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记录计划、操作和心态变化，用于未来复盘。
计划：
1.HS300从3900点下来，每跌100点加仓卖沽，等到3500点以下后。若HS300的PE达到10以下，万得全A股债利差达到极值，把期权卖沽换成IF多单。或用期权合成多头,方便分批加仓。
2.若ZZ500和ZZ1000继续下跌，当差距趋近200点时，则IC切换成IM，若贴水较大换到远月，较小就换近月。
在2023年1季度前没有真实业绩支撑，继续看空，期间若遇到一周左右的短期反弹，则少量加卖购期权。
谨记教训：
1.不要追高，要耐心等待机会，避免手痒。
比如，2017年火热的低价小市值策略、2018资源股、高ROE白马股阿胶华夏幸福等。2022年7月阶段反弹高点，却去卖期权沽做多。每次追高都在山顶被套牢。
2.不要在大跌之初，过早大胆博反弹，大跌四天以上衰竭再说。
3.不要做期权买方，就算看对了方向，也看不准时间哪天兑现。
比如，2022年9月15号买认购期权MO，不到一周4W变8K/张，最终随着交割日逼近，割肉在10月10日早盘底部反转的前一天！每次出手裸买期权，都以归0为结局。
4.做卖方只有波动率高时，才适合开仓，不能长期持有。突然暴涨/暴跌的那几天，会抹掉长期积攒的时间价值，导致身心疲惫。
5. 期权买购卖沽合成多头不等于持有指数ETF，加备兑也有风险。慢涨或窄幅震荡时正相对收益明显，下跌或宽幅震荡（振幅20%以上）负相对收益加剧。
计划：
1.HS300从3900点下来，每跌100点加仓卖沽，等到3500点以下后。若HS300的PE达到10以下，万得全A股债利差达到极值，把期权卖沽换成IF多单。或用期权合成多头,方便分批加仓。
2.若ZZ500和ZZ1000继续下跌，当差距趋近200点时，则IC切换成IM，若贴水较大换到远月，较小就换近月。
在2023年1季度前没有真实业绩支撑，继续看空，期间若遇到一周左右的短期反弹，则少量加卖购期权。
谨记教训：
1.不要追高，要耐心等待机会，避免手痒。
比如，2017年火热的低价小市值策略、2018资源股、高ROE白马股阿胶华夏幸福等。2022年7月阶段反弹高点，却去卖期权沽做多。每次追高都在山顶被套牢。
2.不要在大跌之初，过早大胆博反弹，大跌四天以上衰竭再说。
3.不要做期权买方，就算看对了方向，也看不准时间哪天兑现。
比如，2022年9月15号买认购期权MO，不到一周4W变8K/张，最终随着交割日逼近，割肉在10月10日早盘底部反转的前一天！每次出手裸买期权，都以归0为结局。
4.做卖方只有波动率高时，才适合开仓，不能长期持有。突然暴涨/暴跌的那几天，会抹掉长期积攒的时间价值，导致身心疲惫。
5. 期权买购卖沽合成多头不等于持有指数ETF，加备兑也有风险。慢涨或窄幅震荡时正相对收益明显，下跌或宽幅震荡（振幅20%以上）负相对收益加剧。
0
2024年2月中小盘股灾惨痛教训，5手中的4手IC\IM\MO卖沽不得已割肉在黎明前1天，损失3位数的W。
1-仓位控制、长尾风险不重视，以为是长期底部疫情底部就放弃了买废纸沽保护，酿成大错；
2-救市反弹后被乐观情绪冲昏头脑，以为趋势会继续，没有及时砍仓或花买沽保护；
3-回调幅度大且GJD突然失声后，没有及时断臂求生砍IM换MO，保留资金和仓位；
背景：
长期下跌底部，疫情底以下的加速下跌；
雪球蓄谋敲入逃避票息，恶意做空指数，GJD救市拉大票抽血导致中小盘踩踏更甚；
舆论唱空，政策及GJD出手节奏迟缓，中证500&1000螺旋式下跌30%，最后千股跌停；
操作：
2023-10-23下跌时，因为没有守住筹码而T飞，导致这次想牢牢抓住筹码。
2023-11-16 建仓1手IC 主力5600
2023-11-28 建仓1手IC 主力5500
2024-1-4 建仓IC主力5400（网格只吃过1次）
2024-1-5建仓MO1张卖沽，当时IC主力在5250
2024-1-5&8 建仓MO1张卖沽IC主力在5150
下跌期间作死的调仓，
IC近月合约换成远月，换了后贴水急剧扩大，只能干瞪眼，失去腾挪空间。远月合约贴水从130点迅速扩大至200点，增加70点/手的下跌。
