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连着两天被抓了，掉了2000多大洋。根据以前的经验，是按千三预备的，结果连着两天千七，逐渐离谱。
算了，心态稳定，半个点都不到嘛。发贴警醒自己，早盘两个个点以下千万别动港股通，下午看看有没大量单边净成交再说。
大概就是开通了港股通ETF之后，这两天港股通ETF动不动百亿单边成交，把汇率损失拉得飞起。嗯，港股通最近不适合做T，套着躺平算了。
算了，心态稳定，半个点都不到嘛。发贴警醒自己，早盘两个个点以下千万别动港股通，下午看看有没大量单边净成交再说。
大概就是开通了港股通ETF之后，这两天港股通ETF动不动百亿单边成交，把汇率损失拉得飞起。嗯，港股通最近不适合做T，套着躺平算了。
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赞同来自: 杨波
@帅牛
所以，要想知道盘中的偏差有多大，第一要知道银行的报盘价究竟是多少(显然不是每天公布的参考价)，第二要知道分摊是按什么标准，感觉也不是用轧差后净量/当日总量*报盘价。这两点对我来说都是黑盒，所以至今我还是一头雾水，希望懂的大拿来指导下，功德无量。
嗯，的确；买入按高的，卖出按低的有时价差大，有时价差小是怎么造成的？我观察了大约一个月，但具体的计算方法还没搞明白。大体上，价差跟港股通流入或者流出的金额大小正相关。按照官方港股通的粗浅解释，每天盘前银行会给出报盘价，假如卖出是101，买入是99，那中间价是100。如果当天流入和流出轧差后为0，那买入和卖出结算价就是100，这里忽略一些结算费用。如果当天轧差后有50亿，这里只用50亿去换汇，然后分摊到所有港股通投资者头上，也就是卖出结算会小于101，同样买入会大于99，轧差后值越大，会越偏离100。
所以，要想知道盘中的偏差有多大，第一要知道银行的报盘价究竟是多少(显然不是每天公布的参考价)，第二要知道分摊是按什么标准，感觉也不是用轧差后净量/当日总量*报盘价。这两点对我来说都是黑盒，所以至今我还是一头雾水，希望懂的大拿来指导下，功德无量。
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赞同来自: 长程有序
@帅牛
虽然单边的交易会造成当天港股通汇率差增大，但是因为中间价早上已经确定，和实时汇率比，最后的结算价还是有一定套利空间的。
所以说，在当天汇率大幅变动的时候，顺着方向交易（升值卖出，贬值买入）赚了小便宜，反着方向交易会吃大亏。
为啥买卖汇率差0.72%呢？那就是买卖佣金加汇率差加印花税需要1%空间才能在港股通做T我原来看只差0.1%这个价差这么大，是买方占便宜了，还是卖方占便宜了？这个和买入卖出量是什么关系？港股通汇率的中间价是当天早上确定的，一旦当天汇率出现大幅波动，A股场内的港股 etf 会反应这个汇率变动，如果当天人民币贬值，就港股通买入，A股卖出。如果当天人民币升值，就港股通卖出，A 股买入。这样能套到一定的汇率差，利润来源就是当天做反方向交易的资金。
虽然单边的交易会造成当天港股通汇率差增大，但是因为中间价早上已经确定，和实时汇率比，最后的结算价还是有一定套利空间的。
所以说，在当天汇率大幅变动的时候，顺着方向交易（升值卖出，贬值买入）赚了小便宜，反着方向交易会吃大亏。
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