Edge
Chrome
Firefox
一、实盘最新情况
当前盈亏:
低溢价率：1.715%
双低：2.236%
同期从2024-01-30日收盘开始：
上证指数：从2830.53开始，跌-0.04%；
沪深300：从3245.04开始，涨3.02%；
中证1000：从4984.66开始，跌-3.90%；
========实盘大事记========
2024-01-30
清仓，暂停实盘，只更新策略理论上的盈亏，可能会加入双低策略。
实盘开始时间：2023-10-24
实盘以来总盈亏：-2.49%
2024年盈亏：-5.38%
2023年盈亏：2.89%
同期从2023-10-24日开始：
上证指数：从2962.64开始，跌-6.24%；
沪深300：从3487.13开始，跌-8.46%；
中证1000：从5719.32开始，跌-19.52%；
2024-01-29
减仓50%，转出资金8万，总资金8万元。
2024-01-26
减仓50%，转出资金15万，总资金16万。
2024-01-23
轮动资金不足，转入资金1万，总资金为31万。
2023-12-15
今日净值: 0.9905
当前盈亏: -0.95%
理论盈亏: [总盈利=-2.407%, 轮动交易盈利=-2.592%, 持仓盈利=0.186%]
偏差（交易成本）: -1.46%
一段时间运行，感觉单低表现不错，回撤不大，今天开盘追加资金15万，总资金30万。今天追加了资金15万，导致理论盈亏不准确了，除以2差不多。净值从1算起。
为什么换单低，原因是：
a、年化收益高于双低(28.324%>21.858%)
b、波动率（风险）比双低大(12.33%>7.158%)，体现在夏普比率低于双低（2.132<2.635），但索提诺比率大于双低(7.689>5.553)，说明下行的风险并不比双低大。
c、回撤稍大（ 15.614%>14.847%，按月11.13%>10.01%），几乎没有什么差别。
d、最近1年收益率比双低差(-2.27%<3.522%)，最近2年收益率高于双低(11.364%>7.245%)
综合看，还是一个很不错的策略。
2023-11-20
从80.5万减仓到15万，更换为单低（低溢价率）轮动策略，净值从1算起。
今日净值: 1.0043
当前盈亏: 0.43%
理论盈亏: [总盈利=0.511%, 轮动交易盈利=0%, 持仓盈利=0.511%]
偏差（交易成本）: -0.08%
2023-10-30
今日净值: 1.0251
策略理论盈亏: [total=2.535%, trade=1.351%, position=1.184%]
偏差（交易成本）: 0.025%
根据回测结果进行参数调优：
轮动债券个数：15
轮动检查频率：1天
轮出最小双低差值：1.8
轮入限制：
债券到期时间最小值：180天
债券最高价格：130
正股最低价格：5.0
轮出限制：
债券到期时间最小值：30天
正股最低价格：5.0
2023-10-26
实盘看交易成本比较低，为了发挥自动交易的优势，把轮动频率修改为每天轮动。
今天无轮动。
2023-10-24
资金变动：盘中追加资金55万，每只限额5.3万，总资金80.5万，已配足仓位。
总盈亏：0.26%
从实盘自动化交易的情况看，分3次（15万,20万,20万）追加，大部分债成交很快，少部分成交比较慢，每次都在3分钟内完成。这个资金量的话，滑点和冲击成本较小。
2023-10-17
投入资金15.5万，已完成建仓，轮动可转债数量15只，每只限额1.02万，剩下的交给时间。
二、策略简介：策略逻辑
(一) 获得{应轮入的可转债列表}
1、获取所有可转债列表
2、剔除所有[不合法]的可转债
3、计算每个可转债的双低值
4、剔除所有[不符合轮动条件]的可转债，获得{可轮动的可转债列表}
5、按双低值升序排序{可轮动的可转债列表}
6、取前{轮动池大小}个债券作为{应轮入的可转债列表}
(二) 处理轮出
IF 不在{应轮入的可转债列表}中 THEN
IF [符合轮出条件] THEN
轮出平仓
ELSE
保持持仓
ELSE
保持持仓
(三) 处理轮入
IF [存在可轮入可转债] THEN
开仓所有可轮入债券
名词解释：
不合法: 在黑名单中的、未上市的、已退市的
转股价值＝可转债面值／转股价×股票价格;
可转债溢价率＝可转债价格／转股价值-1;
双低值=可转债价格+可转债溢价率*100
不符合轮动条件: 到期时间不足、可转债价格过高或过低、双底排序值过高或过低、正股价格过低
轮动池大小：持仓可转债的最大数量
符合轮出条件: 不合法或排名不在前{轮动池大小}中且盈利达到指定值且轮出最小差值达到指定值
存在可轮入可转债: {应轮入的可转债列表}中有未持仓的且持仓债券的数量小于轮动池大小
三、策略简介：策略回测参数(2023-10-30更新)
轮动债券个数：15
轮动检查频率：1天
轮出最小双低差值：1.8
轮入限制：
债券到期时间最小值：180天
债券最高价格：130
正股最低价格：5.0
轮出限制：
债券到期时间最小值：30天
正股最低价格：5.0
参数说明：
轮出最小双低差值：{应轮入的可转债列表}中的最大双低值-应轮出的可转债的双低值 > 5，才轮出，以避免轮动过于频繁。
正股最低价格：正股价格如果低于指定值，则不轮入或者轮出。
四、策略简介：策略回测结果
回测时间: 2018-01-02 ~ 2023-10-25
回测结果：
平均年化收益：21.84%
索提诺比率 ：5.59
夏普比率 ：2.64
最大回撤 ：-14.96%
最大回撤(按月)： -10.11%
当前盈亏:
低溢价率：1.715%
双低：2.236%
同期从2024-01-30日收盘开始：
上证指数：从2830.53开始，跌-0.04%；
沪深300：从3245.04开始，涨3.02%；
中证1000：从4984.66开始，跌-3.90%；
========实盘大事记========
2024-01-30
清仓，暂停实盘，只更新策略理论上的盈亏，可能会加入双低策略。
实盘开始时间：2023-10-24
实盘以来总盈亏：-2.49%
2024年盈亏：-5.38%
2023年盈亏：2.89%
同期从2023-10-24日开始：
上证指数：从2962.64开始，跌-6.24%；
沪深300：从3487.13开始，跌-8.46%；
中证1000：从5719.32开始，跌-19.52%；
2024-01-29
减仓50%，转出资金8万，总资金8万元。
