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一看就是一个专业的玩家，准备收割别人。期权挺复杂的，难操作。
期权会越来越多，这是一个趋势。
个股期权的话，涉及到交易制度，交易规则，流动性。可能不会这么快。
期权并不会改善流动性。
流动性好的个股可能会出现几十上百个期权，流动性差的个股可能就几个期权还没成交量。我记得苹果的个股期权就要翻好几页，具体多少个我没数，成交很活跃。同时垃圾的公司就七八个期权，冷冷清清。
也不会出现那些乱七八糟的事情。
如果出现了，那其实是相关的规则和制度有漏洞。
期权对于非专业的咱来说，还是小心点好。对赌徒来说，也是一个好赌桌。对机构来说，有专业上的优势，更是喜欢。对于套保的企业来说，套保的成本更低，效果更好。
这样一个割韭菜的对冲工具，没有理由拒绝。
现在期权的主要问题还是流动性。成交大点的期权都是金融期权，每天大概1.5e-4e成交额波动，几个成交大的商品期权也只有千万到1e多的成交额。我记得铁矿和pta，原油，这种外资参与比较多的期权成交大点，其他的商品期权成交额都不大。去掉开盘收盘，盘中平均到每分钟，可能就几万元或者十来万的成交额，这就容纳不了资金。
我观察的，无风险或者说低风险纯套利机会很少很少。这几年里面做量化套利的应该沉淀了很多机构，稍微有点量的合约价差抹的这么干净。
期权会越来越多，这是一个趋势。
个股期权的话，涉及到交易制度，交易规则，流动性。可能不会这么快。
期权并不会改善流动性。
流动性好的个股可能会出现几十上百个期权，流动性差的个股可能就几个期权还没成交量。我记得苹果的个股期权就要翻好几页，具体多少个我没数，成交很活跃。同时垃圾的公司就七八个期权，冷冷清清。
也不会出现那些乱七八糟的事情。
如果出现了，那其实是相关的规则和制度有漏洞。
期权对于非专业的咱来说，还是小心点好。对赌徒来说，也是一个好赌桌。对机构来说，有专业上的优势，更是喜欢。对于套保的企业来说，套保的成本更低，效果更好。
这样一个割韭菜的对冲工具，没有理由拒绝。
现在期权的主要问题还是流动性。成交大点的期权都是金融期权，每天大概1.5e-4e成交额波动，几个成交大的商品期权也只有千万到1e多的成交额。我记得铁矿和pta，原油，这种外资参与比较多的期权成交大点，其他的商品期权成交额都不大。去掉开盘收盘，盘中平均到每分钟，可能就几万元或者十来万的成交额，这就容纳不了资金。
我观察的，无风险或者说低风险纯套利机会很少很少。这几年里面做量化套利的应该沉淀了很多机构，稍微有点量的合约价差抹的这么干净。
京公网安备 11010802031449号