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假设目前HS300是3800，卖购当月@3900，卖沽当月@3700。如果涨到3900，平掉原卖购@3900，新开卖购@4000，新开卖沽@3800，原有卖沽@3700不动。如果下跌同理操作。这样吃时间价值有何弊端么？因为是动态平衡，个人感觉不会产生亏损。
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@超车不翻车 @冷库石头
我大概是日有所思夜有所梦类型，经常早上起来有点想法。
我一开始就审题不严格，直接想象成2个实1对冲，一个实1获利，另外一个抗住，自然会导致压力越来越大，在下基本是这么做的，然后压力大到一定程度，一个方向裸卖张数累计到了15张，就不继续抵抗了。
本题是双虚，一边到平，平掉，相当于已经止损了，故此不会容易存在积累太多虚卖变得压力山大的情况，缺点之一就是，在一个格子上下波动，来回止损，利润都止损了。
故此对期权的结论，我维持原判，对楼主策略的判断，我觉得是相对风险较小的策略，极端情况，裸卖积累多了，哪怕是虚的，升起一点敬畏就好，具体就是楼主想好一个指数突然涨停，自己留下的虚卖，突然都变实了，在加上此刻基本是贵的状态（所谓希腊们说的波动率上升），止损付出的代价。
因为是双虚，就是顺利的时候，年化大约能到20多，不顺利的时候，扣除未知，故此最终利润也不会很高的，这点阔以明确。
哈哈
我大概是日有所思夜有所梦类型，经常早上起来有点想法。
我一开始就审题不严格，直接想象成2个实1对冲，一个实1获利，另外一个抗住，自然会导致压力越来越大，在下基本是这么做的，然后压力大到一定程度，一个方向裸卖张数累计到了15张，就不继续抵抗了。
本题是双虚，一边到平，平掉，相当于已经止损了，故此不会容易存在积累太多虚卖变得压力山大的情况，缺点之一就是，在一个格子上下波动，来回止损，利润都止损了。
故此对期权的结论，我维持原判，对楼主策略的判断，我觉得是相对风险较小的策略，极端情况，裸卖积累多了，哪怕是虚的，升起一点敬畏就好，具体就是楼主想好一个指数突然涨停，自己留下的虚卖，突然都变实了，在加上此刻基本是贵的状态（所谓希腊们说的波动率上升），止损付出的代价。
因为是双虚，就是顺利的时候，年化大约能到20多，不顺利的时候，扣除未知，故此最终利润也不会很高的，这点阔以明确。
哈哈
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超车不翻车
- 亏钱就像喝水一样简单
@jiangdaya
3700得卖沽留下了，然后呢？3800的留下，3900的留下，。。。。。。砰的一声，可惜此刻楼主已经听不见了。期权充分彰显了一个道理，这个世界没有免费的午餐啊。当然，这个方式未必不行，类似压1 ，输了压2，然后押4，8，16.。。。，大概率赢，小概率输。但楼主不能忽视的是，大概率赢是赢一丢丢，小概率输，是输大肉肉，根据我对期权这边玩家的战斗经验，很难不给他们送的。哈哈应该是接货了就备兑，3800就以3700卖了，然后继续卖沽3800
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赞同来自: 水穷云起时 、zkguest 、巨鳄未成年 、超车不翻车 、好奇心135更多 »
@水穷云起时
承担义务，得到回报，从这个角度看，卖方的确应该有所得，我现在也主打卖方。
但是所得灰常有限，能年化7，8个点就很惊人了。
股指期权我没玩，但原理肯定一样，就期权里面，有个最简单的玩法，卖沽，被行权，拿到现货备兑，现货被拿走，卖沽。
一年下来，能得多少？如果一直在某点位上下晃荡，一个月对应500ETF，有1000增益，一年24000，年化能到40%，如果错了一格，每月收益就基本减半，年化20%，错了3个以上，就基本没事收益，那么我们阔以假定，第一个月跌了3格，亏到7500，后面11个月也就银行利息，捞回2000左右，这样就是年化-10%了。
到底是运气爆棚，拿到40%，还是造化弄人，没吃到40%，到反向输出10%，很难说清楚，就如同明日的股市是涨是跌我们搞不明白，什么，你说能搞明白？你能搞明白，还做义务方？既然如此，我们就明白，期权就是一个配置工具，是个极好的配置工具。
想从期权里，得到暴利，必然要面对暴亏的阔能，没有一个什么姿势，让你占便宜的，不要被某些鼓吹误导，记住一句话即可：