2024-01-26
减仓50%，转出资金15万，总资金16万。
2024-01-23
轮动资金不足，转入资金1万，总资金为31万。
2023-12-15
今日净值: 0.9905
当前盈亏: -0.95%
理论盈亏: [总盈利=-2.407%, 轮动交易盈利=-2.592%, 持仓盈利=0.186%]
偏差（交易成本）: -1.46%
一段时间运行，感觉单低表现不错，回撤不大，今天开盘追加资金15万，总资金30万。今天追加了资金15万，导致理论盈亏不准确了，除以2差不多。净值从1算起。
为什么换单低，原因是：
a、年化收益高于双低(28.324%>21.858%)
b、波动率（风险）比双低大(12.33%>7.158%)，体现在夏普比率低于双低（2.132<2.635），但索提诺比率大于双低(7.689>5.553)，说明下行的风险并不比双低大。
c、回撤稍大（ 15.614%>14.847%，按月11.13%>10.01%），几乎没有什么差别。
d、最近1年收益率比双低差(-2.27%<3.522%)，最近2年收益率高于双低(11.364%>7.245%)
综合看，还是一个很不错的策略。
2023-11-20
从80.5万减仓到15万，更换为单低（低溢价率）轮动策略，净值从1算起。
今日净值: 1.0043
当前盈亏: 0.43%
理论盈亏: [总盈利=0.511%, 轮动交易盈利=0%, 持仓盈利=0.511%]
偏差（交易成本）: -0.08%
2023-10-30
今日净值: 1.0251
策略理论盈亏: [total=2.535%, trade=1.351%, position=1.184%]
偏差（交易成本）: 0.025%
根据回测结果进行参数调优：
轮动债券个数：15
轮动检查频率：1天
轮出最小双低差值：1.8
轮入限制：
债券到期时间最小值：180天
债券最高价格：130
正股最低价格：5.0
轮出限制：
债券到期时间最小值：30天
正股最低价格：5.0
2023-10-26
实盘看交易成本比较低，为了发挥自动交易的优势，把轮动频率修改为每天轮动。
今天无轮动。
2023-10-24
资金变动：盘中追加资金55万，每只限额5.3万，总资金80.5万，已配足仓位。
总盈亏：0.26%
从实盘自动化交易的情况看，分3次（15万,20万,20万）追加，大部分债成交很快，少部分成交比较慢，每次都在3分钟内完成。这个资金量的话，滑点和冲击成本较小。
2023-10-17
投入资金15.5万，已完成建仓，轮动可转债数量15只，每只限额1.02万，剩下的交给时间。
二、策略简介：策略逻辑
(一) 获得{应轮入的可转债列表}
1、获取所有可转债列表
2、剔除所有[不合法]的可转债
3、计算每个可转债的双低值
4、剔除所有[不符合轮动条件]的可转债，获得{可轮动的可转债列表}
5、按双低值升序排序{可轮动的可转债列表}
6、取前{轮动池大小}个债券作为{应轮入的可转债列表}
(二) 处理轮出
IF 不在{应轮入的可转债列表}中 THEN
IF [符合轮出条件] THEN
轮出平仓
ELSE
保持持仓
ELSE
保持持仓
(三) 处理轮入
IF [存在可轮入可转债] THEN
开仓所有可轮入债券
名词解释：
不合法: 在黑名单中的、未上市的、已退市的
转股价值＝可转债面值／转股价×股票价格;
可转债溢价率＝可转债价格／转股价值-1;
双低值=可转债价格+可转债溢价率*100
不符合轮动条件: 到期时间不足、可转债价格过高或过低、双底排序值过高或过低、正股价格过低
轮动池大小：持仓可转债的最大数量
符合轮出条件: 不合法或排名不在前{轮动池大小}中且盈利达到指定值且轮出最小差值达到指定值
存在可轮入可转债: {应轮入的可转债列表}中有未持仓的且持仓债券的数量小于轮动池大小
三、策略简介：策略回测参数(2023-10-30更新)
轮动债券个数：15
轮动检查频率：1天
轮出最小双低差值：1.8
轮入限制：
债券到期时间最小值：180天
债券最高价格：130
正股最低价格：5.0
轮出限制：
债券到期时间最小值：30天
正股最低价格：5.0
参数说明：
轮出最小双低差值：{应轮入的可转债列表}中的最大双低值-应轮出的可转债的双低值 > 5，才轮出，以避免轮动过于频繁。
正股最低价格：正股价格如果低于指定值，则不轮入或者轮出。
四、策略简介：策略回测结果
回测时间: 2018-01-02 ~ 2023-10-25
回测结果：
平均年化收益：21.84%
索提诺比率 ：5.59
夏普比率 ：2.64
最大回撤 ：-14.96%
最大回撤(按月)： -10.11%
0
2024-02-07
2024-01-31重新开始计算，净值为1
低溢价率策略：
今日盈利：1.453%
总盈利=1.715%, 轮动交易盈利=-3.663%, 持仓盈利=5.378%
双低策略：
今日盈利：0.77%
总盈利=2.236%, 轮动交易盈利=-0.410%, 持仓盈利=2.646%
2024-01-31重新开始计算，净值为1
低溢价率策略：
今日盈利：1.453%
总盈利=1.715%, 轮动交易盈利=-3.663%, 持仓盈利=5.378%
双低策略：
今日盈利：0.77%
总盈利=2.236%, 轮动交易盈利=-0.410%, 持仓盈利=2.646%
0
2024-02-06
2024-01-31重新开始计算，净值为1
低溢价率策略：
今日盈利：2.682%
总盈利=0.262%, 轮动交易盈利=-3.779%, 持仓盈利=4.041%
双低策略：
今日盈利：1.897%
总盈利=1.466%, 轮动交易盈利=-0.955%, 持仓盈利=2.421%
2024-01-31重新开始计算，净值为1
低溢价率策略：
今日盈利：2.682%
总盈利=0.262%, 轮动交易盈利=-3.779%, 持仓盈利=4.041%
双低策略：
今日盈利：1.897%
总盈利=1.466%, 轮动交易盈利=-0.955%, 持仓盈利=2.421%
0
2024-02-05
2024-01-31重新开始计算，净值为1
低溢价率策略：
总盈利=-2.420%, 轮动交易盈利=-3.779%, 持仓盈利=1.36%
双低策略：
总盈利=-0.431%, 轮动交易盈利=-0.810%, 持仓盈利=-0.379%
2024-01-31重新开始计算，净值为1
低溢价率策略：
总盈利=-2.420%, 轮动交易盈利=-3.779%, 持仓盈利=1.36%
双低策略：
