回测了一个跨市场轮动策略，大佬们看看能搞不？

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轮动策略

最近捣鼓了一个跨市场轮动策略，主要思路是定期评估境内外股票、债券和商品的阶段收益率，选择部分走出趋势行情的标的持有，永远满仓。

这个策略回测下来，累计净值走势图如下：

其他主要指标如下：
实际回测区间：2012-10-31 ~ 2023-09-19
策略累计收益： 371.52%
策略年化收益： 15.30%
历史最高净值： 4.7571
历史最低净值： 0.9480
策略最大回撤： 29.25%

急集思录的大佬们帮忙看下，这个策略表现怎么样？能实盘搞起？有没有可能存在什么我没注意到的坑？

发表时间 2023-09-19 19:16 来自广东

赞同来自: 你猜再猜、genamax

5 个回复

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赞同来自: 雷神2019

目测19、20年大幅跑输指数，能坚持下来吗；
目测近几年经常有间歇性的个把月大幅跑输指数，别人吃肉你挨打，会不会丢失信心。

2023-09-20 13:19 来自北京引用

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@你猜再猜

麻烦问下在哪里回测的？你的策略和我的好像

自己撸代码本地回测的

2023-09-20 10:52 来自广东引用

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麻烦问下在哪里回测的？你的策略和我的好像

2023-09-19 23:11 来自广东引用

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@魔铁潜水艇

呃……你具体怎么操作呢？多久调仓周期？资金不好流动吧。

策略的初衷是大类资产配置，选择的都是场内的标的，主要是ETF，尽量保证流动性。
策略按自然月来评估调仓。
我自己看风险点主要在于历史最大回撤达到了近30%，作为不追求太大弹性的大类资产配置策略，感觉这个指标还是太大了些，因为这意味着持仓过程中的心理压力可能会超出实际承受能力。

2023-09-19 22:24 来自广东引用

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魔铁潜水艇

赞同来自: 雷神2019

呃……你具体怎么操作呢？多久调仓周期？资金不好流动吧。

2023-09-19 20:29 来自湖北引用

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