双低的基础上加入“正股股价低”的评价因子,形成“三低”,比双低更为有效可靠

双低策略大多数情况是有效的,但是有一个致命缺陷:当股价大幅上涨后形成的“双低”是极其危险的,这时正股的上涨动能有可能已经衰竭,如果再按双低标准轮动进去大概率就是接盘侠了,盈亏比未必好。研发出一个滤除这种转债的办法,就是引入“正股股价低”的评价因子,也就是“三低”---(转债价+转股溢价+正股价)同时处于相对低位,经过一段时间的实盘实践效果比较理想,但不确定是否刚好与行情契合有关,还需进一步观察,具体量化也在不断修正中,总的来说是加入“正股股价底溢价率”,同时把转股溢价率的权重相对降低。已经实盘操作成功的案例有利群,山鹰,美锦,芳源,华翔。。。目前选出来的持仓有首华,博世,洋丰等,期待后续进一步印证。
发表时间 2023-03-23 23:58     最后修改时间 2023-03-24 00:00     来自广西

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gm2006

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有道理,继续实践,长期验证。
2023-03-24 06:53 来自山西 引用

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