总盈利=-0.431%, 轮动交易盈利=-0.810%, 持仓盈利=-0.379%
1
赞同来自: gaokui16816888
2024-01-30
今日净值: 0.9812
总盈利=-1.882%, 轮动交易盈利=-1.344%, 持仓盈利=-0.538%
今天清仓可转债持仓，比昨日盈利108.8元，实盘暂停，以后只更策略理论上的盈亏情况，根据这几个月实盘情况看，策略理论上的盈亏是比实盘悲观的，因此很可信。以后会同时跑双低策略，对比着。
今日净值: 0.9812
总盈利=-1.882%, 轮动交易盈利=-1.344%, 持仓盈利=-0.538%
今天清仓可转债持仓，比昨日盈利108.8元，实盘暂停，以后只更策略理论上的盈亏情况，根据这几个月实盘情况看，策略理论上的盈亏是比实盘悲观的，因此很可信。以后会同时跑双低策略，对比着。
0
2024-01-30
今日净值: 0.9882
当前盈亏: -1.18%
当日盈亏：-1.18%
理论盈亏: [总盈利=-1.609%, 轮动交易盈利=-0.651%, 持仓盈利=-0.958%]
偏差（交易成本）: -0.429%
今日净值: 0.9882
当前盈亏: -1.18%
当日盈亏：-1.18%
理论盈亏: [总盈利=-1.609%, 轮动交易盈利=-0.651%, 持仓盈利=-0.958%]
偏差（交易成本）: -0.429%
0
2024-01-29
今日净值: 1.0
当前盈亏: 0.00%
当日盈亏：0.00%
理论盈亏: [总盈利=0.00%, 轮动交易盈利=0.00%, 持仓盈利=0.00%]
偏差（交易成本）: 0.0%
今天开盘减仓50%，转出资金8万，净值从1计算起。
和昨天相比，亏423元。
今日净值: 1.0
当前盈亏: 0.00%
当日盈亏：0.00%
理论盈亏: [总盈利=0.00%, 轮动交易盈利=0.00%, 持仓盈利=0.00%]
偏差（交易成本）: 0.0%
今天开盘减仓50%，转出资金8万，净值从1计算起。
和昨天相比，亏423元。
1
赞同来自: gaokui16816888
2024-01-24
今日净值: 1.0
当前盈亏: 0.00%
当日盈亏：0.00%
理论盈亏: [总盈利=0.00%, 轮动交易盈利=0.00%, 持仓盈利=0.00%]
偏差（交易成本）: 0.0%
今天开盘减仓50%，转出资金15万，净值从1计算起。
和昨天相比，亏233元。
今日净值: 1.0
当前盈亏: 0.00%
当日盈亏：0.00%
理论盈亏: [总盈利=0.00%, 轮动交易盈利=0.00%, 持仓盈利=0.00%]
偏差（交易成本）: 0.0%
今天开盘减仓50%，转出资金15万，净值从1计算起。
和昨天相比，亏233元。
0
2024-01-24
今日净值: 0.9652
当前盈亏: -3.48%
当日盈亏：1.6%
理论盈亏: [总盈利=-6.051%, 轮动交易盈利=-7.171%, 持仓盈利=1.120%]
偏差（交易成本）: -2.571%
看了一下，今天的轮动有2笔是T，都赚了。
今日净值: 0.9652
当前盈亏: -3.48%
当日盈亏：1.6%
理论盈亏: [总盈利=-6.051%, 轮动交易盈利=-7.171%, 持仓盈利=1.120%]
偏差（交易成本）: -2.571%
看了一下，今天的轮动有2笔是T，都赚了。
1
赞同来自: gaokui16816888
2024-01-23
今日净值: 0.9492
当前盈亏: -5.08%
当日盈亏：-0.15%
理论盈亏: [总盈利=-7.602%, 轮动交易盈利=-7.032%, 持仓盈利=-0.570%]
偏差（交易成本）: -2.522%
看了一下，今天的轮动2笔，一笔赚相当于T了一把，一笔亏。
今日净值: 0.9492
当前盈亏: -5.08%
当日盈亏：-0.15%
理论盈亏: [总盈利=-7.602%, 轮动交易盈利=-7.032%, 持仓盈利=-0.570%]
偏差（交易成本）: -2.522%
看了一下，今天的轮动2笔，一笔赚相当于T了一把，一笔亏。
0
2024-01-23
今日净值: 0.9507
当前盈亏: -4.93%
当日盈亏：1.44%
理论盈亏: [总盈利=-7.355%, 轮动交易盈利=-6.751%, 持仓盈利=-0.604%]
偏差（交易成本）: -2.425%
看了一下，今天的轮动赚钱了。
由于30万亏了2万了，现金不够进行轮动的，又转入1万，总投入资金31万元。
今日净值: 0.9507
当前盈亏: -4.93%
当日盈亏：1.44%
理论盈亏: [总盈利=-7.355%, 轮动交易盈利=-6.751%, 持仓盈利=-0.604%]
偏差（交易成本）: -2.425%
看了一下，今天的轮动赚钱了。
由于30万亏了2万了，现金不够进行轮动的，又转入1万，总投入资金31万元。
0
2024-01-22
今日净值: 0.9363
当前盈亏: -6.37%
当日盈亏：-2.65%
理论盈亏: [总盈利=-8.744%, 轮动交易盈利=-5.858%, 持仓盈利=-2.886%]
偏差（交易成本）: -2.374%
看了一下，今天的轮动总体亏钱了。
今日净值: 0.9363
当前盈亏: -6.37%
当日盈亏：-2.65%
理论盈亏: [总盈利=-8.744%, 轮动交易盈利=-5.858%, 持仓盈利=-2.886%]
偏差（交易成本）: -2.374%
看了一下，今天的轮动总体亏钱了。
0
2024-01-19
今日净值: 0.9628
当前盈亏: -3.72%
当日盈亏：-0.72%
理论盈亏: [总盈利=-5.734%, 轮动交易盈利=-4.929%, 持仓盈利=-0.805%]
偏差（交易成本）: -2.01%
今日净值: 0.9628
当前盈亏: -3.72%
当日盈亏：-0.72%
理论盈亏: [总盈利=-5.734%, 轮动交易盈利=-4.929%, 持仓盈利=-0.805%]
偏差（交易成本）: -2.01%
0
2024-01-18
今日净值: 0.97
当前盈亏: -3.0%
当日盈亏：-0.32%
理论盈亏: [总盈利=-5.04%, 轮动交易盈利=-4.787%, 持仓盈利=-0.253%]
偏差（交易成本）: -2.04%
今日净值: 0.97
当前盈亏: -3.0%
当日盈亏：-0.32%
理论盈亏: [总盈利=-5.04%, 轮动交易盈利=-4.787%, 持仓盈利=-0.253%]
偏差（交易成本）: -2.04%
0
