【奇怪现象】某些特殊机构可以在盘中插队挂单吗？

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如题

我发现这个怪异现象是513300

我当时挂单1.052卖，其同期排队委托量大约是5.2W手
后来我发现，经常有1.6W手（亦或2K/3K手之类的）在 “委托量”有增减

我当时内心就在想，莫不是有机构（比如做市商）不停的挂单、撤单

某个时刻，我看到委托量只剩下3.6W手了（此刻应该是撤单了1.6W手）
我看了下L2行情，我排队在倒数第二个

=====================================
奇异的事情发生了。。。。。。。。。。。。

后面，还是会有一些固定手数的单，偶尔挂单、撤单
我就好奇，看看我是否排队靠前了
一看不打紧，竟然发现我排队序列沒变化

好奇间，委托量又变成5.2W手了。。。
但我的L2序列，竟然我后面没有那种增加了1.6W手的挂单

莫非有特殊机构可以插队挂单，排到我的前面去了？

发表时间 2022-11-22 10:35 来自云南

赞同来自: 发财牛、ssl014 、甜橙橙、xueshen

45 个回复

酱油面

。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。

2022-12-13 15:06修改来自云南引用

rpia

录视频看看不会得了？

2022-12-04 21:32 来自江西引用

jisl001

L2的50档盘口数据不是实时更新的，而是定时更新+实时变化。

2022-12-04 18:16 来自浙江引用

buchu

交易所的数据应该是3秒汇总一次，而大单进了又撤可能在3秒内完成了，所以你看不到。

2022-12-04 17:19 来自浙江引用

huxj2015

不可能的，可能是你的券商、电脑或者是眼睛出现了灵异现象....................

2022-11-23 10:08 来自四川引用

酱油面

@zhoumohu

估计是你的L2数据是二次加工或者延时后展现给你的?
真能插队，打板的大佬会找不到渠道？

是的，所以。。。。严重怀疑这家互联网龙头券商

2022-11-23 09:14 来自云南引用

zhoumohu

赞同来自: tctzff 、国金证券、酱油面

估计是你的L2数据是二次加工或者延时后展现给你的?
真能插队，打板的大佬会找不到渠道？

2022-11-23 08:33 来自浙江引用

安享投资

商品期货期权经常会出现你的单无论挂在哪个价位都不是排第一，你撤他也秒撤。像挂好后再插队的倒是没见过，这样不是乱套了吗？

2022-11-22 20:22 来自湖北引用

量化投资先锋

赞同来自: Jifandailu 、吕广阳、朱顶红

价格优先时间原则：

现买单价格高于已有买单价格，现买单排序在前。
现卖单价格低于已有卖单价格，现卖单排序在前。

你看到是同样价格是按挂单时间顺序排序。

2022-11-22 20:02修改来自陕西引用

东方龙2014

围观

2022-11-22 19:09 来自浙江引用

红糖饼

赞同来自: 酱油面

我也遇到过，商品期货

2022-11-22 18:57 来自山东引用

木头神

楼主说的我也遇到过，我是东财L2，专门盯着数过，比如，我看成交的买单200手，但是挂的卖单最前面的50手都没卖，应该是有人插队了吧。

2022-11-22 14:54 来自广东引用

fyqfyqfyq

如果是模拟L2，可以用其他交易系统（不是这个L2）打单撤单试试队列是否正常。

2022-11-22 14:37 来自浙江引用

joeychris2022

赞同来自: Z小z1 、酱油面

@酱油面

当时沒那么大量成交
我研究下。。。。看来算法各各不一啊

幽灵是直接撮合成交，不留痕迹的。

2022-11-22 14:21 来自江苏引用

邹嘉明123

赞同来自: Z小z1

有的，这是有些证券公司借给某些客户的券，应该禁止

2022-11-22 14:17 来自广东引用

三AAA

不可能！如果能插队涨停和跌停都可插？不是乱套了？

2022-11-22 13:41 来自江苏引用

巴兰

@酱油面

老兄莫说半句话嘛，把话说白嘛

冰山算法交易

2022-11-22 13:28 来自广东引用

酱油面

@joeychris2022

幽灵算法是看不到挂单的，直接成交。

当时沒那么大量成交

我研究下。。。。看来算法各各不一啊

2022-11-22 13:32修改来自云南引用

酱油面

@Naich

这个问题很简单，你能看到自己的单，就加一加那一刻第一档所有的挂单之和是不是5.2w啊

有可能总量的变化和第一档详情用的不是同一个数据源，时间错位了

如果是L1行情，你说的这种是有可能的，毕竟时间片很宽

但L2行情，已经很快了，而且这个品种，没有那么大的成交量

2022-11-22 13:24 来自云南引用

酱油面

@showme

酱油老师，这个不可能作假的，也不是莫名其妙的大数据拟合
盘口数据和挂单数据是两个不完全同步的时间切片，我这么说酱油老师肯定能明白 :)

能明白

只不过，成交里面根本也不大，能看得清清楚楚的，没有那么大的量能成交

513300，成交很稀少的

2022-11-22 13:23 来自云南引用

酱油面

@goodexp

我这么给你发你能看明白不算法单隐藏单跟量价的单或者匀速挂单很多类型的
你那个L2是3秒一次的行情啊里面是撮合的……
你看的又不是逐笔的

嗯，我研究下

2022-11-22 13:21 来自云南引用

酱油面

@fyqfyqfyq

L2是交易所发布的，怎么会模拟?