IM-IC价差通常在250~500点，当价差到达250点时，换了IM06合约1张；价差150点时又换了IM061张；最后价差极速缩小至负数后割肉IM，这个换仓操作多损失500点；10W
2024-1-22 远月IM跌停，保证金告急，凑保证金。
2024-1-23~25 反弹有力，以为劫后余生，没有及时砍仓或加买沽防二次探底风险，虚MO-PUT大约1W/张成本。
2024-2-2 跌6%割IM2手4300、4260，下午等GJD无望割不如开盘割，换了2张平值MO-CALL；
2024-2-5 跌6%时割MO1599、1698及IC4050，队友一直灌输慢熊和趋势思想，放弃了MO买平值CALL，想等更低点买便宜的虚CALL；割肉完成后，GJD出手拉ZZ500和100，但尾盘回落。晚上电话争论最后1手IC，在能扛得住的情况下，我实在不想割。用股债估值基本面、情绪面、国家稳定性等大方向大周期理论，无法说服队友追涨杀跌的趋势思维和对舆论唱空未来慢熊的恐惧。
2024-2-6 IC低开涨停，近月升水20点，远月收敛折价100点左右；早盘低开高走，IC2406上午T飞，中午回落想深点接回，错失机会。期间队友见涨起，让加仓没敢也没钱加了，最后尾盘涨停追进去1手IC；
2024-2-7 IC冲高回落再涨停，T飞接回，损耗40点。
2024-2-8 IC跳空冲高回落，且IM-IC价差从-330迅速回归至-150，回落至开盘位置平仓，等调整后再接回。可惜前面4手IC&IM已经不情不愿地割在黎明前的1天，心碎。
IM涨幅已经开始追赶IC，反弹还有看空间，但考虑到后续春节假期及降波影响，平掉了2涨MO买CALL；开1张平值MO卖沽；
1-仓位控制、长尾风险不重视，以为是长期底部疫情底部就放弃了买废纸沽保护，酿成大错；
2-救市反弹后被乐观情绪冲昏头脑，以为趋势会继续，没有及时砍仓或花买沽保护；
3-回调幅度大且GJD突然失声后，没有及时断臂求生砍IM换MO，保留资金和仓位；
背景：
长期下跌底部，疫情底以下的加速下跌；
雪球蓄谋敲入逃避票息，恶意做空指数，GJD救市拉大票抽血导致中小盘踩踏更甚；
舆论唱空，政策及GJD出手节奏迟缓，中证500&1000螺旋式下跌30%，最后千股跌停；
操作：
2023-10-23下跌时，因为没有守住筹码而T飞，导致这次想牢牢抓住筹码。
2023-11-16 建仓1手IC 主力5600
2023-11-28 建仓1手IC 主力5500
2024-1-4 建仓IC主力5400（网格只吃过1次）
2024-1-5建仓MO1张卖沽，当时IC主力在5250
2024-1-5&8 建仓MO1张卖沽IC主力在5150
下跌期间作死的调仓，
IC近月合约换成远月，换了后贴水急剧扩大，只能干瞪眼，失去腾挪空间。远月合约贴水从130点迅速扩大至200点，增加70点/手的下跌。
IM-IC价差通常在250~500点，当价差到达250点时，换了IM06合约1张；价差150点时又换了IM061张；最后价差极速缩小至负数后割肉IM，这个换仓操作多损失500点；10W
2024-1-22 远月IM跌停，保证金告急，凑保证金。
2024-1-23~25 反弹有力，以为劫后余生，没有及时砍仓或加买沽防二次探底风险，虚MO-PUT大约1W/张成本。
2024-2-2 跌6%割IM2手4300、4260，下午等GJD无望割不如开盘割，换了2张平值MO-CALL；
2024-2-5 跌6%时割MO1599、1698及IC4050，队友一直灌输慢熊和趋势思想，放弃了MO买平值CALL，想等更低点买便宜的虚CALL；割肉完成后，GJD出手拉ZZ500和100，但尾盘回落。晚上电话争论最后1手IC，在能扛得住的情况下，我实在不想割。用股债估值基本面、情绪面、国家稳定性等大方向大周期理论，无法说服队友追涨杀跌的趋势思维和对舆论唱空未来慢熊的恐惧。
2024-2-6 IC低开涨停，近月升水20点，远月收敛折价100点左右；早盘低开高走，IC2406上午T飞，中午回落想深点接回，错失机会。期间队友见涨起，让加仓没敢也没钱加了，最后尾盘涨停追进去1手IC；
2024-2-7 IC冲高回落再涨停，T飞接回，损耗40点。
2024-2-8 IC跳空冲高回落，且IM-IC价差从-330迅速回归至-150，回落至开盘位置平仓，等调整后再接回。可惜前面4手IC&IM已经不情不愿地割在黎明前的1天，心碎。
