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继续记录股债平衡实盘。
没啥新思路。
2023年收益：+2.18%
2022年收益：+4%
2021年收益：+25.05%
————————————
2024年1月6日
新年第一周，跌得稀里哗啦。
标普红利etf触发了一个数月前设定的卖出条件单，记不起来为啥要卖了，也许当时是为了换中证红利。卖出后被我挪用来打北交所了。这导致了股债配比与理论值有偏差，下周一又有新股，先继续挪用着。
没啥新思路。
2023年收益：+2.18%
2022年收益：+4%
2021年收益：+25.05%
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2024年1月6日
新年第一周，跌得稀里哗啦。
标普红利etf触发了一个数月前设定的卖出条件单，记不起来为啥要卖了，也许当时是为了换中证红利。卖出后被我挪用来打北交所了。这导致了股债配比与理论值有偏差，下周一又有新股，先继续挪用着。
0
全a风险溢价百分位：72.64%->78.75%（越高越便宜）
转债风险溢价百分位：34.30%->21.2%（越高越便宜）
CS电池 0.27 @ 27.40%
CS新能车 0.18 @ 18.26%
家用电器 0.12 @ 11.81%
中证银行 0.26 @ 26.29%
全指金融 0.26 @ 26.33%
HK银行 0.25 @ 24.92%
300非银 0.27 @ 26.74%
保险主题 0.22 @ 21.60%
房地产 0.13 @ 13.49%
CS物流 0.13 @ 13.48%
中证传媒 0.28 @ 28.18%
沪深300 1.34 @ 18.68%
中证500 1.80 @ 30.32%
国证2000 2.24 @ 40.23%
恒生指数 0.99 @ 26.39%
红利低波100 0.76 @ 46.05%
基本面50 0.96 @ 28.05%
12月15日
当前配置：
全a风险溢价百分位：72.64%->78.75%（越高越便宜）
转债风险溢价百分位：34.30%->21.2%（越高越便宜）
配置收益：
仓位已满不再买入：
医药行业脱离网格区准备卖出：
细分化工 0.16 @ 16.45%CS电池 0.27 @ 27.40%
CS新能车 0.18 @ 18.26%
家用电器 0.12 @ 11.81%
中证银行 0.26 @ 26.29%
全指金融 0.26 @ 26.33%
HK银行 0.25 @ 24.92%
300非银 0.27 @ 26.74%
保险主题 0.22 @ 21.60%
房地产 0.13 @ 13.49%
CS物流 0.13 @ 13.48%
中证传媒 0.28 @ 28.18%
沪深300 1.34 @ 18.68%
中证500 1.80 @ 30.32%
国证2000 2.24 @ 40.23%
恒生指数 0.99 @ 26.39%
红利低波100 0.76 @ 46.05%
基本面50 0.96 @ 28.05%
0
全a风险溢价百分位：74.73%->72.64%（越高越便宜）
转债风险溢价百分位：41.90%%->34.30%（越高越便宜）
光伏产业 0.28@28.48%
CS电池 0.29@29.29%
CS新能车 0.19@18.88%
家用电器 0.11@10.70%
中证银行 0.26@26.12%
全指金融 0.27@26.78%
HK银行 0.24@24.23%
300非银 0.29@28.67%
保险主题 0.22@22.15%
房地产 0.15@14.81%
CS物流 0.14@13.82%
中证传媒 0.27@27.48%
沪深300 1.35@20.16%
中证500 1.80@29.74%
国证2000 2.22@38.42%
恒生指数 0.98@23.35%
红利低波100 0.76@46.23%
基本面50 0.96@28.26%
12月8日
当前配置：
全a风险溢价百分位：74.73%->72.64%（越高越便宜）
转债风险溢价百分位：41.90%%->34.30%（越高越便宜）
配置收益：
仓位已满不再买入：
医药行业脱离网格区准备卖出：
细分化工 0.17@17.07%光伏产业 0.28@28.48%
CS电池 0.29@29.29%
CS新能车 0.19@18.88%
家用电器 0.11@10.70%
中证银行 0.26@26.12%
全指金融 0.27@26.78%
HK银行 0.24@24.23%
300非银 0.29@28.67%
保险主题 0.22@22.15%
房地产 0.15@14.81%
CS物流 0.14@13.82%
中证传媒 0.27@27.48%
沪深300 1.35@20.16%
中证500 1.80@29.74%
国证2000 2.22@38.42%
恒生指数 0.98@23.35%
红利低波100 0.76@46.23%
基本面50 0.96@28.26%
0
全a风险溢价百分位：76.28%->74.73%（越高越便宜）
转债风险溢价百分位：50.2%->41.90%%（越高越便宜）
光伏产业 0.32@32.04%
CS电池 0.28@28.47%
CS新能车 0.18@18.43%
家用电器 0.07@7.00%
中证银行 0.24@23.98%
全指金融 0.25@25.22%
HK银行 0.19@19.39%
300非银 0.27@26.61%
保险主题 0.15@14.71%
房地产 0.13@13.12%
CS物流 0.11@10.76%
中证传媒 0.22@21.88%
沪深300 1.33@16.04%
中证500 1.76@24.39%
国证2000 2.16@31.10%
恒生指数 0.95@15.18%
红利低波100 0.74@42.68%
基本面50 0.94@25.96%
11月30日
当前配置：
全a风险溢价百分位：76.28%->74.73%（越高越便宜）
转债风险溢价百分位：50.2%->41.90%%（越高越便宜）
配置收益：
仓位已满不再买入：
医药行业脱离网格区准备卖出：
细分化工 0.16@16.33%光伏产业 0.32@32.04%
CS电池 0.28@28.47%
CS新能车 0.18@18.43%
家用电器 0.07@7.00%
中证银行 0.24@23.98%
全指金融 0.25@25.22%
HK银行 0.19@19.39%
300非银 0.27@26.61%
保险主题 0.15@14.71%
房地产 0.13@13.12%
CS物流 0.11@10.76%
中证传媒 0.22@21.88%
沪深300 1.33@16.04%
中证500 1.76@24.39%
国证2000 2.16@31.10%
恒生指数 0.95@15.18%
红利低波100 0.74@42.68%
基本面50 0.94@25.96%
记录
北交所打新：科隆新材*400
1
全a风险溢价百分位：72.83%->76.28%（越高越便宜）
转债风险溢价百分位：51%->50.2%（越高越便宜）
配置收益：
仓位已满不再买入：
医药行业
脱离网格区准备卖出：
细分化工，PB：2.09@19.29%->2.04@14.97%
光伏产业，PB：2.13@32.49%->2.04@26.55%
CS电池，PB：3.31@29.37%->3.24@27.52%
新能源车，PB：3.18@18.66%->3.14@18.29%
家用电器，PB：2.63@8.92%->2.57@6.49%
中证银行，PB：0.60@23.04%->0.60@22.58%
全指金融，PB：0.77@24.31%->0.77@24.31%
HK银行，PB：0.48@19.28%->0.48@19.53%
300非银，PB：1.53@27.81%->1.46@26.04%
保险主题，PB：0.75@15.03%->0.74@12.59%
房地产，PB：0.82@11.48%->0.82@10.86%
物流，PB：1.32@11.34%->1.30@9.50%
中证传媒，PB：2.16@20.24%->2.10@18.43%
沪深300，PB：1.34@17.36%->1.31@13.04%
中证500，PB：1.78@26.57%->1.73@20.69%
国证2000，PB：2.11@24.38%->2.09@21.72%
恒生指数，PB：0.95@16.57%->0.94@13.64%
红利低波，PB：0.74@42.26%->0.73@40.77%
基本面50，PB：0.94@26.53%->0.93@23.90%
记录：
北交所打新：胜业电气*400
赞同来自: llllpp2016
11月24日
当前配置：
全a风险溢价百分位：72.83%->76.28%（越高越便宜）
转债风险溢价百分位：51%->50.2%（越高越便宜）
配置收益：
仓位已满不再买入：
医药行业
脱离网格区准备卖出：
细分化工，PB：2.09@19.29%->2.04@14.97%
光伏产业，PB：2.13@32.49%->2.04@26.55%
CS电池，PB：3.31@29.37%->3.24@27.52%
新能源车，PB：3.18@18.66%->3.14@18.29%
家用电器，PB：2.63@8.92%->2.57@6.49%
中证银行，PB：0.60@23.04%->0.60@22.58%
全指金融，PB：0.77@24.31%->0.77@24.31%
HK银行，PB：0.48@19.28%->0.48@19.53%
