养老还得靠大A!开启量化择时模型之旅

养老还得靠大A!开启量化择时模型之旅

突如其来的65退休政策真是重伤了本打工人的心,不知道大家是不是也对今年的行情抱有极高的期待,咬了咬牙决定今年搏一搏,经过最近半年的煎熬, 终于熬夜肝出来的择时模型,看着效果还可以,能不能实现提前退休就在此一举了,现在开始立此贴, 跟踪记录对下一日的预判信号,望诸事顺利~
新手发帖,有不足之处望大家提点!

目标:年化30%
最大回撤:8%
回测最近收益:



注: 收益按指数收益进行计算,暂不计算手续费

第一次信号:
上证50:上涨概率21%
沪深300:下跌概率50%
中证500:上涨概率60%
中证1000:上涨概率100%

说明下:
在回测的时候,我们假设指数既可以做多又可以做空,直接把预测的概率直接转换为对应的仓位。例如今天模型预测上证50上涨概率21%,那么上证50对应的仓位为做多21%;模型预测沪深300下跌概率50%,那么沪深300对应仓位为做空50%。

补充(一):
利用每个指数模型预测结果构建策略:
1、择时cta策略:直接利用各指数预测结果,进行股指多空交易,可以交易一个股指,也可以交易多个股指,帖子每天公布的组合仓位,就是这个策略。
2、指数增强:采用完全复制单个指数仓位(100%股指多头仓位)+单个指数多空择时仓位([-100%-+100%]股指仓位)构成组合,形成纯多头仓位,仓位根据指数择时进行变动,仓位保持在0~200%之间。
3、股指强弱套利:根据模型预测各个指数涨下跌的概率,采用股指期货,做多强的,做空弱的,形成对冲交易。


补充(二)
模型组合交易股指期货,今天(3月24)创新高了。simnow仿真账户资金2000w,采用两倍杠杆,3月20日前,每个品种等权分配,3月21起:IH 100%,IF 33%,IC 33%,IM 33%.



根据指数预测强弱,对股指进行配对交易,今天(3月24)也创新高。simnow仿真账户2000w,采用两倍杠杆,四个配对等权分配(IHIC:50%,IFIC:50%,IHIC:50%,IHIM:50%)。1月之前为两个配对(IHIC,IFIC),之后为四个配对。可以明显看出4个配对收益曲线更平滑。



提示:此贴仅供个人记录,不构成任何操作建议,股市有风险,入市需谨慎

郑重申明:1、本帖一不卖信号,二不卖模型,三不加群。2、本帖主要是量化择时验证,同时展示量化择时是可行的。
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howtogetout

赞同来自:

@elgma
今日起,新增50单模型跟踪,之前采用单利计算,调整为复利计算今日情况:明日信号:
上面的-100就是单独的50模型?
2023-03-24 00:06 来自浙江 引用

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  • 最新活动: 2023-09-13 15:09
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