IM涨幅已经开始追赶IC，反弹还有看空间，但考虑到后续春节假期及降波影响，平掉了2涨MO买CALL；开1张平值MO卖沽；
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过去半年IC做T还比较顺就没记录，最近出现了最大亏损的操作：
10月23日，一年半以来的最低点。上午加了第5手IC多单，下午丝滑下跌时真的挺慌，这段前两天加仓太近了。下午发消息给退股转实体业的老同学说我上了不少杠杆打算死扛，本意想着提醒其加点仓，结果却被他秀出的年线吓到（反复强调一定会破2863碰到年线2830）。
10月25日按计划减了1张盈利的IC卸掉一些杠杆。
10月26日，原计划的死扛，却因为受他人观点得影响可能会有二次探底，所以又开始做T，结果在5360~5370T飞了3张，剩1张。尾盘涨上去得急回落还不到卖飞位置，就挂条件单打算次日低开接回。
10月27日，早盘果然低开，条件单成交，但是看净持仓怎么是0而不是2才发现挂单方向反傻眼了。发现操作错误应该立刻纠正止损，可因二次探底的想法作祟，于是眼睁睁看着IC疯涨没有追回。
4手IC因为犯了不按原计划执行网格止盈的错误+频繁操作的错误+挂单方向错误，损失500点，重挫了信心且迟迟不敢接回。过了一周都无法缓解心情。
此后又有2次做T因做空很慌，再次大亏。
————————————————————————————————
操作计划：
目前，指数还是在低估区域，至少应该持有1手多单作为底仓，做T杜绝做空。
计划加大网格间隔，即便真有二次探底破大盘2800时也能扛得住，若没有二次探底机会则只能在未来的波动中慢慢T回来吧。
——————————————————————————————————
环境：
10月25日有新闻预告外交部长应邀访美，10月26日至28日结束后出了“重返巴厘岛，通往旧金山”的口号。中美近一年来紧张气氛出现了缓解的曙光，感觉有点像2018年贸易战的尾声。
10月23日，一年半以来的最低点。上午加了第5手IC多单，下午丝滑下跌时真的挺慌，这段前两天加仓太近了。下午发消息给退股转实体业的老同学说我上了不少杠杆打算死扛，本意想着提醒其加点仓，结果却被他秀出的年线吓到（反复强调一定会破2863碰到年线2830）。
10月25日按计划减了1张盈利的IC卸掉一些杠杆。
10月26日，原计划的死扛，却因为受他人观点得影响可能会有二次探底，所以又开始做T，结果在5360~5370T飞了3张，剩1张。尾盘涨上去得急回落还不到卖飞位置，就挂条件单打算次日低开接回。
10月27日，早盘果然低开，条件单成交，但是看净持仓怎么是0而不是2才发现挂单方向反傻眼了。发现操作错误应该立刻纠正止损，可因二次探底的想法作祟，于是眼睁睁看着IC疯涨没有追回。
4手IC因为犯了不按原计划执行网格止盈的错误+频繁操作的错误+挂单方向错误，损失500点，重挫了信心且迟迟不敢接回。过了一周都无法缓解心情。
此后又有2次做T因做空很慌，再次大亏。
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操作计划：
目前，指数还是在低估区域，至少应该持有1手多单作为底仓，做T杜绝做空。
计划加大网格间隔，即便真有二次探底破大盘2800时也能扛得住，若没有二次探底机会则只能在未来的波动中慢慢T回来吧。
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环境：
10月25日有新闻预告外交部长应邀访美，10月26日至28日结束后出了“重返巴厘岛，通往旧金山”的口号。中美近一年来紧张气氛出现了缓解的曙光，感觉有点像2018年贸易战的尾声。
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大A横盘震荡已1个多月，SZ50、HS300震荡略向下，ZZ500水平横。
俄乌战争在继续，中美隔空吵架，消息称延迟至65退休（女职工活活延了15年）。
商场，特别是双休日的餐馆，挤爆了人。
操作:
淀粉与玉米2305,在价差190时连续开了2组，做多价差。