300非银，PB：1.53@27.81%->1.46@26.04%
保险主题，PB：0.75@15.03%->0.74@12.59%
房地产，PB：0.82@11.48%->0.82@10.86%
物流，PB：1.32@11.34%->1.30@9.50%
中证传媒，PB：2.16@20.24%->2.10@18.43%
沪深300，PB：1.34@17.36%->1.31@13.04%
中证500，PB：1.78@26.57%->1.73@20.69%
国证2000，PB：2.11@24.38%->2.09@21.72%
恒生指数，PB：0.95@16.57%->0.94@13.64%
红利低波，PB：0.74@42.26%->0.73@40.77%
基本面50，PB：0.94@26.53%->0.93@23.90%
记录：
北交所打新：胜业电气*400
0
全a风险溢价百分位：67.73%->72.83%（越高越便宜）
转债风险溢价百分位：33.1%->51%（越高越便宜）
光伏产业，PB：2.13@32.49%
CS电池，PB：3.31@29.37%
新能源车，PB：3.21@18.95%->3.18@18.66%
家用电器，PB：2.69@11.54%->2.63@8.92%
中证银行，PB：0.61@23.57%->0.60@23.04%
全指金融，PB：0.60@23.04%->0.78@24.89%
HK银行，PB：0.50@24.35%->0.48@19.28%
300非银，PB：1.65@36.45%->1.53@27.81%
保险主题，PB：0.78@21.70%->0.75@15.03%
房地产，PB：0.91@17.48%->0.82@11.48%
物流，PB：1.36@13.85%->1.32@11.34%
中证传媒，PB：2.14@19.42%->2.16@20.24%
沪深300，PB：1.38->25.05%->1.34@17.36%
中证500，PB：1.75@23.65%->1.78@26.57%
国证2000，PB：2.20@35.32%->2.11@24.38%
恒生指数，PB：1.01@29.52%->0.95@16.57%
红利低波，PB：0.75@43.76%->0.74@42.26%
基本面50，PB：0.96@27.89%->0.94@26.53%
记录：
北交所打新：万源通*300
11月16日
当前配置：
全a风险溢价百分位：67.73%->72.83%（越高越便宜）
转债风险溢价百分位：33.1%->51%（越高越便宜）
配置收益：
仓位已满不再买入：
医药行业脱离网格区准备卖出：
细分化工，PB：2.09@19.29%光伏产业，PB：2.13@32.49%
CS电池，PB：3.31@29.37%
新能源车，PB：3.21@18.95%->3.18@18.66%
家用电器，PB：2.69@11.54%->2.63@8.92%
中证银行，PB：0.61@23.57%->0.60@23.04%
全指金融，PB：0.60@23.04%->0.78@24.89%
HK银行，PB：0.50@24.35%->0.48@19.28%
300非银，PB：1.65@36.45%->1.53@27.81%
保险主题，PB：0.78@21.70%->0.75@15.03%
房地产，PB：0.91@17.48%->0.82@11.48%
物流，PB：1.36@13.85%->1.32@11.34%
中证传媒，PB：2.14@19.42%->2.16@20.24%
沪深300，PB：1.38->25.05%->1.34@17.36%
中证500，PB：1.75@23.65%->1.78@26.57%
国证2000，PB：2.20@35.32%->2.11@24.38%
恒生指数，PB：1.01@29.52%->0.95@16.57%
红利低波，PB：0.75@43.76%->0.74@42.26%
基本面50，PB：0.96@27.89%->0.94@26.53%
记录：
北交所打新：万源通*300
1
全a风险溢价百分位：75.34%->67.73%（越高越便宜）
转债风险溢价百分位：51.50%->33.1%（越高越便宜）
家用电器，PB：2.61@7.64%->2.69@11.54%
中证银行，PB：0.61@23.32%->0.61@23.57%
全指金融，PB：0.78@24.76%->0.81@26.82%
HK银行，PB：0.50@22.84%->0.50@24.35%
证券保险，PB：1.65@36.45%
保险主题，PB：0.76@16.49%->0.78@21.70%
房地产，PB：0.86@13.49%->0.91@17.48%
物流，PB：1.32@11.21%->1.36@13.85%
中证传媒，PB：2.00@14.36%->2.14@19.42%
沪深300，PB：1.38->25.05%
中证500，PB：1.78@26.82%->1.75@23.65%
国证2000，PB：2.20@35.32%
恒生指数，PB：1.00@27.97%->1.01@29.52%
红利低波，PB：0.75@42.99%->0.75@43.76%
基本面50，PB：0.94@26.45%->0.96@27.89%
赞同来自: sothin
11月8日
当前配置：
全a风险溢价百分位：75.34%->67.73%（越高越便宜）
转债风险溢价百分位：51.50%->33.1%（越高越便宜）
配置收益：
仓位已满不再买入：
医药行业脱离网格区准备卖出：
新能源车，PB：3.21@18.95%家用电器，PB：2.61@7.64%->2.69@11.54%
中证银行，PB：0.61@23.32%->0.61@23.57%
全指金融，PB：0.78@24.76%->0.81@26.82%
HK银行，PB：0.50@22.84%->0.50@24.35%
证券保险，PB：1.65@36.45%
保险主题，PB：0.76@16.49%->0.78@21.70%
房地产，PB：0.86@13.49%->0.91@17.48%
物流，PB：1.32@11.21%->1.36@13.85%
中证传媒，PB：2.00@14.36%->2.14@19.42%
沪深300，PB：1.38->25.05%
中证500，PB：1.78@26.82%->1.75@23.65%
国证2000，PB：2.20@35.32%
恒生指数，PB：1.00@27.97%->1.01@29.52%
红利低波，PB：0.75@42.99%->0.75@43.76%
基本面50，PB：0.94@26.45%->0.96@27.89%
记录：
川普上台，迎接一个混乱的4年。
0
全a风险溢价百分位：71.58%->75.34%（越高越便宜）
转债风险溢价百分位：38.25%->51.50%（越高越便宜）
仓位已满不再买入：
医药行业
脱离网格区准备卖出：
家用电器，PB：2.94@27.39%->2.61@7.64%
中证银行，PB：0.63@25.75%->0.61@23.32%
全指金融，PB：0.81@25.75%->0.78@24.76%
HK银行，PB：0.53@32.37%->0.50@22.84%
保险主题，PB：0.79@23.36%->0.76@16.49%
房地产，PB：0.80@10.49%->0.86@13.49%
物流，PB：1.36@13.47%->->1.32@11.21%
中证传媒，PB：2.10@17.89%->2.00@14.36%
中证500，PB：1.78@26.82%->1.75@23.65%
恒生指数，PB：1.05@36.18%->1.00@27.97%
红利低波，PB：0.78@47.06%->0.75@42.99%
基本面50，PB：0.99@29.95%->0.94@26.45%
聚星科技，中300股
11月1日
当前配置：
全a风险溢价百分位：71.58%->75.34%（越高越便宜）
转债风险溢价百分位：38.25%->51.50%（越高越便宜）
配置收益：
仓位已满不再买入：
医药行业
脱离网格区准备卖出：
家用电器，PB：2.94@27.39%->2.61@7.64%
中证银行，PB：0.63@25.75%->0.61@23.32%
全指金融，PB：0.81@25.75%->0.78@24.76%
HK银行，PB：0.53@32.37%->0.50@22.84%
保险主题，PB：0.79@23.36%->0.76@16.49%
房地产，PB：0.80@10.49%->0.86@13.49%
物流，PB：1.36@13.47%->->1.32@11.21%
中证传媒，PB：2.10@17.89%->2.00@14.36%
中证500，PB：1.78@26.82%->1.75@23.65%
恒生指数，PB：1.05@36.18%->1.00@27.97%
红利低波，PB：0.78@47.06%->0.75@42.99%
基本面50，PB：0.99@29.95%->0.94@26.45%
记录：
打新：聚星科技，中300股
1
全a风险溢价百分位：74.66%->71.58%（越高越便宜）
转债风险溢价百分位：50.30%->38.25%（越高越便宜）
仓位已满不再买入：
医药行业
脱离网格区准备卖出：
家用电器，PB：2.89@22.93%->2.94@27.39%
中证银行，PB：0.65@28.30%->0.63@25.75%
