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请教一下集思录的各位朋友，量化策略分析的时候，应该更加注重策略整个回测区间的表现，还是最近一年的表现？
举个例子，A策略在最近五年的年化收益30%，最大回撤15%，但是最近一年的表现不好，年化收益下降到20%，最大回撤扩大到20%。B策略相反，最近五年的年化收益只有20%，最大回撤20%，但是最近一年咸鱼翻身，年化收益达到30%，最大回撤下降至15%。
这种情况最新一期的操作，应该选择A策略还是B策略呢？谢谢！
举个例子，A策略在最近五年的年化收益30%，最大回撤15%，但是最近一年的表现不好，年化收益下降到20%，最大回撤扩大到20%。B策略相反，最近五年的年化收益只有20%，最大回撤20%，但是最近一年咸鱼翻身，年化收益达到30%，最大回撤下降至15%。
这种情况最新一期的操作，应该选择A策略还是B策略呢？谢谢！
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@xCharlie
量化策略实际上是需要不断迭代的，迭代的主要是因子和因子前的参数。你这AB两个策略如果只是简单回测，未来如果实际投入使用也不打理，那就注重过去5年的整体表现，如果策略是迭代的，太久远之前的数据和模型不具参考性。好的，感谢大佬
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量化策略实际上是需要不断迭代的，迭代的主要是因子和因子前的参数。
你这AB两个策略如果只是简单回测，未来如果实际投入使用也不打理，那就注重过去5年的整体表现，如果策略是迭代的，太久远之前的数据和模型不具参考性。
你这AB两个策略如果只是简单回测，未来如果实际投入使用也不打理，那就注重过去5年的整体表现，如果策略是迭代的，太久远之前的数据和模型不具参考性。
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@cgwqy
量化策略分析的时候，应该注重策略整个回测区间的表现，而不是仅仅看最近一年的表现。最近一年的表现可能是因为市场环境的变化，而不是策略本身的变化所导致的，所以不能完全依赖最近一年的表现来做决策。策略整个回测区间的表现可以反映出策略的稳定性和长期盈利能力，更有利于进行决策。在以上的例子中，虽然B策略最近一年的表现要好于A策略，但考虑到整个回测区间，A策略的表现更好，具有更好的长期盈利能力和稳定性。因此...思维缜密，但感觉好像啥都没说似的
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