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10月25日的净值0.671，10月26日基金的净值是0.697，净值上涨了3.87%，当天集思录显示的指数上涨2.84%，这个基金有一个跟踪指数涨幅2.7%，我电话了交银施罗德，跟踪的指数和涨幅都得到了客服的确认。净值和指数涨幅相差了1个多点，这一个点差在哪呢，差在了汇率波动上，美元兑人民币从7.265下跌了7.171，下跌了1.3%，这个基金港股投了61%，美股投了29%，港币和美元是联系汇率，当天几乎没有波动。
但仔细想一下，美元和港币兑人民币贬值了，对QDII基金是利空才对，因为相当于投资的底层资产贬值了，净值应该下跌，或者这样理解，在按人民币计算净值时，因为人民币升值，所以底层资产能兑回的人民币变少了，净值也应该下跌。但这个基金搞错了方向，26号净值涨了3.87%，比指数多涨了1个多点，我感觉基金公司估值把汇率的影响弄反了，于是我致电基金公司反映问题，一开始他们也认同汇率影响净值的事，但后来知道我的意图后又说这个基金的净值没有问题，汇率对净值的影响非常有限。最后我也懂了，即使他们算错了净值，也不会承认的，因为一旦承认就涉及到声誉受损和处罚等不利因素了。即使算错了净值，后面再慢慢调回来就好了，神不知鬼不觉。
所以10月27日，跟踪的指数涨了0.99%，美元兑人民币汇率在27日涨了0.74%，理论上净值应该上涨1.6%左右，但净值却几乎跟26日一样。基金公司错误的净值计算也造成了集思录这两天的估值误差突然变大，分别达到1.18%和0.72%，当然集思录的估值应该是简单的根据跟踪指数的涨跌算出来的，并没有考虑汇率波动的影响，这也算个问题吧，但考虑到集思录要给众多基金估值，如果要统计每个基金的底层标的以及考虑每天的汇率影响，工作和计算量太大了。
所以对于这个基金，大家开拖拉机的时候要注意，一个是这个基金汇率错误影响净值的问题，一个是集思录的估值。我也开了几天的拖拉机了，感觉套利大军已经击败了网格大军，拖拉机可以熄火了。
但仔细想一下，美元和港币兑人民币贬值了，对QDII基金是利空才对，因为相当于投资的底层资产贬值了，净值应该下跌，或者这样理解，在按人民币计算净值时，因为人民币升值，所以底层资产能兑回的人民币变少了，净值也应该下跌。但这个基金搞错了方向，26号净值涨了3.87%，比指数多涨了1个多点，我感觉基金公司估值把汇率的影响弄反了，于是我致电基金公司反映问题，一开始他们也认同汇率影响净值的事，但后来知道我的意图后又说这个基金的净值没有问题，汇率对净值的影响非常有限。最后我也懂了，即使他们算错了净值，也不会承认的，因为一旦承认就涉及到声誉受损和处罚等不利因素了。即使算错了净值，后面再慢慢调回来就好了，神不知鬼不觉。
所以10月27日，跟踪的指数涨了0.99%，美元兑人民币汇率在27日涨了0.74%，理论上净值应该上涨1.6%左右，但净值却几乎跟26日一样。基金公司错误的净值计算也造成了集思录这两天的估值误差突然变大，分别达到1.18%和0.72%，当然集思录的估值应该是简单的根据跟踪指数的涨跌算出来的，并没有考虑汇率波动的影响，这也算个问题吧，但考虑到集思录要给众多基金估值，如果要统计每个基金的底层标的以及考虑每天的汇率影响，工作和计算量太大了。
所以对于这个基金，大家开拖拉机的时候要注意，一个是这个基金汇率错误影响净值的问题，一个是集思录的估值。我也开了几天的拖拉机了，感觉套利大军已经击败了网格大军，拖拉机可以熄火了。
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@kakagoal
11136的27日早上开盘价应该包含了昨晚美股涨幅，这个指数的价格才是164906对应的26日净值，这个开盘价应该比26日指数涨了3.8%左右。
@投资 谢谢 我一直认真看帖 我再重复最后一遍 这个指数只公布收盘价 净值不是算到26日下午4点 是27日北京时间凌晨4点 也就是美股26日收盘的时候 26日这个指数涨了2.7% 26日是不看不到它的收盘价的 T+2日也就是28日才会显示26日的收盘价 qdii时间不一致是基础知识 不用在这一点纠结了https://www.csindex.com.cn/#/indices/family/detail?indexCode=H11136 这里可以看到11136的实时净值 并非只公布收盘价。指数收盘到底是哪个时候，你去确认以下就可以。我是想当然的认为是下午4点港股收盘，没确认过。
11136的27日早上开盘价应该包含了昨晚美股涨幅，这个指数的价格才是164906对应的26日净值，这个开盘价应该比26日指数涨了3.8%左右。
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那么一个点的差距从何而来？我找到原因了。26日港股收市后，26日的指数涨幅就确定了。涨了2.84%，没错。可是164906的涨幅并没有确定，晚上美股收市后，净值涨了3.87%。
这个基金和指数的收盘时间不一样的。
这个基金和指数的收盘时间不一样的。
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楼主，你用的汇率不对。这个基金净值按照美元人民币中间价算。
25日7.1668 26日7.1638 差了0.04%，几乎完全一样。汇率没有影响。
那么一个点的差距从何而来？你继续研究吧。基金公司搞错的可能性不大，不过他们的客服确实很菜。
25日7.1668 26日7.1638 差了0.04%，几乎完全一样。汇率没有影响。
那么一个点的差距从何而来？你继续研究吧。基金公司搞错的可能性不大，不过他们的客服确实很菜。
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指数的涨幅，实际来说，已经包括汇率的变动了。（人民币大升值，美国那边的指数就大涨）
但是，换回国内ETF的人民币计价，还是得从指数的涨幅上加上或者扣除
如果人民币升值，就减掉，如果人民币贬值，就在指数的涨幅上，再增加
但是，换回国内ETF的人民币计价，还是得从指数的涨幅上加上或者扣除
如果人民币升值，就减掉，如果人民币贬值，就在指数的涨幅上，再增加
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赞同来自: vvyuyongvv
严格跟踪的是我发的图那个指数，看名字就是交银自己做的中国互联网指数，choice上能看，但只有收盘价。实时的我看的是H11136中国互联网，有些许误差，但盘中估值更容易些。
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