全指金融，PB：0.82@26.41%->0.81@25.75%
HK银行，PB：0.54@34.16%->0.53@32.37%
保险主题，PB：0.80@24.05%->0.79@23.36%
房地产，PB：0.78@9.79%->0.80@10.49%
物流，PB：1.33@12.11%->1.36@13.47%
中证传媒，PB：2.01@14.64%->2.10@17.89%
中证500，PB：1.73@21.39%->1.78@26.82%
恒生指数，PB：1.07@39.55%->1.05@36.18%
红利低波，PB：0.79@49.03%->0.78@47.06%
基本面50，PB：1.00@30.97%->0.99@29.95%
游戏ETF，2024/07/08建仓，0.752，16000张，2024/10/23清仓，1.02，盈利4397
打新：
科拜尔，中100股
赞同来自: llllpp2016
10月26日
当前配置：
全a风险溢价百分位：74.66%->71.58%（越高越便宜）
转债风险溢价百分位：50.30%->38.25%（越高越便宜）
配置收益：
仓位已满不再买入：
医药行业
脱离网格区准备卖出：
家用电器，PB：2.89@22.93%->2.94@27.39%
中证银行，PB：0.65@28.30%->0.63@25.75%
全指金融，PB：0.82@26.41%->0.81@25.75%
HK银行，PB：0.54@34.16%->0.53@32.37%
保险主题，PB：0.80@24.05%->0.79@23.36%
房地产，PB：0.78@9.79%->0.80@10.49%
物流，PB：1.33@12.11%->1.36@13.47%
中证传媒，PB：2.01@14.64%->2.10@17.89%
中证500，PB：1.73@21.39%->1.78@26.82%
恒生指数，PB：1.07@39.55%->1.05@36.18%
红利低波，PB：0.79@49.03%->0.78@47.06%
基本面50，PB：1.00@30.97%->0.99@29.95%
记录：
清仓：游戏ETF，2024/07/08建仓，0.752，16000张，2024/10/23清仓，1.02，盈利4397
打新：
科拜尔，中100股
1
赞同来自: llllpp2016
10月20日
当前配置：
全a风险溢价百分位：77.51%->74.66%（越高越便宜）
转债风险溢价百分位：75.60%->50.30%（越高越便宜）
配置收益：
仓位已满不再买入：
医药行业
脱离网格区准备卖出：
家用电器，PB：2.89@22.62%->2.89@22.93%
中证银行，PB：0.64@26.45%->0.65@28.30%
全指金融，PB：0.80@25.55%->0.82@26.41%
HK银行，PB：0.52@30.94%->0.54@34.16%
保险主题，PB：0.79@23.55%->0.80@24.05%
房地产，PB：0.76@8.89%->0.78@9.79%
物流，PB：1.34@12.23%->1.33@12.11%
中证传媒，PB：1.92@10.57%->2.01@14.64%
动漫游戏，PB：2.32@25.01%->2.59@40.23%
中证500，PB：1.69@17.19%->1.73@21.39%
恒生指数，PB：1.08@44.13%->1.07@39.55%
红利低波，PB：0.78@48.16%->0.79@49.03%
基本面50，PB：0.99@30.60%->1.00@30.97%
当前配置：
全a风险溢价百分位：77.51%->74.66%（越高越便宜）
转债风险溢价百分位：75.60%->50.30%（越高越便宜）
配置收益：
仓位已满不再买入：
医药行业
脱离网格区准备卖出：
家用电器，PB：2.89@22.62%->2.89@22.93%
中证银行，PB：0.64@26.45%->0.65@28.30%
全指金融，PB：0.80@25.55%->0.82@26.41%
HK银行，PB：0.52@30.94%->0.54@34.16%
保险主题，PB：0.79@23.55%->0.80@24.05%
房地产，PB：0.76@8.89%->0.78@9.79%
物流，PB：1.34@12.23%->1.33@12.11%
中证传媒，PB：1.92@10.57%->2.01@14.64%
动漫游戏，PB：2.32@25.01%->2.59@40.23%
中证500，PB：1.69@17.19%->1.73@21.39%
恒生指数，PB：1.08@44.13%->1.07@39.55%
红利低波，PB：0.78@48.16%->0.79@49.03%
基本面50，PB：0.99@30.60%->1.00@30.97%
0
10月13日
全a风险溢价百分位：70.92%->77.51%（越高越便宜）
转债风险溢价百分位：60.20%->75.60%（越高越便宜）
家用电器，PB：2.97@29.34%->2.89@22.62%
中证银行，PB：0.63@25.68%->0.64@26.45%
全指金融，PB：0.80@25.56%->0.80@25.55%
HK银行，PB：0.52@29.17%->0.52@30.94%
保险主题，PB：0.79@22.95%->0.79@23.55%
房地产，PB：0.84@11.60%->0.76@8.89%
物流，PB：1.34@12.23%
中证传媒，PB：2.09@17.24%->1.92@10.57%
动漫游戏，PB：2.55@36.59%->2.32@25.01%
中证500，PB：1.78@25.76%->1.69@17.19%
恒生指数，PB：1.08@43.62%->1.08@44.13%
红利低波，PB：0.78@48.16%
基本面50，PB：1.02@32.22%->0.99@30.60%
通信ETF，2023/09/21建仓，1.046，48000张，2024/10/09清仓，1.405，盈利49036
机械ETF，2023/12/19建仓，0.667，38000张，2024/10/09清仓，0.833，盈利7982
恒生高股息ETF，2022/01/07建仓，0.865，24000张，2024/10/09清仓，0.893，盈利16159
H股ETF，2020/02/03建仓，1.159，2300张，2024/10/08清仓，1.011，盈利7795
10月8日涨停开盘，一路暴跌，9月底来的利润折损大半，来也匆匆去也匆匆。
终归没能按估值实现大幅减仓，难抵贪婪。
当前配置：
全a风险溢价百分位：70.92%->77.51%（越高越便宜）
转债风险溢价百分位：60.20%->75.60%（越高越便宜）
配置收益：
仓位已满不再买入：
医药行业脱离网格区准备卖出：
碳中和，PB：2.59@29.16%家用电器，PB：2.97@29.34%->2.89@22.62%
中证银行，PB：0.63@25.68%->0.64@26.45%
全指金融，PB：0.80@25.56%->0.80@25.55%
HK银行，PB：0.52@29.17%->0.52@30.94%
保险主题，PB：0.79@22.95%->0.79@23.55%
房地产，PB：0.84@11.60%->0.76@8.89%
物流，PB：1.34@12.23%
中证传媒，PB：2.09@17.24%->1.92@10.57%
动漫游戏，PB：2.55@36.59%->2.32@25.01%
中证500，PB：1.78@25.76%->1.69@17.19%
恒生指数，PB：1.08@43.62%->1.08@44.13%
红利低波，PB：0.78@48.16%
基本面50，PB：1.02@32.22%->0.99@30.60%
记录：
清仓：通信ETF，2023/09/21建仓，1.046，48000张，2024/10/09清仓，1.405，盈利49036
机械ETF，2023/12/19建仓，0.667，38000张，2024/10/09清仓，0.833，盈利7982
恒生高股息ETF，2022/01/07建仓，0.865，24000张，2024/10/09清仓，0.893，盈利16159
H股ETF，2020/02/03建仓，1.159，2300张，2024/10/08清仓，1.011，盈利7795
10月8日涨停开盘，一路暴跌，9月底来的利润折损大半，来也匆匆去也匆匆。
终归没能按估值实现大幅减仓，难抵贪婪。
2
全a风险溢价百分位：84.91%->70.92%（越高越便宜）
转债风险溢价百分位：81.10%->60.20%（越高越便宜）
可转债 ETF 现金
理论仓位 10.6% 32.1% 57.3%
实际仓位 20.7% 44.1% 35.2%
仓位已满不再买入：医药行业
脱离网格区准备卖出：
细分机械，PB：2.28@29.62%->2.52@46.95%
家用电器，PB：2.77@16.26%->2.97@29.34%
中证银行，PB：0.61@23.28%->0.63@25.68%
全指金融，PB：0.80@25.56%
HK银行，PB：0.52@30.68%->0.52@29.17%
保险主题，PB：0.75@14.41% ->0.79@22.95%
房地产，PB：0.77@8.93%->0.84@11.60%
通信设备，PB：3.43@44.65%
中证传媒，PB：2.09@17.24%
动漫游戏，PB：2.55@36.59%
