中证1000股指期货升水对冲，做到10%无风险年化是否可行？

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预判今年股市是震荡市场，指数高位时希望规避下跌，做现金套利策略。

股指期货升贴水不定，比如等到中证1000股指期货2309，升水年化4.5%。

那么手头10个账户，做中证1000股指期货对冲套利，吃升水和打新收益，持有90%中证1000现货，10%中证1000期货看跌对冲。
理论上中证1000股息（0.8%）+吃升水（4.5%）+打新收益（4.5%），新股为了发行，大面积破发的情况很少出现，基本能做到10%低风险套利。
大家看看这套利策略有什么大的风险吗

发表时间 2023-02-12 18:06 最后修改时间 2023-02-13 10:22 来自上海

10 个回复

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楼主的中证1000是扣完分红影响算出来的升水，至于是不是4.5就不知道了。看着是贴水，实际有可能是升水，好好学习一下吧。

2023-02-12 23:23 来自上海引用

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升贴水都分不清！

2023-02-12 21:39 来自浙江引用

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赞同来自: xineric

升水不稳定啊，我上个月套了次升水6个多点，没升水的时候平掉了，谁知道后面有大贴水的机会，大腿拍红了。

2023-02-12 19:35 来自安徽引用

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赞同来自: dafengtongxue 、qjx618

明明是贴水，升水是咋计算出来的？

2023-02-12 19:21 来自内蒙古引用

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把无风险超额收益想的太简单了
其实无风险可以考虑放贷，

2023-02-12 18:45 来自浙江引用

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赞同来自: qjx618

姿势不对呀，2309是贴水，近月时而升水时而贴水。

2023-02-12 18:33 来自江苏引用

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2309就是现价，你怎么挣这个4.5

2023-02-12 18:24 来自山西引用

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赞同来自: liouzone 、机场大巴、站在趋势的风口、tanhuachina 、greener 、jiangyuyi 更多 »

im2309现在明明是贴水啊

2023-02-12 18:18 来自湖南引用

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除了打新收益外，我觉得可行

2023-02-12 18:17 来自浙江引用

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站在趋势的风口

顶一个

2023-02-12 18:08 来自上海引用

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