开仓后一路温水煮青蛙式下滑，因近月2303价差掉落到10左右，害怕5月合约也随了3月的惨状，在2月底决定先出局。止损当天，仅仅几分钟后，价差却从底部大幅反弹，连续反弹三日。
另，发生2次操作错误，平5月价差变成了开仓7月价差，发现错误后没有立刻割掉错误的仓位，存在侥幸心理导致更多亏损。
方向：
也许还会向上突击一下，若1季度数据不乐观，则之后还是看空。
俄乌战争在继续，中美隔空吵架，消息称延迟至65退休（女职工活活延了15年）。
商场，特别是双休日的餐馆，挤爆了人。
操作:
淀粉与玉米2305,在价差190时连续开了2组，做多价差。
开仓后一路温水煮青蛙式下滑，因近月2303价差掉落到10左右，害怕5月合约也随了3月的惨状，在2月底决定先出局。止损当天，仅仅几分钟后，价差却从底部大幅反弹，连续反弹三日。
另，发生2次操作错误，平5月价差变成了开仓7月价差，发现错误后没有立刻割掉错误的仓位，存在侥幸心理导致更多亏损。
方向：
也许还会向上突击一下，若1季度数据不乐观，则之后还是看空。
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本周终于迎来有点力度的回调，前期涨得好得大盘回调力度大于中小盘，外资持续流出几天又改为流入。
操作：
1.继续持有IC多单。
2.捣鼓期货软件时意外开了一对IH期现套利单。本周试用了极星、WH6、无限易等各种期货软件，自定义套利按钮一点开了个跛腿的IH近月空单。。。赶紧补保证金手动补上远月多单。
3.在0207日，清仓了股票账户的500ETF增强、中概互联场内、亏损的新股信科移动。
方向：
继续看空，等待市场震荡趋缓，走出低迷出清阶段。
计划：
1.学习套利功能和期货套利策略
操作：
1.继续持有IC多单。
2.捣鼓期货软件时意外开了一对IH期现套利单。本周试用了极星、WH6、无限易等各种期货软件，自定义套利按钮一点开了个跛腿的IH近月空单。。。赶紧补保证金手动补上远月多单。
3.在0207日，清仓了股票账户的500ETF增强、中概互联场内、亏损的新股信科移动。
方向：
继续看空，等待市场震荡趋缓，走出低迷出清阶段。
计划：
1.学习套利功能和期货套利策略
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春节后的近1周，大盘弱于小盘，SZ50节后高开之后连续大跌，ZZ500先涨后跌。
操作：
无，过年前清空了期权账户转入货基。
方向：
继续看空，等待黑天鹅。
庆幸的是IC升水在逐渐消失，希望能进入贴水周期。
计划：
学习和回测更低风险的套利模式。
————————————————————————————————————
春节后疫情新毒株没有出现扩散，入境政策放开后也还没有出现二次高峰，全民报复性旅游挤爆了各大景区，民众一派平安喜乐，满是憧憬。
一手房放开限购及降息等利好政策不断，中介在呐喊楼市回暖，但朋友L往年非常抢手的老破小已空置2个月以上未租掉，看绿皮APP上的出租行情仍然惨淡。
操作：
无，过年前清空了期权账户转入货基。
方向：
继续看空，等待黑天鹅。
庆幸的是IC升水在逐渐消失，希望能进入贴水周期。
计划：
学习和回测更低风险的套利模式。
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春节后疫情新毒株没有出现扩散，入境政策放开后也还没有出现二次高峰，全民报复性旅游挤爆了各大景区，民众一派平安喜乐，满是憧憬。
一手房放开限购及降息等利好政策不断，中介在呐喊楼市回暖，但朋友L往年非常抢手的老破小已空置2个月以上未租掉，看绿皮APP上的出租行情仍然惨淡。
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大盘强于小盘，普遍大涨1~2%
操作：
1.早盘高开高走，波动率和指数都大涨，匆忙挂单对手价平仓都来不及。上午10点多恐慌式清了大部分卖购，下午又把ZZ500的虚购接回来，坚持一点备兑。
2.本次还错在试图做日内网格T，T失败增加了卖购仓位，导致亏损加剧。
3.还错在止损不干脆，在1月12日波动率极低时，没有及时清卖购止损。
方向：
看空，不敢做空。
各大指数站上了MA250，从技术角度这里没有那么容易一次西突破，但心理慌操作上不敢加空。
近2日是慢涨半个月后的加速上涨逼空，也许到了上涨末尾，此时肯定不能追高。