中证500，PB：1.78@25.76%
恒生指数，PB：1.08@43.62%
基本面50，PB：0.96@27.27% ->1.02@32.22%
收益历史新高。
希望这轮能全身而退。
赞同来自: sothin 、llllpp2016
9月30日
当前配置：
全a风险溢价百分位：84.91%->70.92%（越高越便宜）
转债风险溢价百分位：81.10%->60.20%（越高越便宜）
可转债 ETF 现金
理论仓位 10.6% 32.1% 57.3%
实际仓位 20.7% 44.1% 35.2%
配置收益：
仓位已满不再买入：医药行业
脱离网格区准备卖出：
细分机械，PB：2.28@29.62%->2.52@46.95%
家用电器，PB：2.77@16.26%->2.97@29.34%
中证银行，PB：0.61@23.28%->0.63@25.68%
全指金融，PB：0.80@25.56%
HK银行，PB：0.52@30.68%->0.52@29.17%
保险主题，PB：0.75@14.41% ->0.79@22.95%
房地产，PB：0.77@8.93%->0.84@11.60%
通信设备，PB：3.43@44.65%
中证传媒，PB：2.09@17.24%
动漫游戏，PB：2.55@36.59%
中证500，PB：1.78@25.76%
恒生指数，PB：1.08@43.62%
基本面50，PB：0.96@27.27% ->1.02@32.22%
记录：
涨得太猛了，狠心出了点红利和hs300，但距离合理仓位很远，估值快速提升，多只etf脱离网格区，这些etf的pb分位如过50，启动减仓。收益历史新高。
希望这轮能全身而退。
2
全a风险溢价百分位：99.68%->84.91%（越高越便宜）
转债风险溢价百分位：99.60%->81.10%（越高越便宜）
可转债 ETF 现金
理论仓位 16.8% 41.9% 41.2%
实际仓位 21.6% 46.7% 31.7%
仓位已满不再买入：医药行业
脱离网格区准备卖出：
细分机械，PB：2.28@29.62%
家用电器 PB：2.77@16.26%
中证银行，PB：0.55@11.96%->0.61@23.28%
HK银行，PB：0.47@16.35%->0.52@30.68%
保险主题，PB：0.68@1.37%->0.75@14.41%
房地产，PB：0.77@8.93%
基本面50，PB：0.96@27.27%
按网格计划正常减仓，有几个订单今天被上交所系统卡住未能卖出。
晚上一测算数据，发现实际仓位和理论仓位偏差太大了。
准备遵守纪律，下周积极减仓。
9月27日
当前配置：
全a风险溢价百分位：99.68%->84.91%（越高越便宜）
转债风险溢价百分位：99.60%->81.10%（越高越便宜）
可转债 ETF 现金
理论仓位 16.8% 41.9% 41.2%
实际仓位 21.6% 46.7% 31.7%
配置收益：
仓位已满不再买入：医药行业
脱离网格区准备卖出：
细分机械，PB：2.28@29.62%
家用电器 PB：2.77@16.26%
中证银行，PB：0.55@11.96%->0.61@23.28%
HK银行，PB：0.47@16.35%->0.52@30.68%
保险主题，PB：0.68@1.37%->0.75@14.41%
房地产，PB：0.77@8.93%
基本面50，PB：0.96@27.27%
记录：
反弹来得比预想得猛烈，这一周涨得头晕目眩。按网格计划正常减仓，有几个订单今天被上交所系统卡住未能卖出。
晚上一测算数据，发现实际仓位和理论仓位偏差太大了。
准备遵守纪律，下周积极减仓。
0
9月16日
当前配置：
全a风险溢价百分位：98.77%->99.68%（越高越便宜）
转债风险溢价百分位：94.6%->99.60%（越高越便宜）
可转债 ETF 现金
理论仓位 22.4% 52.3% 25.3%
实际仓位 23.1% 48.9% 28.0%
配置收益：
仓位已满不再买入：医药行业
脱离网格区准备卖出：
中证银行，PB：0.57@14.56%->0.55@11.96%
HK银行，PB：0.47@16.83%->0.47@16.35%
保险主题，PB：0.69@2.79%->0.68@1.37%
记录：
ETF和转债的估值双双走到历史低点了，没有太多波澜，接下来考验这个模型的可靠性了：历史极值与趋势之间，谁主沉浮。
至此，权益仓位已满，如后持续下跌，配置将进入新时期：动态保持75%左右的仓位，即战略相持阶段。
当前配置：
全a风险溢价百分位：98.77%->99.68%（越高越便宜）
转债风险溢价百分位：94.6%->99.60%（越高越便宜）
可转债 ETF 现金
理论仓位 22.4% 52.3% 25.3%
实际仓位 23.1% 48.9% 28.0%
配置收益：
仓位已满不再买入：医药行业
脱离网格区准备卖出：
中证银行，PB：0.57@14.56%->0.55@11.96%
HK银行，PB：0.47@16.83%->0.47@16.35%
保险主题，PB：0.69@2.79%->0.68@1.37%
记录：
ETF和转债的估值双双走到历史低点了，没有太多波澜，接下来考验这个模型的可靠性了：历史极值与趋势之间，谁主沉浮。
至此，权益仓位已满，如后持续下跌，配置将进入新时期：动态保持75%左右的仓位，即战略相持阶段。
0
全a风险溢价百分位：96.61%->98.77%（越高越便宜）
转债风险溢价百分位：93.20%->94.6%（越高越便宜）
仓位 可转债 权益/ETF 固收/现金
理论仓位 20.9% 51.6% 27.5%
实际仓位 23.2% 48.0% 28.8%
仓位已满不再买入：医药行业
脱离网格区准备卖出：
中证银行，PB：0.59@20.64%->0.57@14.56%
HK银行，PB：0.48@18.85%->0.47@16.83%
保险主题，PB：0.72@6.85%->0.69@2.79%
网格账户：
斯莱转债，2024/06/25建仓，109.773，360张，2024/9/03清仓，114.524，盈利1796
开润转债，2023/01/30建仓，115.704，200张，2024/9/02清仓，113.499，盈利383
9月7日
当前配置：
全a风险溢价百分位：96.61%->98.77%（越高越便宜）
转债风险溢价百分位：93.20%->94.6%（越高越便宜）
仓位 可转债 权益/ETF 固收/现金
理论仓位 20.9% 51.6% 27.5%
实际仓位 23.2% 48.0% 28.8%
配置收益：
仓位已满不再买入：医药行业
脱离网格区准备卖出：
中证银行，PB：0.59@20.64%->0.57@14.56%
HK银行，PB：0.48@18.85%->0.47@16.83%
保险主题，PB：0.72@6.85%->0.69@2.79%
记录：
由于转债账户超配，本周继续进行减仓。网格账户：
斯莱转债，2024/06/25建仓，109.773，360张，2024/9/03清仓，114.524，盈利1796
开润转债，2023/01/30建仓，115.704，200张，2024/9/02清仓，113.499，盈利383
0
全a风险溢价百分位：97.03%->96.61%（越高越便宜）
转债风险溢价百分位：99.80%->93.20%（越高越便宜）
仓位 可转债 权益/ETF 固收/现金
理论仓位 20.5% 50.1% 29.4%
实际仓位 23.6% 48.4% 28%
仓位已满不再买入：医药行业
脱离网格区准备卖出：
中证银行，PB：0.64@26.52%->0.59@20.64%
HK银行，PB：0.49@20.98%->0.48@18.85%
保险主题，PB：0.72@6.85%
由于转债账户超配，本周进行减仓。
轮动账户：
清仓：
润禾转债，2023/08/26建仓，105.315，160张，2024/8/29清仓，108.601，盈利523
天创转债，2022/02/09建仓，106.00，200张，2024/8/26清仓，228.04，盈利24978
建仓：
光力转债，2024/8/26建仓，98.626，200张
润禾转债，2024/8/26建仓，105.315，160张
崧盛转债，2024/8/27建仓，95.860，200张
道恩转债，2024/8/30建仓，108.777，190张
网格账户：
沿浦转债，2023/05/09建仓，117.941，340张，2024/8/29清仓，105.60，盈利774
寿22转债，2024/06/25建仓，109.80，360张，2024/8/29清仓，106，盈利142
超声转债，2021/01/20建仓，101.851，300张，2024/8/26清仓，104，盈利10058
博瑞转债，2023/04/11建仓，115.533，340张，2024/8/26清仓，110.928，盈利7047
震安转债，2023/05/18建仓，117.496，340张，2024/8/26清仓，113.87，盈利2479
9月1日
当前配置：
全a风险溢价百分位：97.03%->96.61%（越高越便宜）
转债风险溢价百分位：99.80%->93.20%（越高越便宜）
仓位 可转债 权益/ETF 固收/现金
理论仓位 20.5% 50.1% 29.4%
实际仓位 23.6% 48.4% 28%
配置收益：
仓位已满不再买入：医药行业
脱离网格区准备卖出：
中证银行，PB：0.64@26.52%->0.59@20.64%