2024-01-17
今日净值: 0.9732
当前盈亏: -2.68%
理论盈亏: [总盈利=-4.605%, 轮动交易盈利=-3.941%, 持仓盈利=-0.664%]
偏差（交易成本）: -1.925%
今日净值: 0.9732
当前盈亏: -2.68%
理论盈亏: [总盈利=-4.605%, 轮动交易盈利=-3.941%, 持仓盈利=-0.664%]
偏差（交易成本）: -1.925%
0
2024-01-16
今日净值: 0.9870
当前盈亏: -1.30%
理论盈亏: [总盈利=-3.114%, 轮动交易盈利=-3.639%, 持仓盈利=0.525%]
偏差（交易成本）: -1.814%
今日净值: 0.9870
当前盈亏: -1.30%
理论盈亏: [总盈利=-3.114%, 轮动交易盈利=-3.639%, 持仓盈利=0.525%]
偏差（交易成本）: -1.814%
0
2024-01-15
今日净值: 0.9895
当前盈亏: -1.05%
理论盈亏: [总盈利=-2.787%, 轮动交易盈利=-3.424%, 持仓盈利=0.637%]
偏差（交易成本）: -1.73%
今日无轮动
今日净值: 0.9895
当前盈亏: -1.05%
理论盈亏: [总盈利=-2.787%, 轮动交易盈利=-3.424%, 持仓盈利=0.637%]
偏差（交易成本）: -1.73%
今日无轮动
1
赞同来自: gaokui16816888
原来计算错误了，重新总结一下：
实盘最新情况
最新净值: 0.9917
当前盈亏: -0.83%
净值重置日期：2023-12-15
实盘开始时间：2023-10-24
实盘以来总盈亏：1.77%
2024年盈亏：-1.12%
2023年盈亏：2.89%
同期从2023-10-24日开始：
上证指数：从2962.64开始，跌-2.799%；
沪深300：从3487.13开始，跌-6.18%；
中证1000：从5719.32开始，跌-2.598%；
2023年终总结：
1、2023-10-24跑双低，80.5万；
2、2023-11-20盈利4.5%左右，切换为单低，减仓到15万，净值从1算起；
3、2023-12-15追加15万，总资金30万，追加前盈亏-1.9%，追加后盈亏为-0.95%，净值从1算起，不计算仓位控制盈利2.6%左右；
4、年终盈利0.29%；
5、不计算仓位控制，总盈利2.89%左右，同期中证1000涨2.94%，沪深300涨1.63%，没跑赢大盘呐。
实盘最新情况
最新净值: 0.9917
当前盈亏: -0.83%
净值重置日期：2023-12-15
实盘开始时间：2023-10-24
实盘以来总盈亏：1.77%
2024年盈亏：-1.12%
2023年盈亏：2.89%
同期从2023-10-24日开始：
上证指数：从2962.64开始，跌-2.799%；
沪深300：从3487.13开始，跌-6.18%；
中证1000：从5719.32开始，跌-2.598%；
2023年终总结：
1、2023-10-24跑双低，80.5万；
2、2023-11-20盈利4.5%左右，切换为单低，减仓到15万，净值从1算起；
3、2023-12-15追加15万，总资金30万，追加前盈亏-1.9%，追加后盈亏为-0.95%，净值从1算起，不计算仓位控制盈利2.6%左右；
4、年终盈利0.29%；
5、不计算仓位控制，总盈利2.89%左右，同期中证1000涨2.94%，沪深300涨1.63%，没跑赢大盘呐。
0
2024-01-12
今日净值: 0.9917
当前盈亏: -0.83%
理论盈亏: [总盈利=-2.548%, 轮动交易盈利=-3.424%, 持仓盈利=0.877%]
偏差（交易成本）: -1.72%
今日无轮动
今日净值: 0.9917
当前盈亏: -0.83%
理论盈亏: [总盈利=-2.548%, 轮动交易盈利=-3.424%, 持仓盈利=0.877%]
偏差（交易成本）: -1.72%
今日无轮动
1
赞同来自: gaokui16816888
2024-01-11
今日净值: 0.9912
当前盈亏: -0.88%
理论盈亏: [总盈利=-2.603%, 轮动交易盈利=-3.424%, 持仓盈利=0.822%]
偏差（交易成本）: -1.72%
今日无轮动
今日净值: 0.9912
当前盈亏: -0.88%
理论盈亏: [总盈利=-2.603%, 轮动交易盈利=-3.424%, 持仓盈利=0.822%]
偏差（交易成本）: -1.72%
今日无轮动
1
赞同来自: gaokui16816888
2023-10-24~2024-01-10小结：
上证指数：-3.48%
沪深300：-10.86%
深证：-5.64%
中证1000：-3.76%
即使是不做仓位控制，可转债策略盈利3%左右，所以对这个策略表示很满意。
上证指数：-3.48%
沪深300：-10.86%
深证：-5.64%
中证1000：-3.76%
即使是不做仓位控制，可转债策略盈利3%左右，所以对这个策略表示很满意。
0
2024-01-10
今日净值: 0.9855
当前盈亏: -1.45%
理论盈亏: [总盈利=-3.193%, 轮动交易盈利=-3.424%, 持仓盈利=0.232%]
偏差（交易成本）: -1.74%
今日无轮动
今日净值: 0.9855
当前盈亏: -1.45%
理论盈亏: [总盈利=-3.193%, 轮动交易盈利=-3.424%, 持仓盈利=0.232%]
偏差（交易成本）: -1.74%
今日无轮动
0
2024-01-09
今日净值: 0.9912
当前盈亏: -0.88%
理论盈亏: [总盈利=-2.616%, 轮动交易盈利=-3.424%, 持仓盈利=0.808%]
偏差（交易成本）: -1.74%
今日无轮动
今日净值: 0.9912
当前盈亏: -0.88%
理论盈亏: [总盈利=-2.616%, 轮动交易盈利=-3.424%, 持仓盈利=0.808%]
偏差（交易成本）: -1.74%
今日无轮动
0
2024-01-05
今日净值: 0.9926
当前盈亏: -0.74%
理论盈亏: [总盈利=-2.441%, 轮动交易盈利=-3.199%, 持仓盈利=0.758%]
偏差（交易成本）: -1.7%
今日无轮动
今日净值: 0.9926
当前盈亏: -0.74%
理论盈亏: [总盈利=-2.441%, 轮动交易盈利=-3.199%, 持仓盈利=0.758%]
