跑赢,就是战胜。根据七亏两平一赢公式,你要战胜基准,意味着你是要做那个十里挑一的选手,有难度啊。不过,为了实现你这个目标,我们来具体分析:你能战胜一个专业的人,还是你能战一个业余的人?你能战胜一个意志坚定的人,还是你能战胜一个意志薄弱的人?你能战胜一个不爱赌的人,还是你能战胜一个爱赌的人?你能战胜机构,还是你能战胜散户?聚宽那种额,就旗舰基金拿出来装逼,然后剩下一堆不是相当一般就是甚至不能看业绩,还好意思吹?虽然也是西蒙斯/文艺复兴那种先玩国内再学的,最早学的人之一就是徐翔
那么,沪深300,中证500,中证1000,国证2000,他们的主要参与者是...
私募还不如公募,虽然后者也有各种偏差,至少不像前者随便报个业绩也没人管
神话总在缺乏数据可以查证的地方,一开始是公墓,公墓神话揭穿了就吹私募对冲基金,对冲基金神话现在揭穿了就转吹私募股权,私募股权也被拆穿不少后,还剩下个自营交易企业的神话有待系统性拆穿
跑赢,就是战胜。根据七亏两平一赢公式,你要战胜基准,意味着你是要做那个十里挑一的选手,有难度啊。不过,为了实现你这个目标,我们来具体分析:你能战胜一个专业的人,还是你能战一个业余的人?你能战胜一个意志坚定的人,还是你能战胜一个意志薄弱的人?你能战胜一个不爱赌的人,还是你能战胜一个爱赌的人?你能战胜机构,还是你能战胜散户?那么,沪深300,中证500,中证1000,国证2000,他们的主要参与者是...你这条件就不该结婚啊,有后代就行了
跑赢,就是战胜。根据七亏两平一赢公式,你要战胜基准,意味着你是要做那个十里挑一的选手,有难度啊。不过,为了实现你这个目标,我们来具体分析:你能战胜一个专业的人,还是你能战一个业余的人?你能战胜一个意志坚定的人,还是你能战胜一个意志薄弱的人?你能战胜一个不爱赌的人,还是你能战胜一个爱赌的人?你能战胜机构,还是你能战胜散户?姐姐真好
那么,沪深300,中证500,中证1000,国证2000,他们的主要参与者是...
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跑赢,就是战胜。根据七亏两平一赢公式,你要战胜基准,意味着你是要做那个十里挑一的选手,有难度啊。不过,为了实现你这个目标,我们来具体分析:你能战胜一个专业的人,还是你能战一个业余的人?你能战胜一个意志坚定的人,还是你能战胜一个意志薄弱的人?你能战胜一个不爱赌的人,还是你能战胜一个爱赌的人?你能战胜机构,还是你能战胜散户?老婆的意思是,不要出去找模特了!
那么,沪深300,中证500,中证1000,国证2000,他们的主要参与者是...
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不是小市值,基本中证500范围,算中大市值。https://guorn.com/stock/strategy?sid=854846.R.151720448134172
小市值策略这几年跑赢沪深300很容易,微指都几倍了,本就是小市值牛市。
能说得上稳定跑赢,那最好能逆指数而行,与指数波动弱关联,主凭盈利因子获超额收益。
是说类似这个吗?
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跑赢,就是战胜。根据七亏两平一赢公式,你要战胜基准,意味着你是要做那个十里挑一的选手,有难度啊。不过,为了实现你这个目标,我们来具体分析:你能战胜一个专业的人,还是你能战一个业余的人?你能战胜一个意志坚定的人,还是你能战胜一个意志薄弱的人?你能战胜一个不爱赌的人,还是你能战胜一个爱赌的人?你能战胜机构,还是你能战胜散户?那么,沪深300,中证500,中证1000,国证2000,他们的主要参与者是...划重点 找模特玩
跑赢,就是战胜。根据七亏两平一赢公式,你要战胜基准,意味着你是要做那个十里挑一的选手,有难度啊。不过,为了实现你这个目标,我们来具体分析:你能战胜一个专业的人,还是你能战一个业余的人?你能战胜一个意志坚定的人,还是你能战胜一个意志薄弱的人?你能战胜一个不爱赌的人,还是你能战胜一个爱赌的人?你能战胜机构,还是你能战胜散户?那么,沪深300,中证500,中证1000,国证2000,他们的主要参与者是...lemon兄,九债一购为啥是个半仓股债平衡策略?一直拿这这个策略和指数比,发现没有超额。
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那么,沪深300,中证500,中证1000,国证2000,他们的主要参与者是什么样的人呢?你为啥非要挑一个专业的人多,意志坚定的人多,不爱赌的人多,机构还多的指数呢?