HK银行，PB：0.49@20.98%->0.48@18.85%
保险主题，PB：0.72@6.85%
记录：
转债本周企稳，周五大盘普涨。由于转债账户超配，本周进行减仓。
轮动账户：
清仓：
润禾转债，2023/08/26建仓，105.315，160张，2024/8/29清仓，108.601，盈利523
天创转债，2022/02/09建仓，106.00，200张，2024/8/26清仓，228.04，盈利24978
建仓：
光力转债，2024/8/26建仓，98.626，200张
润禾转债，2024/8/26建仓，105.315，160张
崧盛转债，2024/8/27建仓，95.860，200张
道恩转债，2024/8/30建仓，108.777，190张
网格账户：
沿浦转债，2023/05/09建仓，117.941，340张，2024/8/29清仓，105.60，盈利774
寿22转债，2024/06/25建仓，109.80，360张，2024/8/29清仓，106，盈利142
超声转债，2021/01/20建仓，101.851，300张，2024/8/26清仓，104，盈利10058
博瑞转债，2023/04/11建仓，115.533，340张，2024/8/26清仓，110.928，盈利7047
震安转债，2023/05/18建仓，117.496，340张，2024/8/26清仓，113.87，盈利2479
0
全a风险溢价百分位：94.70%->97.03%（越高越便宜）
转债风险溢价百分位：99.30%->99.80%（越高越便宜）
仓位 可转债 权益/ETF 固收/现金
理论仓位 22.4% 50.04% 27.1%
实际仓位 26.2% 48.4% 25.5%
仓位已满不再买入：医药行业
脱离网格区准备卖出：
中证银行，PB：0.62@23.36%->0.64@26.52%
HK银行，PB：0.48@19.72%->0.49@20.98%
轮动账户：
清仓：
纵横转债，2023/05/11建仓，116.211，200张，2024/8/02清仓，127.681，盈利2663
思创转债，2022/03/08建仓，110.418，200张，2024/8/02清仓，116.905，盈利1613
建仓：
汇通转债，2024/8/02建仓，80.566，200张
裕兴转债，2024/8/02建仓，86.282，200张
蒙泰转债，2024/8/02建仓，92.257，200张
网格账户：
聚合转债，2023/10/20建仓，117.566，340张，2024/8/23清仓，109.239，亏损1854
博杰转债，2023/01/19建仓，109.108，200张，2024/8/23清仓，110.377，盈利4086
纵横转债，2023/01/19建仓，115.861，200张，2024/8/23清仓，116.308，盈利2568
8月25日
当前配置：
全a风险溢价百分位：94.70%->97.03%（越高越便宜）
转债风险溢价百分位：99.30%->99.80%（越高越便宜）
仓位 可转债 权益/ETF 固收/现金
理论仓位 22.4% 50.04% 27.1%
实际仓位 26.2% 48.4% 25.5%
配置收益：
仓位已满不再买入：医药行业
脱离网格区准备卖出：
中证银行，PB：0.62@23.36%->0.64@26.52%
HK银行，PB：0.48@19.72%->0.49@20.98%
记录：
转债一周重挫，疑似基金抛售轮动账户：
清仓：
纵横转债，2023/05/11建仓，116.211，200张，2024/8/02清仓，127.681，盈利2663
思创转债，2022/03/08建仓，110.418，200张，2024/8/02清仓，116.905，盈利1613
建仓：
汇通转债，2024/8/02建仓，80.566，200张
裕兴转债，2024/8/02建仓，86.282，200张
蒙泰转债，2024/8/02建仓，92.257，200张
网格账户：
聚合转债，2023/10/20建仓，117.566，340张，2024/8/23清仓，109.239，亏损1854
博杰转债，2023/01/19建仓，109.108，200张，2024/8/23清仓，110.377，盈利4086
纵横转债，2023/01/19建仓，115.861，200张，2024/8/23清仓，116.308，盈利2568
1
全a风险溢价百分位：95.19%->94.70%（越高越便宜）
转债风险溢价百分位：93.30%->99.30%（越高越便宜）
仓位 可转债 权益/ETF 固收/现金
理论仓位 22.3% 48.8% 28.9%
实际仓位 25.5% 48.3% 26.2%
仓位已满不再买入：医药行业
脱离网格区准备卖出：
中证银行，PB：0.60@21.55%->0.62@23.36%
HK银行，PB：0.47@15.52%->0.48@19.72%
周五可转债估值接近历史最低，99.3%。
不过转债已超配，适当的时候需要减仓。
赞同来自: dingpenglei
8月18日
当前配置：
全a风险溢价百分位：95.19%->94.70%（越高越便宜）
转债风险溢价百分位：93.30%->99.30%（越高越便宜）
仓位 可转债 权益/ETF 固收/现金
理论仓位 22.3% 48.8% 28.9%
实际仓位 25.5% 48.3% 26.2%
配置收益：
仓位已满不再买入：医药行业
脱离网格区准备卖出：
中证银行，PB：0.60@21.55%->0.62@23.36%
HK银行，PB：0.47@15.52%->0.48@19.72%
记录：
周五转债大跌，源于市场对国资背景主体违约后，官媒落井下石的恐慌。周六变相小额，看本周是否能挽回信心。周五可转债估值接近历史最低，99.3%。
不过转债已超配，适当的时候需要减仓。
0
转债风险溢价百分位：92.8%->93.30%（越高越便宜）
仓位 可转债 权益/ETF 固收/现金
理论仓位 20.5% 49.1% 30.4%
实际仓位 24.5% 47.4% 28.0%
仓位已满不再买入：医药行业
脱离网格区准备卖出：
中证银行，PB：0.61@22.00%->0.60@21.55%
HK银行，PB：0.46@14.16%->0.47@15.52%
原准备卖出的家用电器、通信设备、恒生高股息没有冲出卖出区域，纷纷回落到建仓区。
8月11日
当前配置：
全a风险溢价百分位：94.31->95.19%（越高越便宜）转债风险溢价百分位：92.8%->93.30%（越高越便宜）
仓位 可转债 权益/ETF 固收/现金
理论仓位 20.5% 49.1% 30.4%
实际仓位 24.5% 47.4% 28.0%
配置收益：
仓位已满不再买入：医药行业
脱离网格区准备卖出：
中证银行，PB：0.61@22.00%->0.60@21.55%
HK银行，PB：0.46@14.16%->0.47@15.52%
原准备卖出的家用电器、通信设备、恒生高股息没有冲出卖出区域，纷纷回落到建仓区。
0
转债风险溢价百分位：87.7%->90.5%（越高越便宜）
仓位 可转债 权益/ETF 固收/现金
理论仓位 19.7% 45.6% 34.7%
实际仓位 23.2% 47.2% 29.6%
仓位已满不再买入：医药行业
脱离网格区准备卖出：
家用电器，PB：2.52@4.06%->2.47@3.23%
中证银行，PB：0.60@21.30%->0.61@22.00%
HK银行，PB：0.48@18.53%->0.46@14.16%
通信设备，PB：3.21@30.92%->3.07@23.56%
7月20日 股债平衡周总结 蛰伏
当前配置：
全a风险溢价百分位：90.55%->90.19%（越高越便宜）转债风险溢价百分位：87.7%->90.5%（越高越便宜）
仓位 可转债 权益/ETF 固收/现金
理论仓位 19.7% 45.6% 34.7%
实际仓位 23.2% 47.2% 29.6%
配置收益：
仓位已满不再买入：医药行业
脱离网格区准备卖出：
家用电器，PB：2.52@4.06%->2.47@3.23%
中证银行，PB：0.60@21.30%->0.61@22.00%
HK银行，PB：0.48@18.53%->0.46@14.16%
通信设备，PB：3.21@30.92%->3.07@23.56%
1
全a风险溢价百分位：91.16->90.55%（越高越便宜）
转债风险溢价百分位：90.44%->87.7%（越高越便宜）
仓位 可转债 权益/ETF 固收/现金
理论仓位 18.8% 45.9% 35.3%
实际仓位 23.0% 47.0% 29.9%
本周按计划建仓化工ETF 159870.sz、广发中证传媒ETF 512980.sh、华夏中证动漫游戏ETF 159869.sz，但可转债方面，周一低价债继续暴跌，合理仓位需要重新计算，因此没执行减仓计划。
配置收益：
结束七连跌，稍微喘一口气。
仓位已满不再买入：医药行业
脱离网格区准备卖出：
家用电器，PB：2.48@3.20%->2.52@4.06%
中证银行，PB：0.59@20.15%->0.60@21.30%
HK银行，PB：0.48@17.89%->0.48@18.53%
通信设备，PB：3.11@25.78%->3.21@30.92%
恒生高股息，PB：0.58@64.23%->0.58@63.95%
当前仍是A股黄金坑，长线投资者可进行战略布局。
下周计划减仓可转债到合理仓位。
赞同来自: kolanta
7月13日
