请大家来评评理。。。

贴图不遂，只能文字了：
跑了个简单策略，只配置沪深300（510300） 和现金（511880）两个etf标的。
逻辑是根据上证点数区间，调整两etf的持仓比例。
从回测结果看，有点类固收的潜质。
也请大家帮忙看看，找找问题，感谢！

以下为逻辑和回测结果：

策略逻辑：根据上证区间调整etf持仓比例

指数区间（上证) 持仓配置比例

高 低 沪深300ETF 现金ETF
2700 100.00% 0.00%
2800 2700 90.00% 10.00%
2900 2800 80.00% 20.00%
3000 2900 70.00% 30.00%
3100 3000 60.00% 40.00%
3200 3100 50.00% 50.00%
3300 3200 40.00% 60.00%
3400 3300 10.00% 90.00%
3500 3400 10.00% 90.00%
3600 3500 10.00% 90.00%
3600 0.00% 100.00%

**回测结果 **

序号 开始日 结束日 年化收益率 最大回撤 总收益 基准收益（沪深300）
1 20221031 20231030 7.70% 6.74% 7.48% 1.20%
2 20220104 20231030 0.57% 10.16% 1.01% -27.46%
3 20210104 20231030 1.55% 10.16% 4.30% -31.23%
4 20191230 20231030 6.72% 12.47% 27.25% -12.52%
5 20170102 20231030 8.54% 17.69% 72.11% 8.27%
6 20121231 20231030 11.19% 23.26% 205.08% 44.50%