偏差（交易成本）: -1.7%
今日无轮动
1
赞同来自: gaokui16816888
2024-01-04
今日净值: 1.0017
当前盈亏: 0.17%
理论盈亏: [总盈利=-1.4970%, 轮动交易盈利=-3.199%, 持仓盈利=1.702%]
偏差（交易成本）: -1.667%
今日无轮动
今日净值: 1.0017
当前盈亏: 0.17%
理论盈亏: [总盈利=-1.4970%, 轮动交易盈利=-3.199%, 持仓盈利=1.702%]
偏差（交易成本）: -1.667%
今日无轮动
1
赞同来自: gaokui16816888
2024-01-03
今日净值: 1.0063
当前盈亏: 0.63%
理论盈亏: [总盈利=-0.990%, 轮动交易盈利=-3.199%, 持仓盈利=2.209%]
偏差（交易成本）: -1.62%
今日无轮动
今日净值: 1.0063
当前盈亏: 0.63%
理论盈亏: [总盈利=-0.990%, 轮动交易盈利=-3.199%, 持仓盈利=2.209%]
偏差（交易成本）: -1.62%
今日无轮动
0
2023-12-29
今日净值: 1.0029
当前盈亏: 0.29%
理论盈亏: [总盈利=-1.350%, 轮动交易盈利=-3.199%, 持仓盈利=1.849%]
偏差（交易成本）: -1.64%
年终总结：
1、2023-10-24跑单低，80万，盈利4.5%左右；
2、2023-11-20切换为双低，减仓到15万；
3、2023-12-15追加15万，总资金30万，目前盈利0.29%。
4、总盈利4.5%左右，同期中证1000涨2.94，沪深300涨1.63%，挺满意，继续以这个资金量跑下去。
今日净值: 1.0029
当前盈亏: 0.29%
理论盈亏: [总盈利=-1.350%, 轮动交易盈利=-3.199%, 持仓盈利=1.849%]
偏差（交易成本）: -1.64%
年终总结：
1、2023-10-24跑单低，80万，盈利4.5%左右；
2、2023-11-20切换为双低，减仓到15万；
3、2023-12-15追加15万，总资金30万，目前盈利0.29%。
4、总盈利4.5%左右，同期中证1000涨2.94，沪深300涨1.63%，挺满意，继续以这个资金量跑下去。
0
2023-12-28
今日净值: 0.99
当前盈亏: -1.00%
理论盈亏: [总盈利=-2.668%, 轮动交易盈利=-3.199%, 持仓盈利=0.531%]
偏差（交易成本）: -1.668%
今日净值: 0.99
当前盈亏: -1.00%
理论盈亏: [总盈利=-2.668%, 轮动交易盈利=-3.199%, 持仓盈利=0.531%]
偏差（交易成本）: -1.668%
0
2023-12-27
今日净值: 0.9831
当前盈亏: -1.69%
理论盈亏: [总盈利=-3.388%, 轮动交易盈利=-3.199%, 持仓盈利=-0.189%]
偏差（交易成本）: -1.69%
今日净值: 0.9831
当前盈亏: -1.69%
理论盈亏: [总盈利=-3.388%, 轮动交易盈利=-3.199%, 持仓盈利=-0.189%]
偏差（交易成本）: -1.69%
0
2023-12-26
今日净值: 0.9742
当前盈亏: -2.58%
理论盈亏: [总盈利=-4.291%, 轮动交易盈利=-3.199%, 持仓盈利=-1.092%]
偏差（交易成本）: -1.71%
更正图片
今日净值: 0.9742
当前盈亏: -2.58%
理论盈亏: [总盈利=-4.291%, 轮动交易盈利=-3.199%, 持仓盈利=-1.092%]
偏差（交易成本）: -1.71%
更正图片
0
2023-12-26
今日净值: 0.9742
当前盈亏: -2.58%
理论盈亏: [总盈利=-4.291%, 轮动交易盈利=-3.199%, 持仓盈利=-1.092%]
偏差（交易成本）: -1.71%
今日净值: 0.9742
当前盈亏: -2.58%
理论盈亏: [总盈利=-4.291%, 轮动交易盈利=-3.199%, 持仓盈利=-1.092%]
偏差（交易成本）: -1.71%
0
2023-12-25
今日净值: 0.9845
当前盈亏: -1.55%
理论盈亏: [总盈利=-3.220%, 轮动交易盈利=-3.199%, 持仓盈利=-0.021%]
偏差（交易成本）: -1.67%
今天轮动交易没完成，只卖没买入，明天开盘会完成买入。
今日净值: 0.9845
当前盈亏: -1.55%
理论盈亏: [总盈利=-3.220%, 轮动交易盈利=-3.199%, 持仓盈利=-0.021%]
偏差（交易成本）: -1.67%
今天轮动交易没完成，只卖没买入，明天开盘会完成买入。
0
2023-12-22
今日净值: 0.9863
当前盈亏: -1.37%
理论盈亏: [总盈利=-3.002%, 轮动交易盈利=-3.156%, 持仓盈利=0.154%]
偏差（交易成本）: -1.63%
今日净值: 0.9863
当前盈亏: -1.37%
理论盈亏: [总盈利=-3.002%, 轮动交易盈利=-3.156%, 持仓盈利=0.154%]
偏差（交易成本）: -1.63%
0
2023-12-20
今日净值: 0.9809
当前盈亏: -1.91%
理论盈亏: [总盈利=--3.502%, 轮动交易盈利=-2.655%, 持仓盈利=-0.846%]
偏差（交易成本）: -1.59%
今日净值: 0.9809
当前盈亏: -1.91%
理论盈亏: [总盈利=--3.502%, 轮动交易盈利=-2.655%, 持仓盈利=-0.846%]
偏差（交易成本）: -1.59%
1
赞同来自: gaokui16816888
2023-12-19
今日净值: 0.9815
当前盈亏: -1.85%
理论盈亏: [总盈利=-3.425%, 轮动交易盈利=-2.655%, 持仓盈利=-0.770%]
偏差（交易成本）: -1.575%
今日净值: 0.9815
当前盈亏: -1.85%
理论盈亏: [总盈利=-3.425%, 轮动交易盈利=-2.655%, 持仓盈利=-0.770%]
偏差（交易成本）: -1.575%
0
2023-12-15
今日净值: 0.9905
当前盈亏: -0.95%
理论盈亏: [总盈利=-2.407%, 轮动交易盈利=-2.592%, 持仓盈利=0.186%]