总结：
期权可以用来平滑整体仓位的曲线，但想积累正收益很难，遇到方向判断错了就非常考验心理承受能力。
操作：
1.早盘高开高走，波动率和指数都大涨，匆忙挂单对手价平仓都来不及。上午10点多恐慌式清了大部分卖购，下午又把ZZ500的虚购接回来，坚持一点备兑。
2.本次还错在试图做日内网格T，T失败增加了卖购仓位，导致亏损加剧。
3.还错在止损不干脆，在1月12日波动率极低时，没有及时清卖购止损。
方向：
看空，不敢做空。
各大指数站上了MA250，从技术角度这里没有那么容易一次西突破，但心理慌操作上不敢加空。
近2日是慢涨半个月后的加速上涨逼空，也许到了上涨末尾，此时肯定不能追高。
总结：
期权可以用来平滑整体仓位的曲线，但想积累正收益很难，遇到方向判断错了就非常考验心理承受能力。
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大盘强于小盘，震荡两三天后，突破向上。
波动率却没有大涨，反而回落到低点，卖方后续有升波风险。
舆论说是因为北向资金（外资）冲回来买蓝筹，且非常坚决。
近半月期都是缩量上涨，空头已逐渐崩溃。
操作：
1.做T增加了1张500卖购和1张50卖购，遇到尾盘没有回落反而上涨，挂单低未能平仓。
计划：
1.趁波动率低，逐步清空50卖购，认错止损。
波动率却没有大涨，反而回落到低点，卖方后续有升波风险。
舆论说是因为北向资金（外资）冲回来买蓝筹，且非常坚决。
近半月期都是缩量上涨，空头已逐渐崩溃。
操作：
1.做T增加了1张500卖购和1张50卖购，遇到尾盘没有回落反而上涨，挂单低未能平仓。
计划：
1.趁波动率低，逐步清空50卖购，认错止损。
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大盘强于小盘，SZ50小涨，ZZ500中跌。
半个月一路上涨以来，小盘遇到第一个中阴线，终于恢复了点坚持看跌的信心。
SZ50已经有连续4个向上跳空缺口，使得赌缺口回补的杠杆激进派，把心理上的难受已升级成为行动上的被迫割肉补保证金。
操作：
1.试图做日内T，T飞了1份ZZ500卖购。
2.平了一份1月50卖购2700，置换到2月2750，波动率近低远高。
3.股票账户平掉了1份中国平安。
——————————————
总结了下，自己能忍受看错方向的极限约为15个交易日，此后就会开始慌乱操作，比如这两天在不断向上移仓。
昨日一老朋友F说是要去整电商帮家里清库存，回想过去该朋友曾经信心满满从国企辞职职业炒股，折腾了2年多积蓄全部亏离场，结局不意外但仍然感慨惋惜。
半个月一路上涨以来，小盘遇到第一个中阴线，终于恢复了点坚持看跌的信心。
SZ50已经有连续4个向上跳空缺口，使得赌缺口回补的杠杆激进派，把心理上的难受已升级成为行动上的被迫割肉补保证金。
操作：
1.试图做日内T，T飞了1份ZZ500卖购。
2.平了一份1月50卖购2700，置换到2月2750，波动率近低远高。
3.股票账户平掉了1份中国平安。
——————————————
总结了下，自己能忍受看错方向的极限约为15个交易日，此后就会开始慌乱操作，比如这两天在不断向上移仓。
昨日一老朋友F说是要去整电商帮家里清库存，回想过去该朋友曾经信心满满从国企辞职职业炒股，折腾了2年多积蓄全部亏离场，结局不意外但仍然感慨惋惜。
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大盘弱于小盘，SZ50小跌，ZZ500小涨。
人们看涨情绪高涨，老韭菜们计划年前落袋为安，公众号上“牛市开启”“一波涨幅的精细化操作”“XX还能涨多久？”。
操作：
1.ZZ500ETF期权卖购6000，向上移仓一份到6250，这次上涨过程中因想尝试日内网格，卖购加仓太频繁被套。
2.平掉了ZZ500的5750卖沽和沪深300的3800卖沽，时间价值不多。
3.上证50的平值期权隐波，近低远高。但看公众号总结的是近一周“近高远低”加速上涨快结束，有些奇怪。
计划：
1.期权仓位几乎全是看跌，抗住到春节前吧，若跌下来，则清仓卖购。
——————————————————————————————————
最近传牛市是2022年12月初，也就是上个月的高峰点，此后三五天就下跌。