当前配置：全a风险溢价百分位：91.16->90.55%（越高越便宜）
转债风险溢价百分位：90.44%->87.7%（越高越便宜）
仓位 可转债 权益/ETF 固收/现金
理论仓位 18.8% 45.9% 35.3%
实际仓位 23.0% 47.0% 29.9%
本周按计划建仓化工ETF 159870.sz、广发中证传媒ETF 512980.sh、华夏中证动漫游戏ETF 159869.sz，但可转债方面，周一低价债继续暴跌，合理仓位需要重新计算，因此没执行减仓计划。
配置收益：
结束七连跌，稍微喘一口气。
仓位已满不再买入：医药行业
脱离网格区准备卖出：
家用电器，PB：2.48@3.20%->2.52@4.06%
中证银行，PB：0.59@20.15%->0.60@21.30%
HK银行，PB：0.48@17.89%->0.48@18.53%
通信设备，PB：3.11@25.78%->3.21@30.92%
恒生高股息，PB：0.58@64.23%->0.58@63.95%
当前仍是A股黄金坑，长线投资者可进行战略布局。
下周计划减仓可转债到合理仓位。
1
全a风险溢价百分位：91.55%->91.16（越高越便宜）
转债风险溢价百分位：91.9%->90.44%（越高越便宜）
仓位 可转债 权益/ETF 固收/现金
比例 30% 70%
理论仓位 19.6% 46.3% 34.1%
实际仓位 23.0% 45.8% 31.2%
仓位已满不再买入：医药行业
脱离网格区准备卖出：
家用电器，PB：2.63@6.06% -> 2.48@3.20%
中证银行，PB：0.57%@14.76% -> 0.59@20.15%
HK银行，PB：0.49@18.96% -> 0.48@17.89%
通信设备，PB：3.28@35.03% -> 3.11@25.78%
恒生高股息，PB：0.58@63.60% -> 0.58@64.23%
拟适当减仓部分可转债至理论仓位。
赞同来自: llllpp2016
本年收益
配置状态
全a风险溢价百分位：91.55%->91.16（越高越便宜）
转债风险溢价百分位：91.9%->90.44%（越高越便宜）
仓位 可转债 权益/ETF 固收/现金
比例 30% 70%
理论仓位 19.6% 46.3% 34.1%
实际仓位 23.0% 45.8% 31.2%
仓位已满不再买入：医药行业
脱离网格区准备卖出：
家用电器，PB：2.63@6.06% -> 2.48@3.20%
中证银行，PB：0.57%@14.76% -> 0.59@20.15%
HK银行，PB：0.49@18.96% -> 0.48@17.89%
通信设备，PB：3.28@35.03% -> 3.11@25.78%
恒生高股息，PB：0.58@63.60% -> 0.58@64.23%
下周操作
拟建仓：中证化工、中证传媒、动漫游戏拟适当减仓部分可转债至理论仓位。
1
转债风险溢价百分位：96.10%->91.9%（越高越便宜）
仓位 可转债 股票 固收/现金
比例 30% 70%
理论仓位 20.1% 46.6% 33.3%
实际仓位 22.8% 45.7% 31.4%
半年结束了，颗粒无收。不过全A和转债的估值来到90%多，未来可期。
用AI画了一幅画，是当前的心态。
赞同来自: llllpp2016
6.30
当前配置
本年度收益率
配置状态
全a风险溢价百分位：89.14%->91.55%（越高越便宜）转债风险溢价百分位：96.10%->91.9%（越高越便宜）
仓位 可转债 股票 固收/现金
比例 30% 70%
理论仓位 20.1% 46.6% 33.3%
实际仓位 22.8% 45.7% 31.4%
转债风险溢价
半年结束了，颗粒无收。不过全A和转债的估值来到90%多，未来可期。
用AI画了一幅画，是当前的心态。
0
转债风险溢价百分位：64.10%->96.10%（越高越便宜）
合理仓位：可转债：股票：现金=21.3%：44.9%：33.8%
实际仓位：可转债：股票：现金=20.8%：45.4%：33.7%
仓位已满不再买入：医药行业
脱离网格区准备卖出：
家用电器，PB：2.75@12.20%->2.63@6.06%
中证银行，PB：0.57@14.35%->0.57%@14.76%
HK银行，PB：0.47@16.12%->0.49@18.96%
通信设备，PB：3.20@30.76%->3.28@35.03%
恒生高股息，PB：0.57@59.91%->0.58@63.60%
突然间我的合理仓位配置和实际仓位吻合了，接下来可以按数据操作了。
6月22日
配置状态
全a风险溢价百分位：87.54%->89.14%（越高越便宜）转债风险溢价百分位：64.10%->96.10%（越高越便宜）
合理仓位：可转债：股票：现金=21.3%：44.9%：33.8%
实际仓位：可转债：股票：现金=20.8%：45.4%：33.7%
仓位已满不再买入：医药行业
脱离网格区准备卖出：
家用电器，PB：2.75@12.20%->2.63@6.06%
中证银行，PB：0.57@14.35%->0.57%@14.76%
HK银行，PB：0.47@16.12%->0.49@18.96%
通信设备，PB：3.20@30.76%->3.28@35.03%
恒生高股息，PB：0.57@59.91%->0.58@63.60%
收益与配置
其他
转债暴跌，一周时间来到历史性机遇期：
突然间我的合理仓位配置和实际仓位吻合了，接下来可以按数据操作了。
0
转债风险溢价百分位：52.10%->64.10%（越高越便宜）
合理仓位：可转债：股票：现金=11.7%：43.8%：44.5%
实际仓位：可转债：股票：现金=20.1%：45%：34.9%
仓位已满不再买入：医药行业
脱离网格区准备卖出：
家用电器，PB：2.73@11.16%->2.75@12.20%
中证银行，PB：0.58@16.73%->0.57@14.35%
HK银行，PB：0.48@18.34%->0.47@16.12%
通信设备，PB：2.95@20.10%->3.20@30.76%
恒生高股息，PB：0.58@64.10%->0.57@59.91%
6月15日
配置状态
全a风险溢价百分位：85.65%->87.54%（越高越便宜）转债风险溢价百分位：52.10%->64.10%（越高越便宜）
合理仓位：可转债：股票：现金=11.7%：43.8%：44.5%
实际仓位：可转债：股票：现金=20.1%：45%：34.9%
仓位已满不再买入：医药行业
脱离网格区准备卖出：
家用电器，PB：2.73@11.16%->2.75@12.20%
中证银行，PB：0.58@16.73%->0.57@14.35%
HK银行，PB：0.48@18.34%->0.47@16.12%
通信设备，PB：2.95@20.10%->3.20@30.76%
恒生高股息，PB：0.58@64.10%->0.57@59.91%
收益与配置
1
转债风险溢价百分位：41.70%->52.10%（越高越便宜）
等待自然回归合理仓位不知需到什么时候，本周把老婆管的家庭储蓄计入账户现金池。
合理仓位：可转债：股票：现金=8.1%：42.5%：49.4%
实际仓位：可转债：股票：现金=20.1%：44.5%：35.3%
仓位已满不再买入：医药行业
脱离网格区准备卖出：
家用电器，PB：2.73@11.16%
中证银行，PB：0.58@16.73%
HK银行，PB：0.48@18.34%
通信设备，PB：2.95@20.10%
恒生高股息，PB：0.58@64.10%
赞同来自: llllpp2016
6月9日
配置状态
全a风险溢价百分位：82.57%->85.65%（越高越便宜）转债风险溢价百分位：41.70%->52.10%（越高越便宜）
等待自然回归合理仓位不知需到什么时候，本周把老婆管的家庭储蓄计入账户现金池。
合理仓位：可转债：股票：现金=8.1%：42.5%：49.4%
实际仓位：可转债：股票：现金=20.1%：44.5%：35.3%
仓位已满不再买入：医药行业
脱离网格区准备卖出：
家用电器，PB：2.73@11.16%
中证银行，PB：0.58@16.73%
HK银行，PB：0.48@18.34%
通信设备，PB：2.95@20.10%
恒生高股息，PB：0.58@64.10%
收益与配置
1
赞同来自: llllpp2016
6月1日
转债风险溢价百分位：45.10%->41.70%（越高越便宜）
合理仓位：可转债：股票：现金=7.5%：40.3%：52.2%
实际仓位：可转债：股票：现金=26%：57.4%：16.5%
仓位已满不再买入：医药行业
脱离网格区准备卖出：
家用电器，PB：2.73@11.14%
中证银行，PB：0.57@16.37%
HK银行，PB：0.48@17.74%
通信设备，PB：2.92@19.00%
恒生高股息，PB：0.58@63.23%
配置状态
全a风险溢价百分位：81.94%->82.57%（越高越便宜）转债风险溢价百分位：45.10%->41.70%（越高越便宜）
合理仓位：可转债：股票：现金=7.5%：40.3%：52.2%
实际仓位：可转债：股票：现金=26%：57.4%：16.5%
仓位已满不再买入：医药行业
脱离网格区准备卖出：
家用电器，PB：2.73@11.14%
中证银行，PB：0.57@16.37%
HK银行，PB：0.48@17.74%
通信设备，PB：2.92@19.00%
恒生高股息，PB：0.58@63.23%
收益与配置
1
赞同来自: llllpp2016
5月26日
