有人有期权论坛波动率指数qvix的算法吗

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有人有期权论坛波动率指数qvix的算法吗，现在算法都是数值解，只是个近似值。怎么才能做到解析解？

“期权论坛波指基于国际领先SVI闭合解优化算法，毫秒级平稳运行6年，但这不代表波指是准确无误的，仅供期权研究使用”

发表时间 2022-10-07 03:14 来自辽宁

4 个回复

shinyday

赞同来自: 雷神2019

@上升不会

根据数学定理numericalMethod方法，所有的高阶解析都是只能fit到近似解，做不到解析解。只是当近似解无比靠近解析解的情况，就视作他是解析解了。想研究里面究竟是如何求近似解的，可以看看无敌教材《An Introduction to Numerical Method and Analysis》，是数本的必修课。不谢~

数值解面临问题是，上交所的行权价少，波动率指数就失真

2022-10-08 22:19 来自辽宁引用

shinyday

@逐利

楼主要求的太学术化了，这里估计难找同类！这里讲究模糊的正确，差不多凑合用之类的！

数值解面临问题是，上交所的行权价少，波动率指数就失真

2022-10-08 22:19 来自辽宁引用

上升不会

赞同来自: 雷神2019

根据数学定理numericalMethod方法，所有的高阶解析都是只能fit到近似解，做不到解析解。只是当近似解无比靠近解析解的情况，就视作他是解析解了。想研究里面究竟是如何求近似解的，可以看看无敌教材《An Introduction to Numerical Method and Analysis》，是数本的必修课。不谢~

2022-10-07 11:14 来自上海引用

逐利

赞同来自: xineric 、起名不难

楼主要求的太学术化了，这里估计难找同类！这里讲究模糊的正确，差不多凑合用之类的！

2022-10-07 07:50 来自北京引用

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有人有期权论坛波动率指数qvix的算法吗

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