近几年听闻“牛市”印象深刻的是2020年7月初。
彼时受益于国内防疫保住了产能，有实实在在的出口业绩支撑。P2P暴雷及理财收益下降后，居民存款有投资入市需求。
当时改善性房产开始悄涨，在一二手严重倒挂的环境下一手先开始畅销，聪明的同事早在当年5月突然说将来要做邻居，已在我家附近一个叫“绿宝园”的楼盘抢到了新房。后续在该同事的普及下，我才知道原来“绿宝园”是个豪宅盘，之前路过时只能看到门口几颗老松树，我总以为里面是类似“人生后花园”的地方，这反转让我印象深刻。
今天鬼使神差去看了一眼之前中签但弃缴的新股百利天恒，上市以来涨了75%，错失1W。。。
弃缴的原因是当时手上持有的新股-15%、近期多个新股破发、标的公司亏损连年加大、市盈率比行业高较多。
人们看涨情绪高涨，老韭菜们计划年前落袋为安，公众号上“牛市开启”“一波涨幅的精细化操作”“XX还能涨多久？”。
操作：
1.ZZ500ETF期权卖购6000，向上移仓一份到6250，这次上涨过程中因想尝试日内网格，卖购加仓太频繁被套。
2.平掉了ZZ500的5750卖沽和沪深300的3800卖沽，时间价值不多。
3.上证50的平值期权隐波，近低远高。但看公众号总结的是近一周“近高远低”加速上涨快结束，有些奇怪。
计划：
1.期权仓位几乎全是看跌，抗住到春节前吧，若跌下来，则清仓卖购。
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最近传牛市是2022年12月初，也就是上个月的高峰点，此后三五天就下跌。
近几年听闻“牛市”印象深刻的是2020年7月初。
彼时受益于国内防疫保住了产能，有实实在在的出口业绩支撑。P2P暴雷及理财收益下降后，居民存款有投资入市需求。
当时改善性房产开始悄涨，在一二手严重倒挂的环境下一手先开始畅销，聪明的同事早在当年5月突然说将来要做邻居，已在我家附近一个叫“绿宝园”的楼盘抢到了新房。后续在该同事的普及下，我才知道原来“绿宝园”是个豪宅盘，之前路过时只能看到门口几颗老松树，我总以为里面是类似“人生后花园”的地方，这反转让我印象深刻。
今天鬼使神差去看了一眼之前中签但弃缴的新股百利天恒，上市以来涨了75%，错失1W。。。
弃缴的原因是当时手上持有的新股-15%、近期多个新股破发、标的公司亏损连年加大、市盈率比行业高较多。
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大盘强于小盘，普涨0.5%~1%，各大指数的波指跳空高开，绝地反弹。
空头已经开始明显难受，多头在犹豫是否高抛部分。
操作：
1.把上证50和沪深300的卖购，向上移仓，因为亏损已扩大到原始权利金的一倍。
2. 增加一张中证500买沽。
计划：
1.这波上涨已经持续12天，后续应会震荡或回调，把期权仓位当作备兑卖购仓来看待和处理，减少心里恐慌。
2. 后续回调过程中清仓上证50期权短期不再操作。根据回测发现，无论是备兑卖购 ，还是低开缺口回补卖沽，SZ50都是表现最差的。近半年持有体验也非常差。
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近期回测总结：
1.长期双卖，每月移仓，不可取。
2. 长期卖沽，不可取，涨盈利少跌损失多，长期越发追赶不上指数。
3. 备兑卖虚值购，每天开仓，跌到100止盈或到期移仓。年化2~3%，平均资金占用5%，最大资金占用15%左右。盈利中证500>沪深300>上证50,需避免在指数和波动率都很低时开仓。
空头已经开始明显难受，多头在犹豫是否高抛部分。
操作：
1.把上证50和沪深300的卖购，向上移仓，因为亏损已扩大到原始权利金的一倍。
2. 增加一张中证500买沽。
计划：
1.这波上涨已经持续12天，后续应会震荡或回调，把期权仓位当作备兑卖购仓来看待和处理，减少心里恐慌。
2. 后续回调过程中清仓上证50期权短期不再操作。根据回测发现，无论是备兑卖购 ，还是低开缺口回补卖沽，SZ50都是表现最差的。近半年持有体验也非常差。
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近期回测总结：
1.长期双卖，每月移仓，不可取。