转债风险溢价百分位：30.40%->45.10%（越高越便宜）
合理仓位：可转债：股票：现金=7.5%：39.9%：52.6%
实际仓位：可转债：股票：现金=26.1%：57.3%：16.5%
仓位已满不再买入：医药行业
脱离网格区准备卖出：
家用电器，PB：2.75@11.82%
中证银行，PB：0.58@16.49%
HK银行，PB：0.5@21.19%
通信设备，PB：2.98@20.93%
恒生高股息，PB：0.59@66.37%
配置状态
全a风险溢价百分位：77.89%->81.94%（越高越便宜）转债风险溢价百分位：30.40%->45.10%（越高越便宜）
合理仓位：可转债：股票：现金=7.5%：39.9%：52.6%
实际仓位：可转债：股票：现金=26.1%：57.3%：16.5%
仓位已满不再买入：医药行业
脱离网格区准备卖出：
家用电器，PB：2.75@11.82%
中证银行，PB：0.58@16.49%
HK银行，PB：0.5@21.19%
通信设备，PB：2.98@20.93%
恒生高股息，PB：0.59@66.37%
收益与配置
1
转债风险溢价百分位：30.40%（越高越便宜）
合理仓位：可转债：股票：现金=7.5%：37%：55.5%
实际仓位：可转债：股票：现金=26.2%：57.9%：15.9%
仓位已满不再买入：医药行业
脱离网格区准备卖出：
家用电器，PB：2.83，十年百分位：16.02%
中证银行，PB：0.58，十年百分位：17.19%
HK银行，PB：0.51，十年百分位：23.3%
通信设备，PB：3.12，十年百分位：26.36%
恒生高股息，PB：0.6，十年百分位：68.73%
赞同来自: llllpp2016
5月19日
收益
配置
状态
全a风险溢价百分位：77.89%（越高越便宜）转债风险溢价百分位：30.40%（越高越便宜）
合理仓位：可转债：股票：现金=7.5%：37%：55.5%
实际仓位：可转债：股票：现金=26.2%：57.9%：15.9%
仓位已满不再买入：医药行业
脱离网格区准备卖出：
家用电器，PB：2.83，十年百分位：16.02%
中证银行，PB：0.58，十年百分位：17.19%
HK银行，PB：0.51，十年百分位：23.3%
通信设备，PB：3.12，十年百分位：26.36%
恒生高股息，PB：0.6，十年百分位：68.73%
0
转债风险溢价百分位：47.1%（越高越便宜）
合理仓位：可转债：股票：现金=7.5%：39.1%：53%
实际仓位：可转债：股票：现金=27.9%：59.5%：13%
仓位已满不再买入：医药行业
脱离网格区准备卖出：
- 家用电器，PB：2.702，十年百分位：9.66%
- 中证银行，PB：0.569，十年百分位：14.76%
- 通信设备，PB：3.124，十年百分位：27.01%
4月26日
收益与配置
配置状态
全a风险溢价百分位：80.86%（越高越便宜）转债风险溢价百分位：47.1%（越高越便宜）
合理仓位：可转债：股票：现金=7.5%：39.1%：53%
实际仓位：可转债：股票：现金=27.9%：59.5%：13%
仓位已满不再买入：医药行业
脱离网格区准备卖出：
- 家用电器，PB：2.702，十年百分位：9.66%
- 中证银行，PB：0.569，十年百分位：14.76%
- 通信设备，PB：3.124，十年百分位：27.01%
1
当前转债风险溢价百分位：52.70%（越高越便宜）
折合合理仓位：可转债：股票：现金=8.3%：41.3%：50%
当前实际仓位：可转债：股票：现金=28%：59.9%：12%
仓位已满不再买入：医药行业
脱离网格区准备卖出：
- 中证银行，当前pb: 0.583，10年分位点17.47%
- 通信设备，当前pb: 3.136，10年分位点27.7%
赞同来自: llllpp2016
4月26日
收益与配置
记录
当前全a风险溢价百分位：84.06%（越高越便宜）当前转债风险溢价百分位：52.70%（越高越便宜）
折合合理仓位：可转债：股票：现金=8.3%：41.3%：50%
当前实际仓位：可转债：股票：现金=28%：59.9%：12%
仓位已满不再买入：医药行业
脱离网格区准备卖出：
- 中证银行，当前pb: 0.583，10年分位点17.47%
- 通信设备，当前pb: 3.136，10年分位点27.7%
0
当前转债风险溢价百分位：61.80%（越高越便宜）
折合合理仓位：可转债：股票：现金=11%：44.2%：45%
当前实际仓位：可转债：股票：现金=28.4%：60%：12%
仓位已满不再买入：医药行业
脱离网格区准备卖出：
- 中证银行，当前pb: 0.598，10年分位点19.44%
- 通信设备，当前pb: 3.084，10年分位点25.2%
4月20日
收益与配置
记录
当前全a风险溢价百分位：88.09%（越高越便宜）当前转债风险溢价百分位：61.80%（越高越便宜）
折合合理仓位：可转债：股票：现金=11%：44.2%：45%
当前实际仓位：可转债：股票：现金=28.4%：60%：12%
仓位已满不再买入：医药行业
脱离网格区准备卖出：
- 中证银行，当前pb: 0.598，10年分位点19.44%
- 通信设备，当前pb: 3.084，10年分位点25.2%
0
当前转债风险溢价百分位：51.40%（越高越便宜）
折合合理仓位：可转债:股票:现金=7.9%：44.6%：48%
当前实际仓位：可转债:股票:现金=28.7%：59.1%：12%
仓位已满不再买入：医药
脱离网格区准备卖出：
- 中证银行，当前pb: 0.57，10年分位点14.96%
- 通信设备，当前pb: 3.087，10年分位点25.36%
4月14日
配置与收益
记录
当前全a风险溢价百分位：88.66%（越高越便宜）当前转债风险溢价百分位：51.40%（越高越便宜）
折合合理仓位：可转债:股票:现金=7.9%：44.6%：48%
当前实际仓位：可转债:股票:现金=28.7%：59.1%：12%
仓位已满不再买入：医药
脱离网格区准备卖出：
- 中证银行，当前pb: 0.57，10年分位点14.96%
- 通信设备，当前pb: 3.087，10年分位点25.36%
0
当前转债风险溢价百分位：51.90%（越高越便宜）
折合合理仓位：可转债:股票:现金=8.1%：41.6%：50%
当前实际仓位：可转债:股票:现金=28.2%：59.8%：12%
仓位已满不再买入：医药
脱离网格区准备卖出：
- 中证银行，当前pb: 0.57，10年分位点15%
- 通信设备，当前pb: 3.08，10年分位点24.95%
4月3日
配置与收益
记录
当前全a风险溢价百分位：84.48%（越高越便宜）当前转债风险溢价百分位：51.90%（越高越便宜）
折合合理仓位：可转债:股票:现金=8.1%：41.6%：50%
当前实际仓位：可转债:股票:现金=28.2%：59.8%：12%
仓位已满不再买入：医药
脱离网格区准备卖出：
- 中证银行，当前pb: 0.57，10年分位点15%
- 通信设备，当前pb: 3.08，10年分位点24.95%
2
当前全a风险溢价百分位：85.33%（越高越便宜）
当前转债风险溢价百分位：56.8%（越高越便宜）
折合合理仓位：可转债:股票:现金=9.5%:42.2%:48%
当前实际仓位：可转债:股票:现金=28.5%:60.2%:11%
慢慢调。
赞同来自: 仰望多空 、llllpp2016
3月31日
配置与收益
记录
对仓位管理方法进行了调整：把仓位分成债、股、可转债3部分，设定满仓情况下，可转债和股票的比例为30:70，再根据转债和国债收益率差分位数确定转债仓位，股债收益差分位确定股票仓位。当前全a风险溢价百分位：85.33%（越高越便宜）
当前转债风险溢价百分位：56.8%（越高越便宜）
折合合理仓位：可转债:股票:现金=9.5%:42.2%:48%
当前实际仓位：可转债:股票:现金=28.5%:60.2%:11%
慢慢调。
0
已配满：
- 医药行业
脱离网格区准备卖出：
- 中证银行，当前pb: 0.571，10年分位点14.87%
- 通信设备，当前pb: 3.281，10年分位点35.25%
3月17日
配置与收益
备忘
行业ETF：已配满：
- 医药行业
脱离网格区准备卖出：
- 中证银行，当前pb: 0.571，10年分位点14.87%
- 通信设备，当前pb: 3.281，10年分位点35.25%
0
已配满：
- 医药行业
脱离网格区准备卖出：
- 中证银行，当前pb:0.586，10年分位点17.09%
- 通信设备，当前pb:3.382，10年分位点40.96%
3月8日
配置与收益
备忘
行业ETF：已配满：
- 医药行业
脱离网格区准备卖出：
- 中证银行，当前pb:0.586，10年分位点17.09%
- 通信设备，当前pb:3.382，10年分位点40.96%
1
赞同来自: moneyandyouhai
@日积跬步
这个比喻太恰当了。
2月8日配置与收益配置像是造一首船，只有在暴风雨中才发现有这么多漏洞，但只能等风暴过后才能修补。
回顾大力出奇迹，在GJD救市下连涨3天，捡了条命。
配置像是造一首船，只有在暴风雨中才发现有这么多漏洞，但只能等风暴过后才能修补。
拟：把转债划入股类资产，债类界定在货基、理财、纯债；把hs300调成标准宽基配置，彻底用红利补齐股类仓位。后续建仓转债必须查看正股财报，剔除绩差股；后续建仓ETF严控PB<3，分位<10%。
待大盘穿过风暴区再行修补。
本周清仓：
红利ET...