不过,既然你问了,我就来尝试回答一下吧。
虽然近年来300量化很难做出超额,网下打新超额也基本上凉凉,但是要跑赢沪深300方法还是多的很,我就发现了几个:
首先,是如何战胜满仓的沪深300。
1.直接按照沪深300权重买入300支股票,因为沪深300指数是除权的,所以你每年可以获得一个稳定的分红比例,从业绩曲线上看,是不是稳稳的跑赢沪深300指数了。
2.在1的基础上,你把这300支股票选出一些借给别人融券,又可以挣一个融券利息,再一次稳定跑赢。
3.如果,你持有的这300支股票出现了定增的机会,你应该马上参与定增,然后卖掉对应的仓位套利,这样的话,你又是稳赢不输。
4.自己满仓以后,再代客理财买入沪深300,你说别人不会给钱给你买沪深300,那你包装一下不就可以了嘛,例如把五粮液换成茅台,你这就成了沪深299了,妥妥的指增基金,有阿尔法的!然后股市涨了你就分红,股市跌了你一点不赔,还能收管理费,这不是百分之百战胜沪深300。
5.自己的钱,只买沪深300,然后在网上开始立人设,开始吹虚拟盘业绩,只要文笔好脸皮厚精于ps,分分钟成网红,然后卖书卖课卖铲子,有增量收入,妥妥的跑赢沪深300。
6.5还有正经版,就是挣了钱就买沪深300,然后努力工作多挣钱,生活节俭少花钱,收入大于支出,日拱一卒,妥妥跑赢沪深300。
6.最近半年北交所打新收益还可以,你就北交所打新+买入if,打新收益减去升水,也跑赢了沪深300。
7.高抛低吸,只要你能感觉到是熊市,你就110%仓位的沪深300,只要你能感觉到是牛市,你就90%仓位的沪深300,如果你感觉不到牛熊,你就永远100%仓位的沪深300,只要股市还有波动,长期看这个策略胜率100%。
接下来我再尝试一下如何跑赢半仓沪深300,毕竟我自己是喜欢股债平衡的资产配置路线的。
因为指数=买购+卖沽,所以,九债一购=半仓=九债卖沽。
又因为在平水的情况下,九债一购=九股一沽,卖沽=备兑,所以,我们就可以通过三大指标的高与低,来相对跑赢半仓沪深300。
这三大指标分别是升贴水,指数高低和波动率高低
1.升贴水。升水的时候,九债一购就不如九股一沽,所以后者肯定战胜前者。同时,升水的时候,备兑就肯定跑赢卖沽,升贴水又有波动,你就在这里面来回刷,利用升贴水的幅度,你不就能战胜了半仓沪深300么?