这个世界没有免费的午餐！
借与楼主探讨，说出我对期权真相的认知。
哈哈
承担义务，得到回报，从这个角度看，卖方的确应该有所得，我现在也主打卖方。
但是所得灰常有限，能年化7，8个点就很惊人了。
股指期权我没玩，但原理肯定一样，就期权里面，有个最简单的玩法，卖沽，被行权，拿到现货备兑，现货被拿走，卖沽。
一年下来，能得多少？如果一直在某点位上下晃荡，一个月对应500ETF，有1000增益，一年24000，年化能到40%，如果错了一格，每月收益就基本减半，年化20%，错了3个以上，就基本没事收益，那么我们阔以假定，第一个月跌了3格，亏到7500，后面11个月也就银行利息，捞回2000左右，这样就是年化-10%了。
到底是运气爆棚，拿到40%，还是造化弄人，没吃到40%，到反向输出10%，很难说清楚，就如同明日的股市是涨是跌我们搞不明白，什么，你说能搞明白？你能搞明白，还做义务方？既然如此，我们就明白，期权就是一个配置工具，是个极好的配置工具。
想从期权里，得到暴利，必然要面对暴亏的阔能，没有一个什么姿势，让你占便宜的，不要被某些鼓吹误导，记住一句话即可：
这个世界没有免费的午餐！
借与楼主探讨，说出我对期权真相的认知。
哈哈
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@johnwhite
类似的问题，我请教一个人士。他说不是移仓，也不是平仓，说是要看组合的Delta值，尽量保持Delta值在你的预期值附近，如果偏离较大，就应该采用相应的开仓或平仓措施 。比如，你要保持Delta值中性，就让Delta值保持在0附近。这就是动态对冲了，实际情况千变万化
这个方法我没有实践过，具体怎么操作我也不知道。
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类似的问题，我请教一个人士。他说不是移仓，也不是平仓，说是要看组合的Delta值，尽量保持Delta值在你的预期值附近，如果偏离较大，就应该采用相应的开仓或平仓措施 。比如，你要保持Delta值中性，就让Delta值保持在0附近。
这个方法我没有实践过，具体怎么操作我也不知道。
这个方法我没有实践过，具体怎么操作我也不知道。
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赞同来自: williamaa911
@jiangdaya
除非，类似吃IC贴水，最极端情况下，你有足够钱继续滚。这样就是增强策略，赚点小钱也挺好。
3700得卖沽留下了，然后呢？3800的留下，3900的留下，。。。。。。砰的一声，可惜此刻楼主已经听不见了。期权充分彰显了一个道理，这个世界没有免费的午餐啊。当然，这个方式未必不行，类似压1 ，输了压2，然后押4，8，16.。。。，大概率赢，小概率输。但楼主不能忽视的是，大概率赢是赢一丢丢，小概率输，是输大肉肉，根据我对期权这边玩家的战斗经验，很难不给他们送的。哈哈想赚大钱，最后都是砰的一声。
除非，类似吃IC贴水，最极端情况下，你有足够钱继续滚。这样就是增强策略，赚点小钱也挺好。
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赞同来自: williamaa911 、随机天空
3700得卖沽留下了，然后呢？
3800的留下，
3900的留下，
。。。。。。砰的一声，
可惜此刻楼主已经听不见了。
期权充分彰显了一个道理，这个世界没有免费的午餐啊。
当然，这个方式未必不行，类似压1 ，输了压2，然后押4，8，16.。。。，大概率赢，小概率输。
但楼主不能忽视的是，大概率赢是赢一丢丢，小概率输，是输大肉肉，根据我对期权这边玩家的战斗经验，很难不给他们送的。
哈哈
3800的留下，
3900的留下，
。。。。。。砰的一声，
可惜此刻楼主已经听不见了。
期权充分彰显了一个道理，这个世界没有免费的午餐啊。
当然，这个方式未必不行，类似压1 ，输了压2，然后押4，8，16.。。。，大概率赢，小概率输。
但楼主不能忽视的是，大概率赢是赢一丢丢，小概率输，是输大肉肉，根据我对期权这边玩家的战斗经验，很难不给他们送的。
哈哈
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