这个比喻太恰当了。
1
当前通信ETF估值已不低，需关注是否要减仓。
目前行业etf配置：
清仓：
128143锋龙转债，2023-05-15，114.826建仓，2024-02-28，132.691清仓，利润5426.36
另清仓了鹏华丰禄债券。天天基金账户清空了，不再持有主动基。
赞同来自: llllpp2016
3月3日
配置与收益
回顾
医药单行业投入已超过50w，除恒生医疗etf外，停止买入中证医疗和器械etf，医药亏损较大，是不看绝对pb的后果。即便跌到现在，中证医疗的pb还高达3.93。当前通信ETF估值已不低，需关注是否要减仓。
目前行业etf配置：
清仓：
128143锋龙转债，2023-05-15，114.826建仓，2024-02-28，132.691清仓，利润5426.36
另清仓了鹏华丰禄债券。天天基金账户清空了，不再持有主动基。
0
年内收益浮出水面。
随着上涨网格交易自动减仓，回收现金。
计划hs300如再涨10%左右，减其仓位，并把转债划入权益类。
2月24日
配置与收益
回顾
春节后第一周，继续上涨，每日红盘，收复3000点。年内收益浮出水面。
随着上涨网格交易自动减仓，回收现金。
计划hs300如再涨10%左右，减其仓位，并把转债划入权益类。
1
配置像是造一首船，只有在暴风雨中才发现有这么多漏洞，但只能等风暴过后才能修补。
拟：把转债划入股类资产，债类界定在货基、理财、纯债；把hs300调成标准宽基配置，彻底用红利补齐股类仓位。后续建仓转债必须查看正股财报，剔除绩差股；后续建仓ETF严控PB<3，分位<10%。
待大盘穿过风暴区再行修补。
本周清仓：
红利ETF，盈利19766，2017/12/04开仓，2024-02-05清仓
赞同来自: llllpp2016
2月8日
配置与收益
回顾
大力出奇迹，在GJD救市下连涨3天，捡了条命。配置像是造一首船，只有在暴风雨中才发现有这么多漏洞，但只能等风暴过后才能修补。
拟：把转债划入股类资产，债类界定在货基、理财、纯债；把hs300调成标准宽基配置，彻底用红利补齐股类仓位。后续建仓转债必须查看正股财报，剔除绩差股；后续建仓ETF严控PB<3，分位<10%。
待大盘穿过风暴区再行修补。
本周清仓：
红利ETF，盈利19766，2017/12/04开仓，2024-02-05清仓
0
审视自己的配置，对债性转债的防守能力太过乐观了，泥沙俱下时，我会割红利和债性转债去补ETF，那么全市场也是这么应对，这部分面对极端行情，既没有跷跷板，也不是安全港。
需要把转债归类到权益资产，债类资产只能包含现金和纯债。
本周清仓：
广汇转债，盈利578，2021-03-31开仓，2024-01-31清仓
温氏转债，盈利3551，2021-04-21开仓，2024-02-02清仓
奇精转债，盈利23871，2020-10-26开仓，2024-02-02清仓
皖天转债，盈利2459，2022-07-07开仓，2024-02-02清仓
金田转债，盈利1051，2021-04-26开仓，2024-02-02清仓
国城转债，盈利7823，2020-08-11开仓，2024-02-02清仓
友发转债，盈利765，2023-01-10开仓，2024-02-02清仓
艾迪转债，盈利431，2023-01-19开仓，2024-02-02清仓
雪榕转债，盈利103，2022-07-05开仓，2024-02-02清仓
首华转债，亏损86，2023-01-17开仓，2024-02-02清仓
灵康转债，亏损784，2023-01-19开仓，2024-02-02清仓
2月4日
配置与收益
回顾
再次面临现金耗尽的窘境，上次是21年，上上次是18年。面对不断的破网，只能割肉调仓。审视自己的配置，对债性转债的防守能力太过乐观了，泥沙俱下时，我会割红利和债性转债去补ETF，那么全市场也是这么应对，这部分面对极端行情，既没有跷跷板，也不是安全港。
需要把转债归类到权益资产，债类资产只能包含现金和纯债。
本周清仓：
广汇转债，盈利578，2021-03-31开仓，2024-01-31清仓
温氏转债，盈利3551，2021-04-21开仓，2024-02-02清仓
奇精转债，盈利23871，2020-10-26开仓，2024-02-02清仓
皖天转债，盈利2459，2022-07-07开仓，2024-02-02清仓
金田转债，盈利1051，2021-04-26开仓，2024-02-02清仓
国城转债，盈利7823，2020-08-11开仓，2024-02-02清仓
友发转债，盈利765，2023-01-10开仓，2024-02-02清仓
艾迪转债，盈利431，2023-01-19开仓，2024-02-02清仓
雪榕转债，盈利103，2022-07-05开仓，2024-02-02清仓
首华转债，亏损86，2023-01-17开仓，2024-02-02清仓
灵康转债，亏损784，2023-01-19开仓，2024-02-02清仓
计划
行情至此，股债配置已无腾挪空间。股类只能不断割红利补行业ETF，债类里割风险债和正收益债补正常破网债。医疗行业ETF快满50w上限了，再补一次就躺平了。
0
本周清仓：
价值基金，亏损4722.61，2021-03-31开仓，2024-01-25清仓。
翔港转债，盈利4078.91，2023-05-15开仓，2024-01-24清仓。
国光转债，盈利2913.1，2023-01-31开仓，2024-01-24清仓。
三力转债，盈利16666.2，2021-03-31开仓，2024-01-24清仓。
华源转债，盈利7712.52，2021-03-31开仓，2024-01-24清仓。
荣泰转债，盈利11366.53，2021-03-31开仓，2024-01-23清仓。
1月28日
配置与收益
回顾
因为转债也加入快速下跌的行列，消耗资金的速度远大于我的预估，周一到2724点时，现金已经用完了。只好卖了一些转债继续支持网格，大盘反弹后，把价值基金也清了，持有近3年，亏损出局。本周清仓：
价值基金，亏损4722.61，2021-03-31开仓，2024-01-25清仓。
翔港转债，盈利4078.91，2023-05-15开仓，2024-01-24清仓。
国光转债，盈利2913.1，2023-01-31开仓，2024-01-24清仓。
三力转债，盈利16666.2，2021-03-31开仓，2024-01-24清仓。
华源转债，盈利7712.52，2021-03-31开仓，2024-01-24清仓。
荣泰转债，盈利11366.53，2021-03-31开仓，2024-01-23清仓。
0
转债也跌得厉害，仓位也在被动加大。
港股跌得更凶，因此本周账户跌得比hs300更厉害。
现金快要耗尽了，估计还能抵抗大盘5%左右的下跌，到2690点左右耗尽，之后再跌只能削减转债仓位了。
hs300，当前pb为1.162，10年分位0.04%，股息率3.56%。
红利低波100，当前pb为0.622，10年分位3.09%，股息率5.61%。
本周清仓：
锦鸡转债，利润3731.92，2023-01-04开仓，2024-01-19清仓。
1月12日
配置与收益
回顾
跌势凶猛，行业ETF基本加了一个遍，仓位迅速上升。转债也跌得厉害，仓位也在被动加大。
港股跌得更凶，因此本周账户跌得比hs300更厉害。
现金快要耗尽了，估计还能抵抗大盘5%左右的下跌，到2690点左右耗尽，之后再跌只能削减转债仓位了。
hs300，当前pb为1.162，10年分位0.04%，股息率3.56%。
红利低波100，当前pb为0.622，10年分位3.09%，股息率5.61%。
本周清仓：
锦鸡转债，利润3731.92，2023-01-04开仓，2024-01-19清仓。
0
1、确定把股债价差从10年百分位，调整为自2009年以来的百分位。23年试着调过一次，没坚持住。拉长时间后，当前全A风险溢价债86.43%，而10年分位则在92.48%。
2、确定以红利类ETF为权益资产底仓，之前是hs300+红利，且以hs300为主。我的配置用行业ETF做进攻主力，这部分仓位采用金字塔管理+网格，风险不大。其余部分本应该是预备役，但hs300波动太大，这部分仓位全受股债价差影响，在23年里极速膨胀，一家独大，绑架了整个资产包，严重违背分散原则。hs300是成长型策略，红利是防守型策略，切换成红利后，后续股指如继续下行，我会更有勇气加仓。
本周建仓：
国证2000ETF 159628，2024/1/10建，0.907元，56000份
力合转债，2024/1/10建，116.201元，340张
华锐转债，2024/1/10建，117.8元，340张
红利100ETF 515100，2024/1/11建，1.289元，300000份
华宝智投200个条件单已满，后续无清仓品种就无法建新品种了。
华宝不顾用户反对，条件单现在只能设置20个交易日，好麻烦。
1月12日
配置与收益
本周回顾
本周对策略作了两处修订：1、确定把股债价差从10年百分位，调整为自2009年以来的百分位。23年试着调过一次，没坚持住。拉长时间后，当前全A风险溢价债86.43%，而10年分位则在92.48%。
2、确定以红利类ETF为权益资产底仓，之前是hs300+红利，且以hs300为主。我的配置用行业ETF做进攻主力，这部分仓位采用金字塔管理+网格，风险不大。其余部分本应该是预备役，但hs300波动太大，这部分仓位全受股债价差影响，在23年里极速膨胀，一家独大，绑架了整个资产包，严重违背分散原则。hs300是成长型策略，红利是防守型策略，切换成红利后，后续股指如继续下行，我会更有勇气加仓。
本周建仓：
国证2000ETF 159628，2024/1/10建，0.907元，56000份
力合转债，2024/1/10建，116.201元，340张
华锐转债，2024/1/10建，117.8元，340张
红利100ETF 515100，2024/1/11建，1.289元，300000份
华宝智投200个条件单已满，后续无清仓品种就无法建新品种了。
华宝不顾用户反对，条件单现在只能设置20个交易日，好麻烦。
京公网安备 11010802031449号