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我所知道的策略，除了大饼轮动外，还有几种风格的策略：
1、趋势，也就是追涨杀跌，诸如突破20线买进，跌破20日线卖出这种。这玩意似乎适合外国期货，在A股基本就是送钱的了，熊市各种止损可以凌迟到脚跟，虽然可以捕捉大行情，但只剩脚趾头后再大的行情也回不了多少血。
2、网格，这个有潜在风险，但严格筛选个股、可转债或者网不会退市的ETF问题还是不大的，表现比趋势交易靠谱多，只要网格里的一买一卖必定能赚差价。缺点是钱容易买光股容易卖光，虽然熊市仓位重回血快，但大牛市马上卖光了，无脑执行很难跑赢个股。
3、定投，这所谓的微笑曲线如果长期无脑执行的话一点也不好笑，效率比网格还要差，而且牛市坐过山车下来回撤可以达到90%。优化一下比如行情来了，浮盈50%或者100%就清仓，然后再从新开始投。优化后效果不错，和网格有得一比。
我再想，能不能把这三种策略融合一下，各取所长，比如在定投、网格策略中融合有趋势策略，即可以在行情来之前靠网格保住本金、靠定投保持重仓，也可以在大行情来之前利用趋势捕捉大利润，最终获得超额收益？
1、趋势，也就是追涨杀跌，诸如突破20线买进，跌破20日线卖出这种。这玩意似乎适合外国期货，在A股基本就是送钱的了，熊市各种止损可以凌迟到脚跟，虽然可以捕捉大行情，但只剩脚趾头后再大的行情也回不了多少血。
2、网格，这个有潜在风险，但严格筛选个股、可转债或者网不会退市的ETF问题还是不大的，表现比趋势交易靠谱多，只要网格里的一买一卖必定能赚差价。缺点是钱容易买光股容易卖光，虽然熊市仓位重回血快，但大牛市马上卖光了，无脑执行很难跑赢个股。
3、定投，这所谓的微笑曲线如果长期无脑执行的话一点也不好笑，效率比网格还要差，而且牛市坐过山车下来回撤可以达到90%。优化一下比如行情来了，浮盈50%或者100%就清仓，然后再从新开始投。优化后效果不错，和网格有得一比。
我再想，能不能把这三种策略融合一下，各取所长，比如在定投、网格策略中融合有趋势策略，即可以在行情来之前靠网格保住本金、靠定投保持重仓，也可以在大行情来之前利用趋势捕捉大利润，最终获得超额收益？
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赞同来自: 止语1 、小小泽雨 、lq3055 、skyblue777 、lanyu33 、 、 、更多 »
时间仓促，大致测试了一下，用部分个股20年的数据，图太多就不放了。
首先说趋势策略，大道至简，均线交叉最管用，短期2-4日长期30-60日交叉，先不论有没有过拟合，20年来属于比较有效的。均线级别相差不大的，比如5日叉10日，那是死得不要不要得。这个我记得以前有大神测过，结论相似。趋势策略的资金曲线很不好看，两次大牛市收益很大，平时很难熬，几年几年地下跌，最近几年就如此。我又写了原版海龟，在大A那真是水土不服，没法看。
均线交叉这种策略，因为没有止损点，没法用资金管理，全进全出和半仓进出没太大区别，我测了另一种可以风险管理的趋势策略，就是前低作为止损点，然后设定n%的风险反计算出买入仓位，总体来说，这种风险管理可以提高同一种趋势策略的盈亏比。
然后是网格，网格我做了好几种，一种就是传统的涨x%卖掉n%，这种策略长期表现不好，在牛市脚底都卖光了。
我优化了一下网格策略，改成涨一个网格位置，卖掉部分或者买进部分，维持标的市值不变，我称为恒定市值网格，长期来看比较稳，总体收益好于传统网格。
再优化就是行定网格净值高于1.5或者2时，调高标的持有市值，我称之为成长网格，长期收益又优于恒定市值网格，就是曲线上跳下窜很吓人。
