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新的ETF期权账户，中午完成调佣审批，成本比之前降了1毛/张。但是好像卖方保证金上浮20%，等后面有过夜仓确认后，再争取降低上浮比例。
新户第一次交易就犯了一个致命错误，末日期权卖开仓位放大十倍，面临巨大的交割资金敞口。还好及时意识到了问题，在1分钟内完成了平仓。
看来，以后期权账户的入金金额不能超过总体资金的10%，特别是最后交易日。
最后的10手也被行权了，末日投机套利的机会越来越少了。
新户第一次交易就犯了一个致命错误，末日期权卖开仓位放大十倍，面临巨大的交割资金敞口。还好及时意识到了问题，在1分钟内完成了平仓。
看来，以后期权账户的入金金额不能超过总体资金的10%，特别是最后交易日。
最后的10手也被行权了，末日投机套利的机会越来越少了。
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@上升不会
其实现在也在尝试IO，但是仓位比相对于ETF期权，每多1张，就相当于ETF期权将仓位提高了10%。这个步距有点大。
掘金应该是可以的，当时他们的bd做过宣传，但是etf期权量化大机构跑的太多了（期权价格不连续，买一卖一滑点非常大），手续费也高（综合算下来来回就是千2了，可能收益全交给交易所做手续费了)是的。问题主要来自于ETF期权是按张收费，而不是按交易额的百分比收费，还有ETF期权的交易单位也小，一般平值期权和1~3档虚实期权也就千元左右。所以综合下来，费率会比交易标的ETF高的多。
其实现在也在尝试IO，但是仓位比相对于ETF期权，每多1张，就相当于ETF期权将仓位提高了10%。这个步距有点大。
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赞同来自: jiangdaya 、aladdin898
@jiangdaya
期待楼主能反馈好消息回来。掘金应该是可以的，当时他们的bd做过宣传，但是etf期权量化大机构跑的太多了（期权价格不连续，买一卖一滑点非常大），手续费也高（综合算下来来回就是千2了，可能收益全交给交易所做手续费了)
如果能找到支持ETF期权量化交易的期货交易平台，务必上来吼一吼。
哈哈
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赞同来自: jiangdaya
上周在新券商新开通的期权账户，交易费用降到了买入1.7元/张，但是检查结算单发现：卖方的保证金较交易所标准上浮了20%。已经和客户经理提出，客户经理问了整个营业部的同事，也没人清楚怎么回事。答应下周问问总部，希望能降低些，这样部分资金可以晚上理财或期货夜盘投机。
另外，考虑到ETF期权的程序化交易，想着在期货公司开通ETF期权/普通A股交易账户。上周问了居间人，问出来的费用有点高，普通A股交易手续费高达万三不免五。当时考虑到备兑开仓需要买卖标的证券，这么高的交易费用，实在是不能接受，就暂时搁置了。
今天又查了查上交所的相关规定，明确了开在期货公司的A股账户，只能买卖期权标的证券（可能是平衡现有券商的利益吧）。于是想：如果期货公司能把ETF的期权费用再降一降（当然很难像期货一样争取到 交易所+1分，也存在卖方保证金上浮比例的问题。之前的商品期货保证金上浮0，但是股指期权的保证金还是上浮了2），那么开出的这个ETF期权账户只做投机操作，不做与备兑相关的操作，而证券公司的期权账户用来做备兑（如果卖方保证金不降的话）。这样能做到交易的分类管理和资金的最大化利用。
上交所的相关规定链接：http://www.sse.com.cn/lawandrules/sselawsrules/option/c/c_20210128_5312069.shtml
另外，考虑到ETF期权的程序化交易，想着在期货公司开通ETF期权/普通A股交易账户。上周问了居间人，问出来的费用有点高，普通A股交易手续费高达万三不免五。当时考虑到备兑开仓需要买卖标的证券，这么高的交易费用，实在是不能接受，就暂时搁置了。
今天又查了查上交所的相关规定，明确了开在期货公司的A股账户，只能买卖期权标的证券（可能是平衡现有券商的利益吧）。于是想：如果期货公司能把ETF的期权费用再降一降（当然很难像期货一样争取到 交易所+1分，也存在卖方保证金上浮比例的问题。之前的商品期货保证金上浮0，但是股指期权的保证金还是上浮了2），那么开出的这个ETF期权账户只做投机操作，不做与备兑相关的操作，而证券公司的期权账户用来做备兑（如果卖方保证金不降的话）。这样能做到交易的分类管理和资金的最大化利用。
上交所的相关规定链接：http://www.sse.com.cn/lawandrules/sselawsrules/option/c/c_20210128_5312069.shtml
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今天一早赎回日日盈，开市前按计划分别在7.08/7.06/7.04/7.02/7.00挂了2万股。因前夜人民币对美元汇率大幅反击升值，早盘各指数一路高走。虽然有点着急，但是还是做好了再损失2个点的准备。早上和中午，客户经理通过wx多次提醒风险（一大早就收到了券商的短信）。
午饭时，看了下汇率走势，坚持早上的判断，买单继续挂着。1点正常午睡，1点25分醒来，看了下行情，都成交了。想着万事大吉了，只等晚上交收了。
可能太无聊了，又去期权账户看了一下，发现还欠2万股。实在不理解，明明早上的5个挂单都已成交。无奈，回到普通账户仔细检查，发现其中有2万股竟然买成了深市的159919。暗骂一句，我操。马上去银行账户，又赎回日日盈入金普通账户。看着价格在3.7以下，直接闪买2万股。担心再次出错，这次是手动输入代码510300。即刻成交在3.697，然后再回到期权账户确认了已经不欠券了。终于可以安心了。
之后的半个小时，多方又发起了反击，错买的159919竟然也最高盈利0.6%左右。可惜后面支持不住，又全面跌到全天的最低点。
收盘后，才想起来，应该在下午的反弹时，用多买的2万股159915备兑开仓，保护并锁定部分收益。可能时这两天连续犯错，当时没多想吧。
万幸是这次险酿成惨剧的操作已经化解，最终盈利2千收尾。但是带来的警示永远不能忘记。
午饭时，看了下汇率走势，坚持早上的判断，买单继续挂着。1点正常午睡，1点25分醒来，看了下行情，都成交了。想着万事大吉了，只等晚上交收了。
可能太无聊了，又去期权账户看了一下，发现还欠2万股。实在不理解，明明早上的5个挂单都已成交。无奈，回到普通账户仔细检查，发现其中有2万股竟然买成了深市的159919。暗骂一句，我操。马上去银行账户，又赎回日日盈入金普通账户。看着价格在3.7以下，直接闪买2万股。担心再次出错，这次是手动输入代码510300。即刻成交在3.697，然后再回到期权账户确认了已经不欠券了。终于可以安心了。
之后的半个小时，多方又发起了反击，错买的159919竟然也最高盈利0.6%左右。可惜后面支持不住，又全面跌到全天的最低点。
收盘后，才想起来，应该在下午的反弹时，用多买的2万股159915备兑开仓，保护并锁定部分收益。可能时这两天连续犯错，当时没多想吧。
万幸是这次险酿成惨剧的操作已经化解，最终盈利2千收尾。但是带来的警示永远不能忘记。
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@jiangdaya
被行权，周3就能看到啊，我一般都是周4开盘才看。晚上清算完就可以看到，我一般晚7点多些就能查到。
我今天捞了50块，我手里有500ETF 6000的卖沽1张，大体价值100出头，我挂了100出头的买平，最后集合竞价50，相当于赚了50。
哈哈
京公网安备 11010802031449号