大家看看我这个策略怎么样

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最大回撤20%
运行2年
只买ETF
跑赢沪深300 22%

发表时间 2023-06-15 14:14 最后修改时间 2023-06-15 15:48 来自河南

赞同来自: 井边出悟

41 个回复

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@酱油面

具体是怎么样的。。。不然看个图，没法评价

每个月筛选5个宽基ETF和交易额最大的10个行业ETF，选择PE区间最低的5个，持有到PE区间恢复一半。一共持有10个。如果没空出来的份额，即便有新的更合适的也继续持有。

2023-06-19 06:14 来自河南引用

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@创奇迹666

只要是挣钱的就是好的亏钱就是烂，跑赢指数但亏钱就没有意义

非常对。但是讨论盈亏就脱离了这个帖子的目标。我还有个美股账户，2年多翻到4.8倍。这个帖子的目标是讨论这个曲线的缺陷。

2023-06-19 06:12 来自河南引用

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春天的雪人

@心想则事成

不是我的策略，无从得知。
老哥有那个雪球的编号吗我去瞧瞧

2023-06-19 00:27 来自天津引用

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是不是从刚开始到2022年初，持有的基本上是国债ETF？那段时间波动很小，超额收益也主要来自那一段。

2023-06-18 12:39修改来自土耳其引用

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生身盛世诗书史

@ppacos1

不过。你是咋找到我的组合名字的。我没写啊

截图里有啊

2023-06-17 00:12 来自上海引用

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心想则事成

@春天的雪人

这个增强相当哇塞呀方便说说逻辑吗谢谢

不是我的策略，无从得知。

2023-06-16 23:30修改来自广东引用

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春天的雪人

@心想则事成

我这有类似的同样基于沪深300增强策略，你可以比较一下

这个增强相当哇塞呀方便说说逻辑吗谢谢

2023-06-16 22:40 来自天津引用

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@joike

这个是你实盘的结果？那挺好的，加油

最多的时候300万跟着，现在只有91万了，其他都砍了买别的了

2023-06-16 21:50 来自河南引用

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@生身盛世诗书史

用你这个组合刚好可以看三年收益率。

不过。你是咋找到我的组合名字的。我没写啊

2023-06-16 21:44 来自河南引用

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@酱油面

具体是怎么样的。。。不然看个图，没法评价

基本上每个月都有仓位变化

2023-06-16 21:43 来自河南引用

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@创奇迹666

只要是挣钱的就是好的亏钱就是烂，跑赢指数但亏钱就没有意义

是这样的

2023-06-16 21:42 来自河南引用

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@joike

这个是你实盘的结果？那挺好的，加油

是啊。家人也这么说。直接买余额宝

2023-06-16 21:41 来自河南引用

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@ppacos1

不是回测，所以没有过拟合。排除掉前面刚开始几个月的10%，后面20个月基本上就是跟随300，有时候还不如300，因为策略一直在变，没有知行合一。这是个大问题

这个是你实盘的结果？那挺好的，加油

2023-06-16 08:03 来自上海引用

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心想则事成

@ppacos1

你这个也太强了。能合作嘛

不是我的

2023-06-15 19:10 来自广东引用

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@心想则事成

我这有类似的同样基于沪深300增强策略，你可以比较一下

你这个也太强了。能合作嘛

2023-06-15 18:36 来自河南引用

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心想则事成

@ppacos1

前面有朋友说可以用来和IF对冲，这样卡吗比率就好看了

我这有类似的同样基于沪深300增强策略，你可以比较一下

2023-06-15 17:23修改来自广东引用

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@心想则事成

不好，如果要评分，10分我只给3分

如果投资只是为了优于指数，而不是为了赚钱，那随便，挺好

前面有朋友说可以用来和IF对冲，这样卡吗比率就好看了

2023-06-15 17:09 来自河南引用

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@逐利

这策略吐了!!!

太差了哈

2023-06-15 17:08 来自河南引用

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@joike

有两个小问题供参考
1、这个回测周期还是有点短，有没有过拟合的可能，拉长到五年看看？
2、从两条线的开口来看，刚开始2021年5、6、7月份似乎有超额，后面基本就跟着指数走了，理想的超额，应该是开口振荡扩大的趋势，这个似乎看起来不是很明显。
@飞烟似梦，这位大神说的挺有道理。

不是回测，所以没有过拟合。排除掉前面刚开始几个月的10%，后面20个月基本上就是跟随300，有时候还不如300，因为策略一直在变，没有知行合一。这是个大问题

2023-06-15 17:08 来自河南引用

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这策略吐了!!!

