一下：我理解的，Y大于等于0和Y小于0，对应的条件、结果是不是反了呢Y<=0的时候，表示，前240个是必然要进去的，部分新老，但是，从240到360之间，有超过60家老股，这些老股享受优先权，即：第360名的老股，要比第241的新股享受优先权，虽然241更优秀，但，不好意思，按规则走。
Y>0才是我们乐意看到的，其实这个Y不会太大的。
没数据的，可以按下面这个思路目测：
1、用你的行情软件，切换到年K，年K的最高价与最低价求中间值，不一定科学，但基本上八九不离十，口算即可。
2、大概的范围是450亿到500亿之间的，能力强的，可以做400亿到500亿之间的。
3、找到所有的股，排序，然后用沪深300来对照，把360名之后的老股都去掉。
4、去掉前240的新老，留下来的那些就是“大概率新进的”。
5、在“大概率新进入”的里面，倒过来选，排序越靠后越有价值，理论上哦。
佩服楼主，生而知之。应该是有办法的。。。他们好多人都找到了各种方法。。。哈哈哈他们好会研究。
楼主搞得这些策略，都不是我的能力圈，果断放弃。
还是想问一句，你的私募有没有办法能让我找到？
赞同来自: shiming666 、gaokui16816888
赞同来自: wugreat 、gaokui16816888
嗯嗯嗯，仔细拜读了：【300ETF指数调整带来的股票涨跌影响】1、300指数的股票能够享受到一定溢价2、买入“即将调入股票”吃到溢价加持带来的收益，因为ETF基金需要购买3、四大300ETF有5400亿规模，甚至更多5、触发收益：一个股票被新选入沪深300标的，能带入很多配置型的稳定持仓的买盘【寻找目标】1、沪深A所有股票市值均值排名，用360日均线的价格*总股本，大约就是总市值，取前360名（...这次对了，这次的机会是新条件下新产生的机会，过去的历史数据不具有现在的条件。没法引用证明的。
你这段话总结了我说的全部内容。这次套利的基础知识，基本原理都描述的很对了。大战略应该不会错了。还剩下的都是各种战术问题了，可以锦上添花。等我全部做完再来展开讲一篇。
赞同来自: xppyxzz 、zxvf 、谢家宝树 、启森之路 、gogokel 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、更多 »
你这半懂不懂的可别乱去买。 你都没看懂我说的。你连我讲的事情的起因都没听进去。嗯嗯嗯，仔细拜读了：
按你说的大约相当于2023去买基金抱团股，然后血亏，然后去证明我2020年预测抱团股大涨说的是错的。
【300ETF指数调整带来的股票涨跌影响】
1、300指数的股票能够享受到一定溢价
2、买入“即将调入股票”吃到溢价加持带来的收益，因为ETF基金需要购买
3、四大300ETF有5400亿规模，甚至更多
5、触发收益：一个股票被新选入沪深300标的，能带入很多配置型的稳定持仓的买盘
【寻找目标】
1、沪深A所有股票市值均值排名，用360日均线的价格*总股本，大约就是总市值，取前360名（也可取365，因为LZ谈到了边缘、滑入的概念）
2、去掉前240名，留下120名（可能有新股在240内，估计爆炒过，可忽略）
3、去掉120名内的老300，X=120-老300
4、从剩下的里面取新300的差额，这个差额就是我们的目标：
Y=300 - 强制240 - X
Y<=0的时候，凡是进了前240的新股进300，其他所有的新股都进不了300（哪怕241名），老股末位淘汰被挤出去
Y>0，这是乐意看到了，这个Y中，排名越靠后反而价值越高，
5、Y里面去掉异常的、利润为负的、惹是生非的、以及爆炒的
6、“Y剩”可以再弹性一下，往下+5，Y这个值应该不会太大，这些就是正好触发ETF买入的票票
不知道这次的理解是否符合LZ表达的意思？
京公网安备 11010802031449号