偏差（交易成本）: -1.46%
今天追加了资金15万，导致理论盈亏不准确了，除以2差不多。
今日净值: 0.9905
当前盈亏: -0.95%
理论盈亏: [总盈利=-2.407%, 轮动交易盈利=-2.592%, 持仓盈利=0.186%]
偏差（交易成本）: -1.46%
今天追加了资金15万，导致理论盈亏不准确了，除以2差不多。
0
2023-12-14
今日净值: 0.9903
当前盈亏: -0.97%
理论盈亏: [总盈利=-1.722%, 轮动交易盈利=-2.436%, 持仓盈利=0.714%]
偏差（交易成本）: -0.75%
今日净值: 0.9903
当前盈亏: -0.97%
理论盈亏: [总盈利=-1.722%, 轮动交易盈利=-2.436%, 持仓盈利=0.714%]
偏差（交易成本）: -0.75%
0
2023-12-13
今日净值: 0.9857
当前盈亏: -1.43%
理论盈亏: [总盈利=-2.167%, 轮动交易盈利=-2.436%, 持仓盈利=0.269%]
偏差（交易成本）: -0.74%
今日净值: 0.9857
当前盈亏: -1.43%
理论盈亏: [总盈利=-2.167%, 轮动交易盈利=-2.436%, 持仓盈利=0.269%]
偏差（交易成本）: -0.74%
0
2023-12-12
今日净值: 0.9868
当前盈亏: -1.32%
理论盈亏: [总盈利=-2.058%, 轮动交易盈利=-2.516%, 持仓盈利=0.458%]
偏差（交易成本）: -0.72%
今日净值: 0.9868
当前盈亏: -1.32%
理论盈亏: [总盈利=-2.058%, 轮动交易盈利=-2.516%, 持仓盈利=0.458%]
偏差（交易成本）: -0.72%
0
2023-12-11
今日净值: 0.9861
当前盈亏: -1.39%
理论盈亏: [总盈利=-2.091%, 轮动交易盈利=-2.516%, 持仓盈利=0.424%]
偏差（交易成本）: -0.7%
今日净值: 0.9861
当前盈亏: -1.39%
理论盈亏: [总盈利=-2.091%, 轮动交易盈利=-2.516%, 持仓盈利=0.424%]
偏差（交易成本）: -0.7%
0
2023-12-08
今日净值: 0.98
当前盈亏: -2.00%
理论盈亏: [总盈利=-2.725%, 轮动交易盈利=-2.516%, 持仓盈利=-0.210%]
偏差（交易成本）: -0.72%
今天把强赎的和正股ST的转债加入黑名单，产生了多的交易，可能也扩大了亏损。
今日净值: 0.98
当前盈亏: -2.00%
理论盈亏: [总盈利=-2.725%, 轮动交易盈利=-2.516%, 持仓盈利=-0.210%]
偏差（交易成本）: -0.72%
今天把强赎的和正股ST的转债加入黑名单，产生了多的交易，可能也扩大了亏损。
0
2023-12-07
今日净值: 0.9841
当前盈亏: -1.59%
理论盈亏: [总盈利=-2.169%, 轮动交易盈利=-1.704%, 持仓盈利=-0.465%]
偏差（交易成本）: -0.58%
今日净值: 0.9841
当前盈亏: -1.59%
理论盈亏: [总盈利=-2.169%, 轮动交易盈利=-1.704%, 持仓盈利=-0.465%]
偏差（交易成本）: -0.58%
0
2023-12-06
今日净值: 0.9860
当前盈亏: -1.40%
理论盈亏: [总盈利=-1.935%, 轮动交易盈利=-1.590%, 持仓盈利=-0.344%]
偏差（交易成本）: -0.535%
今日净值: 0.9860
当前盈亏: -1.40%
理论盈亏: [总盈利=-1.935%, 轮动交易盈利=-1.590%, 持仓盈利=-0.344%]
偏差（交易成本）: -0.535%
1
赞同来自: gaokui16816888
2023-12-05
今日净值: 0.9866
当前盈亏: -1.34%
理论盈亏: [总盈利=-1.793%, 轮动交易盈利=-1.063%, 持仓盈利=-0.730%]
偏差（交易成本）: -0.45%
今日净值: 0.9866
当前盈亏: -1.34%
理论盈亏: [总盈利=-1.793%, 轮动交易盈利=-1.063%, 持仓盈利=-0.730%]
偏差（交易成本）: -0.45%
0
2023-12-04
今日净值: 0.9948
当前盈亏: -0.52%
理论盈亏: [总盈利=-0.87%, 轮动交易盈利=-0.847%, 持仓盈利=-0.022%]
偏差（交易成本）: -0.35%
今日净值: 0.9948
当前盈亏: -0.52%
理论盈亏: [总盈利=-0.87%, 轮动交易盈利=-0.847%, 持仓盈利=-0.022%]
偏差（交易成本）: -0.35%
0
2023-12-01
今日净值: 0.9946
当前盈亏: -0.54%
理论盈亏: [总盈利=-0.875%, 轮动交易盈利=-0.847%, 持仓盈利=-0.028%]
偏差（交易成本）: -0.33%
今日净值: 0.9946
当前盈亏: -0.54%
理论盈亏: [总盈利=-0.875%, 轮动交易盈利=-0.847%, 持仓盈利=-0.028%]
偏差（交易成本）: -0.33%
0
2023-11-30
今日净值: 0.9930
当前盈亏: -0.70%
理论盈亏: [总盈利=-1.042%, 轮动交易盈利=-0.745%, 持仓盈利=-0.296%]
偏差（交易成本）: -0.34%
今日净值: 0.9930
当前盈亏: -0.70%
理论盈亏: [总盈利=-1.042%, 轮动交易盈利=-0.745%, 持仓盈利=-0.296%]
偏差（交易成本）: -0.34%
0
@bobatkm
2023-11-20怎么玩起单低了？前面双低不是战的飞起吗？
减仓到15万，更换为单低（低溢价率）轮动策略，净值从1算起。
今日净值: 1.0043
当前盈亏: 0.43%
理论盈亏: [总盈利=0.511%, 轮动交易盈利=0%, 持仓盈利=0.511%]
偏差（交易成本）: 0.08%
0
2023-11-23
今日净值: 0.9939
当前盈亏: -0.61%
理论盈亏: [总盈利=-0.892%, 轮动交易盈利=-0.333%, 持仓盈利=-0.558%]
偏差（交易成本）: -0.27%
今日净值: 0.9939
当前盈亏: -0.61%
理论盈亏: [总盈利=-0.892%, 轮动交易盈利=-0.333%, 持仓盈利=-0.558%]
