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11.6*100/16387/162*365=15.94%，即用16387元，162天后赚1160元，5个多月绝对收益7.08%，风险：上证50指数12月15日涨到3200点以上（3200点离现在点位还要上涨26.98%，加上分红，估计29%），风险极低。
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说个中证1000的数据：
2021-12-03 最高8082.90
2022-04-29 最低5164.75，从高点跌近3000点，跌幅36.1%
2022-08-19 最高7369.73，从低点涨2200点，涨幅42.69%
2022-10-14 最低5918.02，跌近1451点，跌幅19.69%
你觉得20%的冗余空间够不够？或者30%或者40%。
再看上证50，上次3200是2022-01-28，最低2022-11-04的2288点，周线看目前点位做多真的非常不错。
对了IF和IH都是升水的，IC、IM都是贴水的。
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俄罗斯金融风暴，短短的150天资产净值下降90%，最后破产
LTCM 基金成功率一直很高，就因为小概率事件，杠杆比率高达60倍，基金最后失败了。
要明白过高杠杆，会导致赔率急剧上市。容错性很差，就变成不能出错，错了就要命。
如果不采用那么高杠杆率，回报率做不到300%，也不会有后面破产。
LTCM破产案例分析
https://www.weivol.cn/2017/11/ltcm/
含有很多破产案例都值得学习分析。
卖put其实是很爽的，前提是你卖出的put的行权位本来就是你打算进货的价位，以及考虑所有put被全部行权需要的资金能始终躺在货币基金里吃息。这样你的感觉非常好，不但每个月收租，而且跌了还可以拿货。对于永远融资的垃圾a，请便。
有ETF头寸的话同时可以备兑卖call，只要行权价是你愿意卖出的价位，进一步收租。如果和put一起卖，涨跌都爽。
但永远不要卖没有头寸保护的call
以及，如果没有打算拿货，或者没有拿货能力的情况下，永...
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刚开始学习期权的时候，我也喜欢做卖方。卖put其实是很爽的，前提是你卖出的put的行权位本来就是你打算进货的价位，以及考虑所有put被全部行权需要的资金能始终躺在货币基金里吃息。这样你的感觉非常好，不但每个月收租，而且跌了还可以拿货。
后来发现卖方就是“平时占小便宜，关键时候要用命去填！”
现在唯一的玩法就是看准机会做买方，没有机会就不动。
有ETF头寸的话同时可以备兑卖call，只要行权价是你愿意卖出的价位，进一步收租。如果和put一起卖，涨跌都爽。
但永远不要卖没有头寸保护的call
以及，如果没有打算拿货，或者没有拿货能力的情况下，永远不要卖put
现在这个估值，不管50、300还是创业板的ETF，按以上原则卖put收租何等舒服。
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楼主，你这属于大赌。你赌一个小概率不太阔能发生，去获取一点收益。我个人以为这不是所谓的极低风险，这个风险类似轮盘赌，但收益似乎不敌轮盘赌。哈哈嘿嘿，我曾经干过这种事。在赌场轮盘全部压完，只保留上一把的数字和临近的数字。这样赢了一下午，然后快到晚饭饭点的时候，输了连续两把，直接gg。
卖期权策略本质上都属于这类策略：压路机前捡硬币。
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