不懂就问,为啥IM不能备兑卖CALL,还需要另外加保证金,这样不合理啊

已经持有IM底仓,理论上直接备兑卖CALL不需要保证金了,现在却还要加保证金才能卖CALL,请问就是这么规定的吗,感觉很不合理啊
发表时间 2022-11-22 13:51     来自上海

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dpmei

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没有问题,im上涨的时候保证金就在释放,和io增加的保证金抵消了,上涨到行权价保证金变化成为中性,行权价以下保证金变化和单独im接近
如果保证金不够,说明仓位过高
期货公司也是有求生欲的,不可能为了让你提高资金利用率把自己放在火上烤
2022-11-22 18:23 来自上海 引用
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babebu

赞同来自: xineric

我也觉得很不合理,账面明明大幅度盈利了,保证金却越来越多。
2022-11-22 17:12 来自广东 引用
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人来人往777

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因为etf全额交易,所以不需要额外保证金可以用现货做担保cover call。im本身就是保证金交易,自然需要额外保证金才能做mo的short call。
2022-11-22 16:43 来自安徽 引用
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xineric

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楼上说的很好,MO和IM是兄弟关系。
不过,股指期权的组合保证金应该会出台的。比如双卖,必定有一个到期归零,风险没有增大,收两遍保证金没有必要。
2022-11-22 16:39 来自浙江 引用
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huxj2015

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这是组合保证金的问题,感觉商品期货期权好像是先冻结,收盘结算就释放了,这个IM没试过.................
2022-11-22 16:05 来自四川 引用
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htlly

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中金所很久前就说计划要出组合保证金,继续等待中
2022-11-22 15:59 来自四川 引用
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winqueen

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IM是股指期货,MO是股指期权,不是股指期货期权,IM不是股指现货,怎么备兑?概念混淆了吧。
2022-11-22 15:56修改 来自湖北 引用
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htgk000

赞同来自: zsp950 akahc xineric

我的理解是,MO对应的标的是中证1000指数,而不是IM,两者是有区别的。买IM,卖购MO,只能算类备兑,而不是真正的备兑。
2022-11-22 15:48 来自山东 引用
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等待等待牛市

赞同来自: xineric

因为MO是股指期权,而不是股指期货期权,交割是现金交割股指点数,而不是交割股指期货IM。
2022-11-22 15:31 来自广东 引用
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ccd001

赞同来自: Jifandailu

IO早IM几年,要改早改了
中金所垄断期指

etf期权沪深交易所是竞争关系
2022-11-22 15:28修改 来自江苏 引用
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varvar

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你用什么来备兑?谁能持有指数?
2022-11-22 15:26 来自上海 引用
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生身盛世诗书史

赞同来自: 宽基er

期货期权,拿什么备兑
2022-11-22 15:15 来自上海 引用
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至味清欢

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中金所的期权好像都还没有组合保证金
2022-11-22 15:04 来自上海 引用
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上升不会

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ETF 期权可以直接备兑不需要补保
2022-11-22 14:50 来自上海 引用

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