IM股指跨期套利

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请教, IM07明天到期, 07升水, 08贴水, 15点价差. 有没有机会跨期套个利?

发表时间 2023-07-20 10:51 最后修改时间 2023-07-20 11:08 来自上海

9 个回复

做多7月，做空8月

2023-07-21 11:30 来自上海引用

没看明白楼主套利逻辑啊
IM是贴水排列，07比08高也挺合理啊
07升水可能是预期下一日会涨
套利逻辑感觉不是太强啊
不知道我理解的对否......

2023-07-21 11:17 来自上海引用

赞同来自: 启森之路

@Aolin120

逻辑都没搞懂

就是感觉07/08都会在到期日向指数收敛

2023-07-21 11:16 来自上海引用

Aolin120 - 套利期指爱好者

逻辑都没搞懂

2023-07-21 10:53 来自上海引用

赞同来自: 集XFD 、xineric

平仓了, 吃到16个点

2023-07-21 10:48 来自上海引用

收获可以吧？

2023-07-21 10:38 来自广西引用

昨天空IM07, 多IM08, 价差15个点, 看看今天收盘能够吃几个点.

2023-07-21 09:42 来自上海引用

赞同来自: 我会变好

IM07明天就到期, 还升水15点, 主力这么有信心?

2023-07-20 14:04 来自上海引用

赞同来自: tangyin88

也要看08有没有分红多的，分红多的有可能看着贴水，实际是升水的。这个一般没什么油水，现在都是机器人盯盘，有套利也很快被磨平了。

2023-07-20 11:45 来自海南引用

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