假设我持有一只转债,他正常情况下的溢价率一直是30%多,在没有强赎、下修的其他因素干扰下,正股缓慢下跌,但是转债下跌幅度有限,比如转债一直在100元附近,溢价率就缓慢涨到了50%,那么此时假设正股风险不大,那么我卖出可转债,买入正股。
然后正股回暖,开始上涨,当然可转债也随之上涨,比如涨到了110,但是此时溢价率只有20%,那么此时我卖出正股,买入可转债。
此策略是不是在震荡市中会比较有效,单边上涨和单边下跌肯定都不好使。
然后正股回暖,开始上涨,当然可转债也随之上涨,比如涨到了110,但是此时溢价率只有20%,那么此时我卖出正股,买入可转债。
此策略是不是在震荡市中会比较有效,单边上涨和单边下跌肯定都不好使。