2. 长期卖沽，不可取，涨盈利少跌损失多，长期越发追赶不上指数。
3. 备兑卖虚值购，每天开仓，跌到100止盈或到期移仓。年化2~3%，平均资金占用5%，最大资金占用15%左右。盈利中证500>沪深300>上证50,需避免在指数和波动率都很低时开仓。
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大盘强于小盘，普涨0~0.5%,本周大小票有轮番上涨的气氛。昨晚美股普跌1~2%，而大A上证50突破近2月高点。
人们从阳康中恢复上班，楼市降息和松绑政策吹风，身边朋友开始考虑买房换房，股民对2023充满期待。
操作：
1.盘中低点ZZ500的卖购平了平值一份，开虚值一份。
2. SZ50很强，卖购的平仓单挂低了没成。
3.期权账户亏损开始加速，若指数继续涨，波动率会升高，又到了心慌想买权力仓做保护的时候。
计划：
不要乱操作，逢低减仓。
人们从阳康中恢复上班，楼市降息和松绑政策吹风，身边朋友开始考虑买房换房，股民对2023充满期待。
操作：
1.盘中低点ZZ500的卖购平了平值一份，开虚值一份。
2. SZ50很强，卖购的平仓单挂低了没成。
3.期权账户亏损开始加速，若指数继续涨，波动率会升高，又到了心慌想买权力仓做保护的时候。
计划：
不要乱操作，逢低减仓。
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大盘强于小盘，普涨1~2%
操作：
1.早盘看到50跳空高开，邻近上次高点，应有压力，加卖了一张。中午继续涨，又加卖一张。
2. 500购加卖一张，卖在上午低点。
波动率很低，后续再涨有升高的双杀风险，有点抖。
操作：
1.早盘看到50跳空高开，邻近上次高点，应有压力，加卖了一张。中午继续涨，又加卖一张。
2. 500购加卖一张，卖在上午低点。
波动率很低，后续再涨有升高的双杀风险，有点抖。
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大盘强于小盘，窄幅震荡
操作：
1.在均线附近平仓了500卖购1张，另一份平卖单挂太低了点没有成交。
2.网格间隔不均衡，且临时看盘随走势而定是个错误的习惯。
计划：
1.若指数高走，继续加500卖购，须是偏虚卖购。
2.若指数低走，平掉部分卖购和卖沽，减少仓位，等待波动率回升再开仓。
切记. 后续挂单要有均衡的间隔和严格的纪律。
操作：
1.在均线附近平仓了500卖购1张，另一份平卖单挂太低了点没有成交。
2.网格间隔不均衡，且临时看盘随走势而定是个错误的习惯。
计划：
1.若指数高走，继续加500卖购，须是偏虚卖购。
2.若指数低走，平掉部分卖购和卖沽，减少仓位，等待波动率回升再开仓。
切记. 后续挂单要有均衡的间隔和严格的纪律。
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昨日普涨，大盘弱于小盘，2023年第一个交易日开门红，舆论喜气洋洋。
阳康的人陆续恢复上班，但很多人临近年关没有心思。
近期热议是传播力更强的新毒株XBB.1.5，但致死率不高。
操作：
1.卖开中证500-6000购3张，想做日内网格，遇到单边上涨。打算次日再平。
2.平上证50卖购1张。
计划：
1.若后续反弹结束下跌，减少期权仓位，等待波动率回升后再开仓。
2.若反弹继续，在大幅反弹时加卖购。
阳康的人陆续恢复上班，但很多人临近年关没有心思。
近期热议是传播力更强的新毒株XBB.1.5，但致死率不高。
操作：
1.卖开中证500-6000购3张，想做日内网格，遇到单边上涨。打算次日再平。
2.平上证50卖购1张。
计划：
1.若后续反弹结束下跌，减少期权仓位，等待波动率回升后再开仓。
2.若反弹继续，在大幅反弹时加卖购。
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大盘略强于小盘，窄幅震荡，走出了一个平台。
本周五是2022年的最后一个交易日，大都数人在总结本年的酸楚和期盼明年的牛市。
操作：卖购50、500挂单，50成交了。但近2个月SZ50强势，做空它有点逆趋势，心慌。
计划：若节后遇到大幅突涨，波动率升高，则挂单加仓卖购500。
回测《期权买购卖沽合成多头加备兑》结论：
