试水股指期权(模仿雪球)

想要模仿雪球产品,卖出深度虚值认沽,查询得最深也就20%左右,这样只要市场不大跌20%以上,就能稳稳得获得权利金,按目前的到期天数,年化在12%以上。

各位大佬看看上面的思路是不是正确
发表时间 2023-04-26 23:42     来自浙江

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macoman

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大涨减仓了好多
2023-07-26 23:10 来自浙江 引用
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macoman

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大A如期下跌,继续慢慢加仓
2023-06-26 23:47 来自浙江 引用
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macoman

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大盘反弹4天,减仓,人民币持续跌,大盘可能就是个小反弹,在这样下跌的大趋势下,做多还能赚钱的,真的是只有是期权卖方了
2023-06-13 22:12 来自浙江 引用
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macoman

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大盘继续跌,继续加仓
2023-06-01 16:24 来自浙江 引用
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macoman

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持仓6万加仓到11万
2023-05-16 09:54修改 来自浙江 引用
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macoman

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@炸鱼
期权这种高杠杆品种第一考虑的从来都是风险而不是什么年化,裸卖我也卖,一旦小概率事件真的痛苦
年化是用来衡量这比交易值不值的做,考虑风险,才卖远月深度虚值,不然直接买近月平值,这次反弹赚的更多,只追求年化收益有12%以上就好,如果能保持这个收益率,应该能超越80%的人吧
2023-05-10 20:50 来自浙江 引用
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macoman

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这次指数的大力反弹,做了些高抛,仓位从18万减到了6万,这2天的大跌,权利金上升不大,也没加回来,目前权力金买入收益在年化6%左右,所以想再等等,收盘后多余的资金,会转整数到银行做年化2.5%的T+0理财。期货软件统计利润没股票软件方便(不知道大家有没有好的统计方法),我现在只知道账户里的零钱是利润,目前收到的权利金和利润是6084元,如果按今天收盘价平仓,利润应该在3800左右,20万本金一个月年化收益大于12%了,这得益于这次指数的暴力上涨,
2023-05-10 20:32 来自浙江 引用
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炸鱼

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期权这种高杠杆品种第一考虑的从来都是风险而不是什么年化,裸卖我也卖,一旦小概率事件真的痛苦
2023-05-10 18:43 来自福建 引用
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macoman

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@可可大师
雪球不是个简单的期权卖方,岂是能模仿出来咧,深度虚值的权利金能有几个子?能覆盖雪球的票息?为了获得足够的票息,张数就得开得挺多,一旦变实值,可不是单倍杠杆的损失。还有雪球在没发生敲入的情况下,跌幅可是不计入损失的,假如指数跌了22%且没敲入,虚值卖沽可能都是亏的,哪里来的钱兑付利息。
雪球产品具体怎么操作不得而知,如果只做期权卖方持有到期,那敲入点只能设在20%左右,不能设得比这个深度虚值还要深
2023-05-10 18:17 来自浙江 引用
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macoman

赞同来自: aladdin898

@gamegundam
理想很丰满,现实很骨感。
做不了的。虚值程度虽然很难跌到,但是一旦大波动,你的风险率就会接近强平线,你新放进去的资金要不要算年化收益?如果你让一开始的风险率只有50%以下,那这个资金利用效率能不能达到你的预期?这还只是只有风险,没有真实亏损的情况。一旦出现超预期的波动,产生了真实亏损,一次性就要吃掉你至少3年的利润。
我认为这种方法,风险点就是在暴跌,上涨、横盘、小幅下跌都会赢利,为了防止暴跌,就是不要满仓,设置好止损点,这样会损失利息,看到一篇文章说到雪球操作要做波动生息,就是高抛低息,我也益这样做来增加权利金收入
2023-05-10 18:12 来自浙江 引用
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macoman

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@xineric
以第一笔计算,折合一手期指保证金15w本金,卖出三手put,扣除手续费得到约3500,再年化一下,年化6%,其实还可以。
你的题目是用现在保证金计算,深度虚值大约折合期指的一半,所以收益率12%。
楼上 @cityrusher 是用全额,所以1%。

大家的计算都是对的,就是各自以为的分母不一样。
今天的价格,算下来年化6%左右,比上次降低了不少,是不是说明这些天我得到的利息是超过12%
2023-05-10 17:53 来自浙江 引用
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macoman

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@cityrusher
算年化收益的话,本金是按照保证金算吗?
我看一年拿到的权利金也就40点左右,差不多合约价值的1%。
本金按照保证金来算,虚值的基本在2万到2.5万一张
2023-05-10 17:39 来自浙江 引用
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gamegundam

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理想很丰满,现实很骨感。
做不了的。虚值程度虽然很难跌到,但是一旦大波动,你的风险率就会接近强平线,你新放进去的资金要不要算年化收益?如果你让一开始的风险率只有50%以下,那这个资金利用效率能不能达到你的预期?这还只是只有风险,没有真实亏损的情况。一旦出现超预期的波动,产生了真实亏损,一次性就要吃掉你至少3年的利润。
2023-04-27 10:22 来自云南 引用
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xineric

赞同来自: macoman 嘻哈少年

以第一笔计算,折合一手期指保证金15w本金,卖出三手put,扣除手续费得到约3500,再年化一下,年化6%,其实还可以。
你的题目是用现在保证金计算,深度虚值大约折合期指的一半,所以收益率12%。
楼上 @cityrusher 是用全额,所以1%。

大家的计算都是对的,就是各自以为的分母不一样。
2023-04-27 09:25 来自浙江 引用
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cityrusher

赞同来自: xineric

算年化收益的话,本金是按照保证金算吗?
我看一年拿到的权利金也就40点左右,差不多合约价值的1%。
2023-04-27 08:53 来自上海 引用

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