最后优化就是网格策略里加入了趋势策略，比如网格10%一个网，到卖出价位时同时需要股价处于60均线下方方可操作，反之亦然，这样考虑的是在震荡市场里依然可以网，但在单边市场里停止操作。当然，这是以损失一些小级别震荡中的操作为代价的。长期表现是所有网格策略里面最好的，短期表现或许略逊普通网格。
最后说到定投，又有好几种策略。无脑定投就是每5天投一笔钱投到天荒地老，对于大多是标的来说，实际上就是坐过山车，效果并不好。
优化一下就是假设标的自然成长为每年10%，那么不论牛熊，股价总会围着这个空间上下波动，那么就设置成持仓市值高于投入资金的50%或者100%清仓，然后又从第一份开始投，这么一干，资金曲线就好看多了，有可能跑赢标的了。
最后还是在定投中加入趋势策略，类似网格，清仓市值的同时还需要在某均线下方，总结来说就是你别给我机会，给我机会我就飞天。
各个策略在各个股和指数上的表现虽然不一样，但基本就如上所述，每级优化都提高了策略的收益。
首先说趋势策略，大道至简，均线交叉最管用，短期2-4日长期30-60日交叉，先不论有没有过拟合，20年来属于比较有效的。均线级别相差不大的，比如5日叉10日，那是死得不要不要得。这个我记得以前有大神测过，结论相似。趋势策略的资金曲线很不好看，两次大牛市收益很大，平时很难熬，几年几年地下跌，最近几年就如此。我又写了原版海龟，在大A那真是水土不服，没法看。
均线交叉这种策略，因为没有止损点，没法用资金管理，全进全出和半仓进出没太大区别，我测了另一种可以风险管理的趋势策略，就是前低作为止损点，然后设定n%的风险反计算出买入仓位，总体来说，这种风险管理可以提高同一种趋势策略的盈亏比。
然后是网格，网格我做了好几种，一种就是传统的涨x%卖掉n%，这种策略长期表现不好，在牛市脚底都卖光了。
我优化了一下网格策略，改成涨一个网格位置，卖掉部分或者买进部分，维持标的市值不变，我称为恒定市值网格，长期来看比较稳，总体收益好于传统网格。
再优化就是行定网格净值高于1.5或者2时，调高标的持有市值，我称之为成长网格，长期收益又优于恒定市值网格，就是曲线上跳下窜很吓人。
最后优化就是网格策略里加入了趋势策略，比如网格10%一个网，到卖出价位时同时需要股价处于60均线下方方可操作，反之亦然，这样考虑的是在震荡市场里依然可以网，但在单边市场里停止操作。当然，这是以损失一些小级别震荡中的操作为代价的。长期表现是所有网格策略里面最好的，短期表现或许略逊普通网格。
最后说到定投，又有好几种策略。无脑定投就是每5天投一笔钱投到天荒地老，对于大多是标的来说，实际上就是坐过山车，效果并不好。
优化一下就是假设标的自然成长为每年10%，那么不论牛熊，股价总会围着这个空间上下波动，那么就设置成持仓市值高于投入资金的50%或者100%清仓，然后又从第一份开始投，这么一干，资金曲线就好看多了，有可能跑赢标的了。
最后还是在定投中加入趋势策略，类似网格，清仓市值的同时还需要在某均线下方，总结来说就是你别给我机会，给我机会我就飞天。
各个策略在各个股和指数上的表现虽然不一样，但基本就如上所述，每级优化都提高了策略的收益。
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赞同来自: 蝶之梦 、仓又加错007 、wangyang661 、量化投资先锋
互相矛盾的策略怎么能融合在一起，用趋势策略该止损了，用网格策略该加仓了，这个时候你怎么办？所以只能选择一种策略，其实策略无所谓好坏，主要是对应一种策略，选择合适的品种，做好仓位管理才能构建交易系统。
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