场外ETF宽基趋势轮动策略回测及实盘记录

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基金新手专区场外基金策略回测策略实战

从2015年开始接触股市，经历过15年的牛市，经历了后续的暴跌，最终亏损出局。后续由于工作原因不能进行场内交易，只能交易场外基金。18年到21年这几年凭感觉操作，收益也不高，人性的弱点很难克服，于是考虑用规则来约束自己，就有了下面的策略。

在大盘股与小盘股中间不断切换，轮流持有：大盘表现强势，则跟随趋势投资大盘指数代表；中小盘表现强势，则跟随趋势投资中小盘指数代表；在市场整体不好，大小盘都表现较弱时，则持有货币或债券等固定收益类资产。
策略里用到的技术指标：AMA自适应均线指标，PSY心理线指标，动量指标。
每周四策略运行，15:00前根据提示操作（买入、卖出、转换）。

回测组合
• 沪深300
• 中证500
• 创业板指

发不了图片，就以文字描述吧。
回测时间：2012-02-23到2022-10-14
总收益率 980.63%
最大回撤 (Timestamp('2013-05-27 00:00:00'), Timestamp('2014-01-06 00:00:00'), -0.2960361970582172)
beta 0.5324
alpha 0.2086
夏普比率 1.0003
年化收益率(%) 25.05
盈利:89次,亏损75次
单次最大盈利:37.99%, 每次平均盈利:5.29%
单次最大亏损:-10.07%, 每次平均亏损:-2.85%
胜率:54.27%

回测时间：2015-06-01到2022-10-14 15年牛市高位
总收益率 169.99%
最大回撤 (Timestamp('2016-02-22 00:00:00'), Timestamp('2018-12-10 00:00:00'), -0.29083115436163476)
beta 0.4574
alpha 0.1576
夏普比率 0.5348
年化收益率(%) 14.42
盈利:61次,亏损52次
单次最大盈利:20.52%, 每次平均盈利:4.29%
单次最大亏损:-9.3%, 每次平均亏损:-3.05%
胜率:53.98%

回测时间：2019-01-01到2022-10-14
总收益率 219.73%
最大回撤 (Timestamp('2019-04-19 00:00:00'), Timestamp('2019-06-17 00:00:00'), -0.15611384881408577)
beta 0.6422
alpha 0.2806
夏普比率 1.5599
年化收益率(%) 35.96
盈利:35次,亏损19次
单次最大盈利:20.52%, 每次平均盈利:5.12%
单次最大亏损:-9.3%, 每次平均亏损:-3.13%
胜率:64.81%

回测时间：2020-01-01到2022-10-14
总收益率 125.93%
最大回撤 (Timestamp('2021-11-22 00:00:00'), Timestamp('2022-04-11 00:00:00'), -0.12092468244124673)
beta 0.6242
alpha 0.3017
夏普比率 1.4479
年化收益率(%) 34.02
盈利:24次,亏损11次
单次最大盈利:20.52%, 每次平均盈利:4.9%
单次最大亏损:-5.69%, 每次平均亏损:-3.21%
胜率:68.57%

回测时间：2021-01-01到2022-10-14
总收益率 22.76%
最大回撤 (Timestamp('2021-11-22 00:00:00'), Timestamp('2022-04-11 00:00:00'), -0.12092454656233723)
beta 0.4897
alpha 0.1256
夏普比率 0.4563
年化收益率(%) 12.25
盈利:10次,亏损10次
单次最大盈利:12.76%, 每次平均盈利:4.75%
单次最大亏损:-5.69%, 每次平均亏损:-2.93%
胜率:50.0%

回测时间：2022-01-01到2022-10-14
总收益率 1.18%
最大回撤 (Timestamp('2022-01-06 00:00:00'), Timestamp('2022-04-11 00:00:00'), -0.11249543678800271)
beta 0.2991
alpha 0.0596
夏普比率 -0.1445
年化收益率(%) 1.53
盈利:3次,亏损6次
单次最大盈利:12.76%, 每次平均盈利:5.59%
单次最大亏损:-5.69%, 每次平均亏损:-3.1%
胜率:33.33%

此策略是2022年初的时候写的，也可能存在参数过拟合的情况，比如说定在每周四轮动、指标的周期定死的。当时回测后觉得数据还行，就已经从2022-02-23开始实盘验证...
由于个人原因，只能场外交易，所以选择的是场外ETF宽基轮动。
目前选择的标的是同一家基金公司下的ETF基金，这样轮动时便于转换。
持仓组合:
易方达中证500ETF联接C(007029)
易方达沪深300ETF联接C(007339)
易方达创业板ETF联接C(004744)

从2022-02-23到2022-10-14的结果：
总收益率 2.85%
最大回撤 (Timestamp('2022-03-03 00:00:00'), Timestamp('2022-04-11 00:00:00'), -0.09813239563272698)
beta 0.3075
alpha 0.0808
夏普比率 0.0494
年化收益率(%) 4.51
盈利:2次,亏损4次
单次最大盈利:12.76%, 每次平均盈利:8.23%
单次最大亏损:-5.69%, 每次平均亏损:-4.14%
胜率:33.33%

后续计划每周四轮动时记录一下轮动操作，比如这样：
今日(2022-10-13)操作(15:00前):
买入易方达创业板ETF联接C(004744)
当前仓位
持有:易方达创业板ETF联接C
此策略从2022-02-23开始实盘中...
截止2022-10-12
组合收益率:-0.68%
沪深300:-18.14%
中证500:-15.49%
创业板指:-17.6%
跑赢沪深300
跑赢中证500
跑赢创业板指

所含内容不构成投资建议。投资者据此操作风险自担。
市场有风险，投资需谨慎。

发表时间 2022-10-15 16:42 来自四川

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