偏差（交易成本）: -0.27%
0
2023-11-22
今日净值: 0.9916
当前盈亏: -0.84%
理论盈亏: [总盈利=-1.101%, 轮动交易盈利=-0.339%, 持仓盈利=-0.763%]
偏差（交易成本）: -0.26%
今日净值: 0.9916
当前盈亏: -0.84%
理论盈亏: [总盈利=-1.101%, 轮动交易盈利=-0.339%, 持仓盈利=-0.763%]
偏差（交易成本）: -0.26%
0
2023-11-21
今日净值: 1.0012
当前盈亏: 0.12%
理论盈亏: [总盈利=0.013%, 轮动交易盈利=0.067%, 持仓盈利=-0.054%]
偏差（交易成本）: -0.11%
今日净值: 1.0012
当前盈亏: 0.12%
理论盈亏: [总盈利=0.013%, 轮动交易盈利=0.067%, 持仓盈利=-0.054%]
偏差（交易成本）: -0.11%
0
2023-11-20
减仓到15万，更换为单低（低溢价率）轮动策略，净值从1算起。
今日净值: 1.0043
当前盈亏: 0.43%
理论盈亏: [总盈利=0.511%, 轮动交易盈利=0%, 持仓盈利=0.511%]
偏差（交易成本）: 0.08%
减仓到15万，更换为单低（低溢价率）轮动策略，净值从1算起。
今日净值: 1.0043
当前盈亏: 0.43%
理论盈亏: [总盈利=0.511%, 轮动交易盈利=0%, 持仓盈利=0.511%]
偏差（交易成本）: 0.08%
0
2023-11-17
今日净值: 1.0407
当前盈亏: 4.07%
理论盈亏: [总盈利=3.875%, 轮动交易盈利=2.102%, 持仓盈利=1.773%]
偏差（交易成本）: -0.19%
今天无轮动
今日净值: 1.0407
当前盈亏: 4.07%
理论盈亏: [总盈利=3.875%, 轮动交易盈利=2.102%, 持仓盈利=1.773%]
偏差（交易成本）: -0.19%
今天无轮动
0
2023-11-16
今日净值: 1.0370
当前盈亏: 3.70%
理论盈亏: [总盈利=3.505%, 轮动交易盈利=2.102%, 持仓盈利=1.404%]
偏差（交易成本）: -0.19%
今天无轮动
今日净值: 1.0370
当前盈亏: 3.70%
理论盈亏: [总盈利=3.505%, 轮动交易盈利=2.102%, 持仓盈利=1.404%]
偏差（交易成本）: -0.19%
今天无轮动
1
赞同来自: gaokui16816888
2023-11-15
今日净值: 1.0409
当前盈亏: 4.09%
理论盈亏: [总盈利=3.9%, 轮动交易盈利=2.102%, 持仓盈利=1.798%]
偏差（交易成本）: -0.19%
仓位：95.5%
今天无轮动。
今日净值: 1.0409
当前盈亏: 4.09%
理论盈亏: [总盈利=3.9%, 轮动交易盈利=2.102%, 持仓盈利=1.798%]
偏差（交易成本）: -0.19%
仓位：95.5%
今天无轮动。
0
2023-11-14
今日净值: 1.0365
当前盈亏: 3.65%
理论盈亏: [总盈利=3.456%, 轮动交易盈利=2.102%, 持仓盈利=1.354%]
偏差（交易成本）: -0.19%
今日净值: 1.0365
当前盈亏: 3.65%
理论盈亏: [总盈利=3.456%, 轮动交易盈利=2.102%, 持仓盈利=1.354%]
偏差（交易成本）: -0.19%
0
2023-11-13
今日净值: 1.0303
当前盈亏: 3.03%
理论盈亏: [总盈利=2.829%, 轮动交易盈利=1.584%, 持仓盈利=1.245%]
偏差（交易成本）: -0.2%
今天无轮动。
今日净值: 1.0303
当前盈亏: 3.03%
理论盈亏: [总盈利=2.829%, 轮动交易盈利=1.584%, 持仓盈利=1.245%]
偏差（交易成本）: -0.2%
今天无轮动。
0
2023-11-10
今日净值: 1.0284
当前盈亏: 2.84%
理论盈亏: [总盈利=2.65%, 轮动交易盈利=1.584%, 持仓盈利=1.065%]
偏差（交易成本）: -0.2%
今天无轮动。
今日净值: 1.0284
当前盈亏: 2.84%
理论盈亏: [总盈利=2.65%, 轮动交易盈利=1.584%, 持仓盈利=1.065%]
偏差（交易成本）: -0.2%
今天无轮动。
1
赞同来自: gaokui16816888
2023-11-09
今日净值: 1.0290
当前盈亏: 2.90%
理论盈亏: [总盈利=2.7%, 轮动交易盈利=1.584%, 持仓盈利=1.114%]
偏差（交易成本）: -0.2%
昨天，现金多了100多是因为一只债付息了。
今天无轮动。
今日净值: 1.0290
当前盈亏: 2.90%
理论盈亏: [总盈利=2.7%, 轮动交易盈利=1.584%, 持仓盈利=1.114%]
偏差（交易成本）: -0.2%
昨天，现金多了100多是因为一只债付息了。
今天无轮动。
1
赞同来自: gaokui16816888
2023-11-08
今日净值: 1.0293
当前盈亏: 2.93%
理论盈亏: [总盈利=2.729%, 轮动交易盈利=1.584%, 持仓盈利=1.145%]
偏差（交易成本）: -0.2%
今天无轮动，不知为啥现金多了点。
今日净值: 1.0293
当前盈亏: 2.93%
理论盈亏: [总盈利=2.729%, 轮动交易盈利=1.584%, 持仓盈利=1.145%]
偏差（交易成本）: -0.2%
今天无轮动，不知为啥现金多了点。
0
2023-11-07
今日净值: 1.0324
当前盈亏: 3.24%
理论盈亏: [总盈利=3.063%, 轮动交易盈利=1.584%, 持仓盈利=1.479%]
偏差（交易成本）: -0.179%
今日净值: 1.0324
当前盈亏: 3.24%
理论盈亏: [总盈利=3.063%, 轮动交易盈利=1.584%, 持仓盈利=1.479%]
偏差（交易成本）: -0.179%
0
2023-11-06
今日净值: 1.0270
当前盈亏: 2.7%
理论盈亏: [总盈利=2.521%, 轮动交易盈利=1.584%, 持仓盈利=0.936%]
偏差（交易成本）: -0.179%
今日净值: 1.0270
当前盈亏: 2.7%