楼上说的模拟，是说软件自己模拟的，就是“假L2”

2022-11-22 13:21 来自云南引用

joeychris2022

@酱油面

老兄莫说半句话嘛，把话说白嘛

幽灵算法是看不到挂单的，直接成交。

2022-11-22 13:14 来自江苏引用

Naich

这个问题很简单，你能看到自己的单，就加一加那一刻第一档所有的挂单之和是不是5.2w啊

有可能总量的变化和第一档详情用的不是同一个数据源，时间错位了

2022-11-22 13:08 来自上海引用

更富有2022

有绿色通道。

2022-11-22 12:37 来自云南引用

fyqfyqfyq

L2是交易所发布的，怎么会模拟?

2022-11-22 12:30 来自浙江引用

hillstar

有做市商的品种可能出现这种情况

2022-11-22 11:46 来自湖南引用

showme

赞同来自: gaokui16816888

酱油老师，这个不可能作假的，也不是莫名其妙的大数据拟合
盘口数据和挂单数据是两个不完全同步的时间切片，我这么说酱油老师肯定能明白 :)

2022-11-22 11:45 来自北京引用

goodexp

@酱油面

【如果你说的那种提前得知你的单然后插队那种违规的基本不大可能这么明目张胆】
我也认为，不可能，但看到的现象很奇怪
【更多可能是检测到你的单以后进行的挂单撤单操作或者人家是多久不成交后重新撤单挂单
或者成交一笔后按照时间匀速挂单】
如果是匀速挂单，就意味着挂单一定会在我后面排队，但看到的现象是，我后面就沒什么单，一眼就可以看穿的
比如，1.6w手，要么是一堆大单，要么就是一堆碎单，在...

我这么给你发你能看明白不算法单隐藏单跟量价的单或者匀速挂单很多类型的

你那个L2是3秒一次的行情啊里面是撮合的……

你看的又不是逐笔的

2022-11-22 11:28 来自重庆引用

ericlule - 满招损谦受益

赞同来自: 酱油面

很早前遇到过一次 300ETF交易的时候，当天挂了一个高价格，全天交易价都没有达到这个价格，且最高价离挂单价差距蛮大，最后竟然成交了。

还有次看LEVEL2行情，找自己排队位置，但明显显示是错误的。第二天LEVEL2就恢复正常了

2022-11-22 11:27 来自上海引用

酱油面

@joeychris2022

幽灵，冰山，这太明显了啊。。。

老兄莫说半句话嘛，把话说白嘛

2022-11-22 11:25 来自云南引用

joeychris2022

幽灵，冰山，这太明显了啊。。。

2022-11-22 11:19 来自江苏引用

酱油面

@tanhuachina

理论上不会有你猜测的挂单插队现象。价格优先，时间优先，交易所这个规则在交易所系统里是设置好的，如果额外开后门的话曝光后的风险成本大到没人能承受。最大的可能是你的交易软件显示有些问题。以前看过些分析，貌似L2的某些数据不是完全真实的，而是通过大数据算法模拟的。

【通过大数据算法模拟的】
有可能！

2022-11-22 11:14 来自云南引用

jxlzqq

赞同来自: 春秋战国、吹竹笛的放牛娃

研究这些应该无法赚钱

2022-11-22 11:11 来自浙江引用

酱油面

@goodexp

如果你说的那种提前得知你的单然后插队那种违规的基本不大可能这么明目张胆
更多可能是检测到你的单以后进行的挂单撤单操作或者人家是多久不成交后重新撤单挂单
或者成交一笔后按照时间匀速挂单

【如果你说的那种提前得知你的单然后插队那种违规的基本不大可能这么明目张胆】
我也认为，不可能，但看到的现象很奇怪

【更多可能是检测到你的单以后进行的挂单撤单操作或者人家是多久不成交后重新撤单挂单
或者成交一笔后按照时间匀速挂单】
如果是匀速挂单，就意味着挂单一定会在我后面排队，但看到的现象是，我后面就沒什么单，一眼就可以看穿的
比如，1.6w手，要么是一堆大单，要么就是一堆碎单，在我后面看到的，就是2-3个单，我的眼睛不至于骗到我滴

除非。。。。L2软件显示有问题？

2022-11-22 11:10 来自云南引用