1.在慢涨和窄幅震荡时有明显相对收益，下跌时相对收益为负。
2.长期看，每次指数到达高峰点，相对收益能创新高。
3.在可比较时间范围内，该策略500ETF收益最优，300ETF次之，50ETF最差。
50ETF期权合成多头，表现：
7年相对收益41.66%（47.97%备兑卖虚购），指数涨则相对收益高，指数快跌则相对收益削减。
18年高点42%（47%备兑），
18年低点32%（37%备兑），
21年高点56%（69%备兑）
像21-01月到22-12月的走熊急跌急涨，则合成多头收益率比指数下降更快，备兑损失加大。
本周五是2022年的最后一个交易日，大都数人在总结本年的酸楚和期盼明年的牛市。
操作：卖购50、500挂单，50成交了。但近2个月SZ50强势，做空它有点逆趋势，心慌。
计划：若节后遇到大幅突涨，波动率升高，则挂单加仓卖购500。
回测《期权买购卖沽合成多头加备兑》结论：
1.在慢涨和窄幅震荡时有明显相对收益，下跌时相对收益为负。
2.长期看，每次指数到达高峰点，相对收益能创新高。
3.在可比较时间范围内，该策略500ETF收益最优，300ETF次之，50ETF最差。
50ETF期权合成多头，表现：
7年相对收益41.66%（47.97%备兑卖虚购），指数涨则相对收益高，指数快跌则相对收益削减。
18年高点42%（47%备兑），
18年低点32%（37%备兑），
21年高点56%（69%备兑）
像21-01月到22-12月的走熊急跌急涨，则合成多头收益率比指数下降更快，备兑损失加大。
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大盘弱于小盘，反弹再受挫，指数小幅普跌，补下了前日产生的高开缺口。
这两天的热门话题是“阳康返岗”“德尔塔毒株”、“白肺及死亡”等，没啥大新闻。
捣鼓了缺口必补策略的回测，从回测结果看IC最可观（因为过去即使套牢也有贴水的缘故，未来贴水堪忧未必能复制）。
打算用ETF期权卖方做补缺口策略的回测，一是便于小资金分仓做网格，二是耐得住时间考验，可惜真格平台的期权函数说明里，竟然大多没使用示例，万分头疼。
操作：无
计划：不变，需要深入学习下情绪周期这个课题。
这两天的热门话题是“阳康返岗”“德尔塔毒株”、“白肺及死亡”等，没啥大新闻。
捣鼓了缺口必补策略的回测，从回测结果看IC最可观（因为过去即使套牢也有贴水的缘故，未来贴水堪忧未必能复制）。
打算用ETF期权卖方做补缺口策略的回测，一是便于小资金分仓做网格，二是耐得住时间考验，可惜真格平台的期权函数说明里，竟然大多没使用示例，万分头疼。
操作：无
计划：不变，需要深入学习下情绪周期这个课题。
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老家小县城也很多阳了，疫情高峰已经到来，比预计快，全民免疫屏障的建设进程估计会在过年前完成。
昨晚美国GDP增长数据好于预期，现在处于高通胀时期，美股开盘后迅速跌破-2%
今天A低开后小幅回涨，仍是大盘强小盘。
A的中小盘已经跌了15天以上，空间和时间上都有一定的幅度了，觉得后续可能会有止跌震荡或反弹。
操作：
1.卖开中证500宽跨一组，5750沽，6000购。看到500的波指这两三天来明显升高。
2. 平仓了202301月的中证500-6250卖购，反正时间价值残留不多，再持有风险远大于收益。
计划：
1.若下周反弹，先把12月上证50卖沽给平仓掉，ZZ500加卖购。
2. 若下周下跌，在沪深300的3700点左右，增加卖沽。
昨晚美国GDP增长数据好于预期，现在处于高通胀时期，美股开盘后迅速跌破-2%
今天A低开后小幅回涨，仍是大盘强小盘。
A的中小盘已经跌了15天以上，空间和时间上都有一定的幅度了，觉得后续可能会有止跌震荡或反弹。
操作：
1.卖开中证500宽跨一组，5750沽，6000购。看到500的波指这两三天来明显升高。
2. 平仓了202301月的中证500-6250卖购，反正时间价值残留不多，再持有风险远大于收益。
计划：
1.若下周反弹，先把12月上证50卖沽给平仓掉，ZZ500加卖购。
2. 若下周下跌，在沪深300的3700点左右，增加卖沽。
京公网安备 11010802031449号