2.指数高低。指数有个好处就是能感受到较高区域和较低区域的。如果说,较低区域增加仓位,较高区域减少仓位是大概率赢的做法,那么,较低区域用实值期权,较高区域用虚值期权,也就大概率能够赢了。
3.波动率高低。我发现,人似乎可以忍受亏损,但是不能够忍受踏空,所以牛市大家会争先恐后,熊市大家会熬,所以,牛市的波动率大概率是高的,熊市的波动率大概率是低的。那么,我们是不是就可以采用,在指数比较低的时候,做空波动率,在指数比较高的时候,做多波动率。同时,根据老子物壮则老,反者道之动的原理,我们在波动率比较低的时候就做多波动率,在波动率比较高的时候就做空波动率,买购和卖沽来回刷,备兑和九股一沽来回刷,就有可能超越基准了。
老子说,稳定的局面容易掌握,事情还没发生的时候容易谋划,脆的东西容易碎,微小的东西容易丢(其安易持,其未兆易谋,其脆易泮,其微易散),这是老子通过观察万物的规律,总结了事物的特点。总结完规律之后,我们要怎么办呢?老子说了,要谋之于未有,治之于未乱。事情还没有发生,我们就谋划好,发现了什么苗头,我们就要尽早做准备。居安思危,未雨绸缪,本质上就是一种超额之道。但是这种超额,每次都很微小,所以合抱之木,生于毫末,九层之台,起于累土,千里之行,始于足下。其实稳定跑赢沪深300的方法论,早就写在道德经第六十四章了。
至于如何跑赢中证500,中证1000,碍于等会我要去找模特玩,我摆烂了,你就直接分散买入聚宽,明汯,宽德,金戈量锐,致诚卓远,稳博,九坤,灵均,鸣石,诚奇,天演,衍复的私募。他们都号称自己成立以来年化超基准近20%,好歹有业绩可查,总比没见过的人随口编个数字给你靠谱,我在雪球上看过了,说自己牛逼的人非常符合量子力学里海森堡测不准原理。不开真实盘,人均十年十倍,一开私募,曲线立马和沪深300重合。况且,咱要学成年化超基准20%的量化技术一时半会也学不会,为啥不每年分7.5%给别人挣(20%超额分4个点,指数自然涨幅分1.5点,管理费2个点),咱自己天天游山玩水,不香么?人家替你一年挣了27%个点,你拿19.5个点,他拿7.5个点,不公平么?
人最难的就是舍不得,人最容易的就是什么都想要。
劝君莫惜金缕衣,劝君须惜少年时。有花堪折直须折,莫使无花空折枝。昨晚我做了个梦,梦里我老婆告诉我,不要老想着挣钱,多想想如何生活,不要老想着战胜别人,多想想如何做好自己。
我觉得她说的对。
@建淞兄台早上好。
持续备兑有很强路径依赖性。
可以先忽略中间过程。
大涨到期后,继续备兑。
如果再继续大涨到期后,怎么办?
我自己始终是把兄当成论坛高手对待的,因此指出你的观点疏漏做为切磋。牛市中备兑可以错失一个月的涨幅,下个月到底是否备兑其实可以主观下结论而并非一定要路径依赖。
当然,持续备兑也可以!只要持之以恒,在整个牛熊周期里都始终备兑也一样成功!只不过账面看,单边上涨阶段跑输而已,整个牛熊周期未必是这样持续落后的。
无脑备兑这个应该不是我们需要切磋的话题。然而真正的无脑备兑在我看来依旧可能持续战胜300指数!别人不一定能理解而我认为兄台是可以明白的。因为牛市高点可以备兑深度实值认购:)
- 打新,资金量够就找个通道杠杆网下打新,杠杆部分尽量不要留风险敞口;
- 事件套利,有机会的话,对于一篮子股票,这种机会很多,要有足够精力去做;
- t0,总有几个活跃的股票,有能力可以做几个点的收益(年化)出来;
想省心,买个每年能稳定跑赢沪深300指数 5%-10% 的指增产品,前提是要有
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备兑策略就是持有ETF+卖出认购期权,从理论上讲,收益有限,下跌的话损失的是ETF账面,上涨的话,只能获得卖购行权价这个空间。
但是,实际市场走势并不按这个理论运行。
很简单,假设8月到期日股价没有超过行权价,然后再暴涨可以吗?
或者,8月大涨,超过行权价了,你的确只能获得有限收益,跑输了月度涨幅。但是,行权之后你还是可以重新考虑是否构建新的备兑组合呀。牛市难道只有1个月?
再者,8月冲高回落,卖购归0但正股被套了,然而随后又出政策利好,结果你恰好在此刻单独持有ETF,不备兑下月可以吗?
静态看待期权策略会觉得都有缺点,没有完美的策略可以适合整个市场,而在实战者眼里,任何一个组合策略都可以适合全部的市场环境。策略是死的,运用却可以灵活的。
这里的一个秘诀在于期权是有到期日的,我们的期权策略在到期前可以是一个有缺陷的,但伴随到期后是可以延续本策略或者重新配置新策略的。
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1、复制沪深300权重股票做门票加打新
2、吃贴水
打新收益、贴水收益是不稳定。
备兑未必能跑赢指数,
1、如果指数大涨,绝对收益小赚,相对收益是亏的。
2、如果指数小涨或小跌,绝对收益小赚,相对收益是是赚的。
3、如果指数大跌,绝对收益亏的,相对收益是是赚的。