2023-06-15 16:38 来自北京引用

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心想则事成

不好，如果要评分，10分我只给3分

如果投资只是为了优于指数，而不是为了赚钱，那随便，挺好

2023-06-15 16:44修改来自广东引用

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赞同来自: ppacos1

@ppacos1

ETF得荣来那个很大、您说这个我还没有想到过，这么做确实是稳定收益。

有两个小问题供参考
1、这个回测周期还是有点短，有没有过拟合的可能，拉长到五年看看？
2、从两条线的开口来看，刚开始2021年5、6、7月份似乎有超额，后面基本就跟着指数走了，理想的超额，应该是开口振荡扩大的趋势，这个似乎看起来不是很明显。

@飞烟似梦，这位大神说的挺有道理。

2023-06-15 16:26 来自上海引用

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@魏文侯

一年跑赢7个点，直接买300etf做踢很容易达到，不需要换过去换过来。

做T太难了

2023-06-15 16:13 来自河南引用

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@生身盛世诗书史

用你这个组合刚好可以看三年收益率。

你这个回撤更低收益更稳定

2023-06-15 16:11 来自河南引用

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生身盛世诗书史

赞同来自: 创奇迹666

用你这个组合刚好可以看三年收益率。

2023-06-15 15:55 来自上海引用

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生身盛世诗书史

赞同来自: 江上客

雪球自己的组合不能看近三年，基金却可以。

2023-06-15 15:51 来自上海引用

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@飞烟似梦

你每天减去沪深300算一下超额收益，再看一下累计超额收益是怎么走的。如果是稳健上涨的话，可以考虑用IF对冲一下。

刚才有一位回复也是这个思路，之前确实没想到过，一直困在自己亏钱了这么一个状态里

2023-06-15 15:48 来自河南引用

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赞同来自: 酱油面

@酱油面

请教，“行业利润增速”在哪里可以看到？

用指数ETF对应指数成份每个股票的季度财报净利润，按成分比例累加，然后用ETF价格做总市值，一除就有了

2023-06-15 15:47 来自河南引用

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@酱油面

具体是怎么样的。。。不然看个图，没法评价

每天收盘了就记录一下10个宽基和总市值前20的行业指数，看看那些比较便宜了，就买进去。现在买了5支ETF，最大持仓占比20%
整体仓位看股债风险溢价

2023-06-15 15:45 来自河南引用

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@joike

对冲掉指数收益，年化绝对收益11%，容量大的话，可以财富自由了

ETF得荣来那个很大、您说这个我还没有想到过，这么做确实是稳定收益。

2023-06-15 15:43 来自河南引用

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@创奇迹666

只要是挣钱的就是好的亏钱就是烂，跑赢指数但亏钱就没有意义

说的没错。我家人也这么说、不如存银行

2023-06-15 15:43 来自河南引用

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魏文侯 - 专注筹码复利

一年跑赢7个点，直接买300etf做踢很容易达到，不需要换过去换过来。

2023-06-15 15:28 来自四川引用

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飞烟似梦 - 偷学你们的策略

赞同来自: 蝶之梦

你每天减去沪深300算一下超额收益，再看一下累计超额收益是怎么走的。如果是稳健上涨的话，可以考虑用IF对冲一下。

2023-06-15 15:20 来自上海引用

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@ppacos1

一开始是决定做国债ETF和沪深300ETF轮动的。
后来改成了一揽子宽基+行业ETF轮动。
就遇到了一件匪夷所思的事，某些行业利润增速高，导致估值低，这一下就被套进去了。
2022年开始走势接近300ETF了。直到最近才又重新思考，不能买一堆。最多选几个ETF。
历史回撤已经很大了，未来卡吗比率不会好看，希望以后能走得更好。

请教，“行业利润增速”在哪里可以看到？

2023-06-15 14:59 来自云南引用

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赞同来自: 我是阿冰

对冲掉指数收益，年化绝对收益11%，容量大的话，可以财富自由了

2023-06-15 14:40 来自上海引用

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一开始是决定做国债ETF和沪深300ETF轮动的。
后来改成了一揽子宽基+行业ETF轮动。
就遇到了一件匪夷所思的事，某些行业利润增速高，导致估值低，这一下就被套进去了。
2022年开始走势接近300ETF了。直到最近才又重新思考，不能买一堆。最多选几个ETF。
历史回撤已经很大了，未来卡吗比率不会好看，希望以后能走得更好。

2023-06-15 14:39 来自河南引用

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luckzpz - 像爱惜自己生命一样保护本金

具体是怎么换ETF的

2023-06-15 14:39 来自江苏引用

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凑合

2023-06-15 14:38 来自浙江引用

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赞同来自: SNTTF

具体是怎么样的。。。不然看个图，没法评价

2023-06-15 14:31 来自云南引用

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赞同来自: 司马缸不方

只要是挣钱的就是好的亏钱就是烂，跑赢指数但亏钱就没有意义

2023-06-15 14:30 来自福建引用

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