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只要一看到港币当日中间价和混合价差距较大，这俩必然是几十亿的净成交额。比如昨天几十亿的港股通净卖和今天几十亿的港股通净买。
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反应到个人操作上，就是港股通买卖动不动千6的汇率差，再加上千3.7的手续费，当日没有一个点都不敢T。
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@zhangzaqa
一个是汇率差千三，摊销成本千一点五，共计千四点五，日内汇率跌0.5%，只能享受到0.05%，这没啥套利呀昨天离岸和中间价差了千5。摊销成本是千1.5。千3.5是摊销了成本后的净汇率差。
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昨天汇率差是千三。
假如当日人民币暴跌，可以买入港股通etf，卖出A股的连接etf。
港股汇率结算值，是按照参考值+换汇成本来定的。这样就可以吃到当日人民币对港币的贬值幅度。
参考值和当日实际汇率的差额，会计算为换汇成本，所有人均摊。
（举例，当日中间汇率是6，当日人名币暴跌，离岸汇率是7。港股通参考汇率是6，如果按照6给买卖结算，通常会导致交易所亏损，此亏损会以换汇成本的形式给买卖双方均摊，这样双方汇率会修正为5.7和6.3...举例，随便写的数字，大概吧）
像昨天日内人民币跌0.5%，所有人均摊换汇成本是0.15%
走港股通买入香港etf，摊了换汇成本后，还是可以享受0.35%的汇率差（结算汇率和当天离岸汇率之差）。当然还要看如何以实际汇率将买入的etf平仓回来。
卖出A股的连接etf可能是一种方式。
以前没开港股通etf的时候，很少有这么大汇率差的。（不过到时这两年人民币波动幅度大也是真的）
做T很容易亏，通常交易成本是千3.6。再加上汇率差很可能千6到千7。做T整亏好几次了，一开始是一看交割单傻眼，现在一看下午港股通净成交狂飙就知道要完qaq。
假如当日人民币暴跌，可以买入港股通etf，卖出A股的连接etf。
港股汇率结算值，是按照参考值+换汇成本来定的。这样就可以吃到当日人民币对港币的贬值幅度。
参考值和当日实际汇率的差额，会计算为换汇成本，所有人均摊。
（举例，当日中间汇率是6，当日人名币暴跌，离岸汇率是7。港股通参考汇率是6，如果按照6给买卖结算，通常会导致交易所亏损，此亏损会以换汇成本的形式给买卖双方均摊，这样双方汇率会修正为5.7和6.3...举例，随便写的数字，大概吧）
像昨天日内人民币跌0.5%，所有人均摊换汇成本是0.15%
走港股通买入香港etf，摊了换汇成本后，还是可以享受0.35%的汇率差（结算汇率和当天离岸汇率之差）。当然还要看如何以实际汇率将买入的etf平仓回来。
卖出A股的连接etf可能是一种方式。
以前没开港股通etf的时候，很少有这么大汇率差的。（不过到时这两年人民币波动幅度大也是真的）
做T很容易亏，通常交易成本是千3.6。再加上汇率差很可能千6到千7。做T整亏好几次了，一开始是一看交割单傻眼，现在一看下午港股通净成交狂飙就知道要完qaq。
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