理论盈亏: [总盈利=2.521%, 轮动交易盈利=1.584%, 持仓盈利=0.936%]
偏差（交易成本）: -0.179%
0
2023-11-03
今日净值: 1.023
当前盈亏: 2.3%
策略理论盈亏: [total=2.166%, trade=1.524%, position=0.642%]
偏差（交易成本）: -0.134%
今日净值: 1.023
当前盈亏: 2.3%
策略理论盈亏: [total=2.166%, trade=1.524%, position=0.642%]
偏差（交易成本）: -0.134%
0
2023-10-17 实盘开通，完成建仓
投入资金15.5万，15只，每只限额10200元。
科创板可转债交易权限未开通，先加入黑名单，其它一切正常，实盘比仿真盘成交速度快很多，交易滑点比想象的低。
投入资金15.5万，15只，每只限额10200元。
科创板可转债交易权限未开通，先加入黑名单，其它一切正常，实盘比仿真盘成交速度快很多，交易滑点比想象的低。
1
赞同来自: gaokui16816888
2023-10-13 轮动情况
手续费设置
才发现设置成了5分钟检测一次轮动，所以日内有3只轮出，3只轮入，明天还是调整成一天一次。另外，这2天的仿真盘发现可转债的流动性没有股票这么好，每次可以成交的数量比较少，估计交易成本（包括手续费、冲击成本和滑点）会比回测大（回测设置为0.1%），应该轮动频率要降下来会比较好。晚上再回测一下。
手续费设置
才发现设置成了5分钟检测一次轮动，所以日内有3只轮出，3只轮入，明天还是调整成一天一次。另外，这2天的仿真盘发现可转债的流动性没有股票这么好，每次可以成交的数量比较少，估计交易成本（包括手续费、冲击成本和滑点）会比回测大（回测设置为0.1%），应该轮动频率要降下来会比较好。晚上再回测一下。
0
本来昨天开始小资金跑实盘，但自动交易的实盘可转债权限没有开通，下周才能开通，无奈昨天下午先跑仿真盘，投入资金100万，20只可转债，每只限额5万，仿真盘已完成建仓，按集思录双低排名从低到高前20名，去掉到期时间不足180天的，去掉正股是st股的。
名称 代码 数量 持仓成本
会通转债 SHSE.118028 400 124.429
文科转债 SZSE.128127 460 107.973
岭南转债 SZSE.128044 430 113.923
福新转债 SHSE.111012 390 126.460
张行转债 SZSE.128048 430 115.577
亚药转债 SZSE.128062 440 112.809
中装转2 SZSE.127033 470 105.771
海亮转债 SZSE.128081 380 128.622
平煤转债 SHSE.113066 390 125.429
招路转债 SZSE.127012 390 127.302
重银转债 SHSE.113056 480 103.871
大秦转债 SHSE.113044 420 117.022
思创转债 SZSE.123096 480 103.451
孚日转债 SZSE.128087 400 122.062
晨丰转债 SHSE.113628 390 127.642
优彩转债 SZSE.127078 400 122.893
齐鲁转债 SHSE.113065 480 102.668
海澜转债 SHSE.110045 390 126.746
大业转债 SHSE.113535 410 120.145
锦鸡转债 SZSE.123129 400 122.871
名称 代码 数量 持仓成本
会通转债 SHSE.118028 400 124.429
文科转债 SZSE.128127 460 107.973
岭南转债 SZSE.128044 430 113.923
福新转债 SHSE.111012 390 126.460
张行转债 SZSE.128048 430 115.577
亚药转债 SZSE.128062 440 112.809
中装转2 SZSE.127033 470 105.771
海亮转债 SZSE.128081 380 128.622
平煤转债 SHSE.113066 390 125.429
招路转债 SZSE.127012 390 127.302
重银转债 SHSE.113056 480 103.871
大秦转债 SHSE.113044 420 117.022
思创转债 SZSE.123096 480 103.451
孚日转债 SZSE.128087 400 122.062
晨丰转债 SHSE.113628 390 127.642
优彩转债 SZSE.127078 400 122.893
齐鲁转债 SHSE.113065 480 102.668
海澜转债 SHSE.110045 390 126.746
大业转债 SHSE.113535 410 120.145
锦鸡转债 SZSE.123129 400 122.871
0
第二部分：策略回测参数
轮动债券个数 20
轮动检查频率 1天
轮出最小双低差值 1
轮入限制
债券到期时间最小值 180天
债券最高价格 130
轮出限制 债券到期时间最小值 30天
参数说明：
轮出最小双低差值：{应轮入的可转债列表}中的最小双低值-应轮出的可转债的双低值 > 1，才轮出，以避免无意义的轮动。
第三部分：策略回测结果
2018-01-02至2023-09-08策略回测统计，交易成本按0.1%计算：
平均年化收益 18.03%
索提诺比率 8.38
夏普比率 2.56
最大回撤 -13.01%
最大回撤(按月) -8.48%
特别申明，本人不是特别懂可转债，只是比较擅长写代码，对各个量化交易平台有所了解，严格按朋友给的逻辑编写回测的。
轮动债券个数 20
轮动检查频率 1天
轮出最小双低差值 1
轮入限制
债券到期时间最小值 180天
债券最高价格 130
轮出限制 债券到期时间最小值 30天
参数说明：
轮出最小双低差值：{应轮入的可转债列表}中的最小双低值-应轮出的可转债的双低值 > 1，才轮出，以避免无意义的轮动。
第三部分：策略回测结果
2018-01-02至2023-09-08策略回测统计，交易成本按0.1%计算：
平均年化收益 18.03%
索提诺比率 8.38
夏普比率 2.56
最大回撤 -13.01%
最大回撤(按月) -8.48%
特别申明，本人不是特别懂可转债，只是比较擅长写代码，对各个量化交易平台有所了解，严格按朋友给的逻辑编写回测的。
京公网安备 11010802031449号